证券时报多媒体数字报

  基金管理人：建信基金管理有限责任公司

  基金托管人：招商银行股份有限公司

  报告送出日期： ２０１３年１月２１日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１１年５月６日至２０１２年１２月３１日）

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  注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的规定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年四季度Ａ股大幅反弹，反弹的主力军是以金融、地产为代表的大盘蓝筹股，而医药、ＴＭＴ等成长股则出现了调整。白酒板块则由于“塑化剂”事件的影响，出现了整体性的跳水走势。本基金４季度对创业板股票进行了减持，增持了银行、保险、高铁、基建等品种。整体上，由于本基金仓位较高，基金净值显著受益于市场的反弹，但重仓持有某些白酒品种对基金净值造成了拖累。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率７．４７％，波动率１．１９％，业绩比较基准收益率９．５３％，波动率１．２２％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ２０１３年初的宏观环境还是比较积极的，宏观数据延续了去年以来的反弹局面。美国在解决了“财政悬崖”问题之后，全球市场都给予了积极的回应。最主要的，投资者对于新一届国家领导人的开局之年寄予了很高的期待。

  坦率得说，我们不认为基本面的牛市已经到来，甚至不确定指数已经到底。但可以肯定地是走上独立行情的个股将会越来越多，一季度的行情也会较为活跃。２０１３年的投资机会会显著的多过前两年，在经济转型和城镇化的舞台上，超额收益将来自选股能力和耐心。

  本基金属于高仓位运作、主动投资的股票型基金，将会通过吸收投研团队的研究成果，优化行业配置并精选个股，来取得超额收益。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  注：以上行业分类以２０１２年１２月３１日的中国证监会行业分类标准为依据。

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ５．８．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

  ５．８．３ 其他各项资产构成

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  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准建信双利策略主题分级股票型证券投资基金设立的文件；

  ２、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》；

  ３、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》；

  ４、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金托管协议》；

  ５、基金管理人业务资格批件和营业执照；

  ６、基金托管人业务资格批件和营业执照；

  ７、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

  ７．２ 存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  ７．３ 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

  建信基金管理有限责任公司

  二〇一三年一月二十一日