证券时报多媒体数字报

  基金管理人：平安大华基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１３年１月２２日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：

  １．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  ２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：１、本基金基金合同于２０１２年９月１１日正式生效，截至报告期末未满一年；

  ２、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期保本基金处于建仓期，债券投资以期限匹配策略为主，权益投资以价值为核心重点投资防御进攻型品种。按照保本周期相匹配的期限进行债券投资，重点投资了３年期限企业债券和金融债券。债券投资品种以长期投资持有为目标，严格控制债券信用质量，着重投资同期限同等级有超额收益回报的债券。随着股票市场估值优势突出，可转债市场投资价值凸显，逐渐配置了价值型权益投资品种。在股市震荡筑底过程，大盘蓝筹股的估值价值日渐突出，权益投资采取了先投资可转债减缓下行风险波动，等待明确的市场见底信号确认后，才进行股票投资，优先投资盈利和资产保护性强的蓝筹股。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为１．０２２元，份额累计净值为１．０２２元。报告期内，本基金份额净值增长率为２．２０％，同期业绩基准增长率为１．０８％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  经济短期底部基本确立，２０１３年投资还会成为经济的增长引擎，经济改善的幅度尚属温和。２０１３年通胀低点出现在１季度，受翘尾因素影响ＣＰＩ最高月份在６～７月份，但综合考虑新涨价因素和需求复苏的叠加因素，通胀压力集中在下半年，仍需关注物价上涨可能超预期。２０１３年债券投资组合的超额收益将来源于利率风险释放后的投资机会；信用事件爆发和供给压力带来的定价恐慌，利差绝对收益高企带来的投资机会。股票市场随着经济短期复苏，预期有估值修复行情。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  注：本基金本报告期末仅持有上述股票

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末无资产支持证券投资情况。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本报告期末无权证投资情况。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ５．８．２

  基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ５．８．３ 其他资产构成

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  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

  ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  （１）中国证监会批准平安大华保本混合型证券投资基金设立的文件

  （２）平安大华保本混合型证券投资基金基金合同

  （３）平安大华保本混合型证券投资基金托管协议

  （４）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  （５）报告期内平安大华保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  ７．２ 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  ７．３ 查阅方式

  （１）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  （２）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：４００８００４８００（免长途话费）

  平安大华基金管理有限公司

  ２０１３年１月２２日