证券时报多媒体数字报

  基金管理人：汇添富基金管理有限公司

  基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１３年１月２１日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  汇添富货币Ａ

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  注：本基金收益分配按日结转份额。

  汇添富货币Ｂ

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  注：本基金收益分配按日结转份额。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：１、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００６ 年３ 月２３ 日）起６ 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  ２、本基金从本《基金合同》生效之日起至２００９ 年２ 月１５ 日采用的业绩比较基准为同期税后一年定期存款利率。从２００９ 年２ 月１６ 日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  ２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度以来国内经济弱势复苏态势逐渐得到确认，拉动经济的热点快速变化，各分项经济数据表明当前经济处于以库存周期为代表的短周期企稳过程中。尽管经济增长尚未找到新的增长引擎，新一轮经济周期还未展开，但以年度论，未来中性的货币政策环境，城镇化有望成为经济发力点，基础设施投资持续，房地产投资低位企稳，投资仍是拉动经济增长的主要动力。

  四季度在公开市场操作投放资金、财政存款投放、外汇占款改善等因素的推动下，货币市场呈现相对宽松的局面，１２月虽然适逢年末，资金面都较往年同期宽裕。短融品种收益率在四季度经历了先降后升的过程，年末收益率水平基本与季初基本持平。

  本基金在报告期内保持较低组合剩余期限，精选优质短融进行配置，并且努力把握年底资金较为紧张的阶段性机会，通过较高收益的同业存款获取收益。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  四季度本基金Ａ级净值收益率为０．９２％，Ｂ级净值收益率为０．９８％，同期业绩比较基准收益率为０．０９％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  四季度以来国内经济弱势复苏态势逐渐得到确认，拉动经济的热点快速变化，各分项经济数据表明当前经济处于以库存周期为代表的短周期企稳过程中。尽管经济增长尚未找到新的增长引擎，新一轮经济周期还未展开，但以年度论，未来中性的货币政策环境，城镇化有望成为经济发力点，基础设施投资持续，房地产投资低位企稳，投资仍是拉动经济增长的主要动力。

  四季度在食品价格，尤其是蔬菜价格的带动下，从１１月开始ＣＰＩ同比出现季节性回升，回升幅度与历史同期相近，未来一个季度通胀将迎来季节性节假日的高峰，但食品供给较历史同期充足，经济弱势拖累非食品价格上涨，一季度通胀温和反弹，不构成主要风险因素。

  货币市场流动性方面，一季度将经历新年与春节节假日叠加，尤其是春节期间取现需求大幅上升，可能带来春节前流动性的紧张，届时将完全需要央行逆回购操作进行维持从央行当前的货币政策取向上，在经济仍处低位，企业资本回报率仍低于融资成本，主动投资意愿并不强的背景下，预计央行将维持中性偏松的货币环境，不排除大量释放逆回购和降准的可能性。在流动性维持相对宽裕的背景下，短融等短期债券品种仍具有较高价值。

  本基金在未来一个季度内将适度增加组合剩余期限，增加短期融资券的投资比例，延长存款的期限，以期锁定收益。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

  ５．３ 基金投资组合平均剩余期限

  ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

  ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１

  本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  ５．８．２

  本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

  ５．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

  ５．８．４ 其他资产构成

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  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件；

  ２、《汇添富货币市场基金基金合同》；

  ３、《汇添富货币市场基金托管协议》；

  ４、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；

  ５、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ６、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

  ７、中国证监会要求的其他文件。

  ７．２ 存放地点

  上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司

  ７．３ 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

  汇添富基金管理有限公司

  ２０１３年１月２１日