证券时报多媒体数字报

  基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１３年１月２２日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：１、净值表现所取数据截至到２０１２年１２月３１日。

  ２、按照《兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的规定，本基金建仓期为２０１０年１１月２日至２０１１年５月１日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

  ２、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

  ３、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的５％的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度以来，本基金在坚持既定一级行业配置策略的基础上实现了较好的净值表现。

  在二级行业配置层面，报告期内本基金银行、保险、地产的比重在原有超配基础上又有较大比重的上升，是超额收益的主要贡献之一。此外，汽车与铁路设备的适度超配也带来了一定超额收益。

  在个股层面，重点配置的行业龙头公司表现总体胜过其行业整体表现也发挥了个股精选的增强效果。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，本基金净值增长率为１０．９６％，同期业绩比较基准收益率为９．５３％。本报告期内基金业绩较好地超越了业绩基准。相信随着主要配置板块与公司的价值持续被市场认可、配置结构的进一步完善，本基金未来业绩仍有进一步提升的空间。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ● 宏观经济显示出明显的回升迹象

  在经济转型和结构调整的大背景下，投资者容易从悲观角度去理解宏观经济现状。面对较好的经济数据依然对市场前景持谨慎态度。

  在一系列稳增长措施逐步实施之后，三季度宏观经济有明显企稳迹象，四季度以来则出现了明显的回升。

  面对ＰＭＩ自９月份以来的连续回升，１２月已经达到５０．６，站上了枯荣线。我们不必对当前的宏观经济和市场走势过渡悲观。此外，经济转型和结构调整也会更好地提升经济质量，降低经济中的水份。

  ● 证券市场虽有显著回升，但市场整体估值水平依然有一定的提升空间。

  近两年来，Ａ股投资者特别偏好概念性炒作。整个市场投机氛围浓厚、估值体系出现两极分化、小股票给予过高溢价，大公司相对估值偏低。但纵观全球资本市场，该现象并非主流。

  ２０１２年１１月以来Ａ股市场开始对这一长期的扭曲现象予以了一定幅度的修复，但依然没有改变这种过度扭曲的本质。

  由于主流上市公司的估值水平依然处于偏低水平，并且隐含了较多的不利预期。在宏观经济复苏的背景下，我们有理由期待相关行业与公司的业绩与估值水平的同步提升。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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  ５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．８．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．８．３ 其他资产构成

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  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ５．８．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  ５．８．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

  ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

  §７ 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准本基金设立的文件

  ２、《兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》

  ３、《兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》

  ４、《兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）更新招募说明书》

  ５、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  ６、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

  ８．２ 存放地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所。

  ８．３ 查阅方式

  投资者可登录基金管理人互联网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

  兴业全球基金管理有限公司

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