证券时报多媒体数字报

  基金管理人：汇添富基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１３年１月２１日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  汇添富多元收益债券Ａ

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  汇添富多元收益债券Ｃ

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金的《基金合同》生效日为２０１２年９月１８日，截至本报告期末，基金成立未满１ 年，本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２０１２年９月１８日）起６个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  ２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年四季度食品价格略有上涨，ＰＰＩ仍为负值，通胀形势总体温和；ＰＭＩ继续走稳，工业增加值同比增幅扩大，圣诞前后出口数据乐观，印证了经济见底回升的判断；同期央行持续逆回购，令市场资金面保持相对的宽松，１２月底的资金面也迅速恢复；四季度是各类机构配置需求相对清淡的时期，且本期股票市场出现热点，债券市场收益率小幅震荡，以短融为代表的短端收益率上扬２０－３０ＢＰ，至年底在交易盘带动下快速下行。今年银行理财和资金池对中长期债券的需求旺盛，四季度长端收益率大体平稳，交易也较为活跃。

  股市经历半年多的下跌之后，在经济数据好转、估值凸显价值、外围资金涌入、大盘白马股领涨的乐观形势下，出现了强势反弹，金融、地产等涨幅巨大。可转债市场见底回升，国投、工行等股性转债持续上扬，石化、重工、南山等也有稳健表现。

  本基金于９月１８日成立后，把净值的稳健增长作为自己在管理运作中的第一目标，并在成立后采取了类保本基金的操作策略，首先通过建仓安全性较高的固定收益资产来实现收益，在市场格局出现有利变化后，均衡配置固定收益品种，积极增持权益品种，同时在股票与转债的总体仓位并不很激进的情况下，靠有效的品种选择获得了较好的收益。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  四季度本基金Ａ级净值收益率为３．２０％，Ｃ级净值收益率为３．００％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  推动２０１３年经济增长的政策新亮点是新型城镇化，好的导向需要多方面的政策放松来落实，户籍、教育、就业等多方面都是需要魄力去突破的难点，此外资金不足也会限制经济回升的进度，整体上我们认为中国经济确已见底企稳，但潜在增长率已经下台阶，ＧＤＰ增速保持在８％附近就是成绩，对经济的有限乐观判断下，债市的整体风险不大，但货币政策可能只有２－３次降准的预期，目前的债市已处于中性区间，机会同样有限。２０１３年信用风险事件可能接近暴露的边缘，信用利差扩大的趋势明确，有必要重视并早作安排。

  ２０１３年债市窄幅震荡的预期下，对纯债券做中性均衡配置更能规避债市风险，保持组合的灵活性。在信用评级上重视个券评级，也要避开某些特定行业。一季度股市偏暖的概率较大，但个股风格因年报业绩出现分化的可能也较大，我们将着眼于上市公司基本面因素，把握确定的波段，控制风险。可转债近期仍可能延续强势格局，关注随后的大盘转债的发行。

  本基金将努力在相对较低风险的前提下，做好大类资产配置，从中期把握转换时机，精选投资品种，保持组合灵活性。合理地承担有价值的风险，力争为持有创造持续稳定优良的投资业绩。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ５．８．２

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．８．３ 其他资产构成

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  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准汇添富多元收益债券型证券投资基金募集的文件；

  ２、《汇添富多元收益债券型证券投资基金合同》；

  ３、《汇添富多元收益债券型证券投资基金托管协议》；

  ４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ５、报告期内汇添富多元收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

  ６、中国证监会要求的其他文件。

  ７．２ 存放地点

  上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司

  ７．３ 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

  汇添富基金管理有限公司

  ２０１３年１月２１日