证券时报多媒体数字报

  基金管理人：汇添富基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１３年１月２１日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００９年１月２３日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  ２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度，Ａ股市场呈现先抑后扬的走势。其中前两个月市场延续此前的下跌惯性连创新低，投资者情绪极度悲观。进入十二月后，在宏观经济有所企稳、海外市场不断走强、ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ等增量资金入市等因素影响下，Ａ股市场出现迎来了久违的强劲反弹。沪深３００指数当季上涨１０％，分行业看，房地产、金融、汽车、建筑建材等领跑市场，而食品饮料、餐饮旅游、信息服务等此前受到投资者追捧的行业则出现阶段性调整居跌幅榜前列。

  添富价值在本季度延续了此前的投资策略，一方面保持了估值处于历史低位的金融、地产等价值型股票的较高配置比例，并在市场下跌过程中对其进行了进一步增持，同时继续看好并超配具有持续成长能力的优质成长股。上述策略在四季度取得了较好的投资效果。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  ２０１２年四季度，添富价值收益１１．９３％，同期业绩比较基准收益率８．１７％

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１３年，我们认为国内外经济形势仍然复杂，但环比有望逐步改善。美国经济虽然复苏力度并不强劲，但其房地产市场见底回升、能源自给率提高、制造业回流等因素都有利于美国经济的进一步复苏；欧债危机短期难以根治，欧洲经济有可能在较长时间内延续衰退的局面，但此前关于欧元区将解体等极度悲观的预期已经成为小概率事件，欧洲最困难的阶段有望过去；国内仍然面临产能过剩问题，经济转型和调结构需要一个循序渐进较为漫长的过程，但新政府上任后在城镇化建设、基建投资等拉动下，国内经济预计将出现一段相对平稳的阶段。因此，我们认为２０１３年国内外经济环境将好于已经过去的２０１２年。

  证券市场方面，我们认为虽然近期市场已出现一定幅度的反弹，但Ａ股市场整体估值水平仍处于较低水平，在经济缓慢回升而估值相对较低的背景下，市场出现单边大涨的概率较小，但结构性行情仍然值得期待。因此，２０１３年我们的工作重点依然是保持积极的心态，通过自下而上深入研究寻找具有良好盈利模式、优秀管理团队、合理估值水平的公司，重点关注“基本面良好而估值偏低的蓝筹股”以及“估值合理且具备持续成长能力的优质成长股”两个方向来构建组合，力争通过中长期持股来获取长期较好的回报。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ５．８．２

  本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ５．８．３ 其他资产构成

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  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准汇添富价值精选股票型证券投资基金募集的文件；

  ２、《汇添富价值精选股票型证券投资基金基金合同》；

  ３、《汇添富价值精选股票型证券投资基金托管协议》；

  ４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ５、报告期内汇添富价值精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

  ６、中国证监会要求的其他文件。

  ７．２ 存放地点

  上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司

  ７．３ 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

  汇添富基金管理有限公司

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