证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华夏基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一三年一月二十一日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据基金管理人２０１２年１２月２１日刊登的《华夏基金管理有限公司关于华夏沪深３００指数证券投资基金修订基金合同部分条款的公告》，华夏沪深３００指数证券投资基金自２０１２年１２月２５日转为华夏沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金，并相应修订基金合同条款。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

  ２．１基金产品概况

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  ２．１．１目标基金基本情况

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  ２．１．２目标基金产品说明

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华夏沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原华夏沪深３００指数证券投资基金）

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２００９年７月１０日至２０１２年１２月３１日）

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  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内，本基金出现３次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，为本基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年４季度，国际方面，美国、欧洲、日本等发达国家、地区持续采取宽松货币政策，全球流动性进一步增加。国内方面，主要经济数据显示国内经济出现了趋稳和缓慢复苏迹象，通胀出现小幅回升但仍保持在较低位置，“十八大”顺利召开，提出了“新四化”、“收入倍增”等方针和规划。

  国内证券市场出现了先抑后扬的走势。１０月至１２月初，在投资者对经济基本面、上市公司盈利状况、产业资本减持的持续担忧下，Ａ股市场出现震荡下跌，１２月４日上证综合指数盘中跌至１９４９点，创下３年来的新低；其后随着经济基本面数据持续向好，境外投资者通过ＲＱＦＩＩ、ＱＦＩＩ等方式大量投资境内蓝筹股，为Ａ股市场提供了增量资金，Ａ股市场出现了大幅反弹。沪深３００指数第４季度上涨了１０．０２％。

  报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，研究并认真应对成份股调整、限制投资股票替代投资等工作，努力为投资者带来更好的相对收益。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为０．７４０元，本报告期份额净值增长率为９．７９％，同期业绩比较基准增长率为９．７７％。本基金本报告期跟踪偏离度为＋０．０２％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１３年１季度，我们认为，国内经济继续保持企稳或者缓慢复苏的可能性较大，通货膨胀仍然在可控范围内，宏观政策方面不会发生较大的改变。市场方面，如果全球流动性宽松现状不发生大的变化，主要发达国家的经济保持稳定，国内经济继续保持复苏态势，则目前处于历史较低估值水平的沪深３００指数将有较好的投资机会；反之，则会出现震荡的走势。

  本基金已于２０１２年１２月２５日转为华夏沪深３００ＥＴＦ的联接基金，我们将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作，并力争和业绩基准保持一致。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  ５．２ 报告期末投资目标基金明细

  金额单位：人民币元

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  ５．３ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  ５．５ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９ 投资组合报告附注

  ５．９．１ 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．９．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．９．３ 期末其他各项资产构成

  金额单位：人民币元

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  ５．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

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  ５．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

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  ５．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 影响投资者决策的其他重要信息

  ７．１ 报告期内披露的主要事项

  ２０１２年１１月８日发布华夏基金管理有限公司关于设立青岛分公司的公告。

  ２０１２年１１月２２日发布华夏基金管理有限公司关于设立北京东四环投资理财中心的公告。

  ２０１２年１１月３０日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告。

  ２０１２年１２月２１日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪深３００指数证券投资基金修订基金合同部分条款的公告。

  ２０１２年１２月２８日发布华夏基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告。

  ２０１２年１２月３１日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏资本管理有限公司的公告。

  ７．２ 其他相关信息

  华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批ＱＤＩＩ基金管理人、境内首只ＥＴＦ基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批ＲＱＦＩＩ基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

  ２０１２年４季度，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，积极把握市场反弹机会，旗下主动管理的股票型、混合型基金均取得了正收益，固定收益类产品也取得了稳定的回报，大部分基金表现优于市场平均水平。在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服务质量：推出货币基金快速赎回业务，投资者可使用中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡等银行卡通过电子交易平台快速赎回华夏现金增利证券投资基金，资金使用效率得到提高；推出余额理财服务，使用中国工商银行借记卡的电子交易客户可通过该功能将多余资金自动申购华夏现金增利证券投资基金，资金闲置时间有效减少。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  ８．１．１中国证监会核准基金募集的文件；

  ８．１．２《华夏沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

  ８．１．３《华夏沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

  ８．１．４法律意见书；

  ８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。

  ８．２ 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

  ８．３ 查阅方式

  投资者可到基金管理人和／或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  华夏基金管理有限公司

  二〇一三年一月二十一日