证券时报多媒体数字报

  基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年一月二十二日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  １．上投摩根货币Ａ

  ■

  ２．上投摩根货币Ｂ

  ■

  注：本基金收益分配按月结转份额。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上投摩根货币市场基金

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２００５年４月１３日至２０１２年１２月３１日）

  １、 上投摩根货币Ａ

  ■

  ２、 上投摩根货币Ｂ

  ■

  注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止２００５年７月１３日，本基金已根据基金合同完成建仓且资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  本基金合同生效日为２００５年４月１３日。 图示时间段为２００５年４月１３日至２０１２年１２月３１日。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：１． 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  ２． 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，监察稽核部未发现存在异常交易行为。

  所有投资组合（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合）参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：无。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年四季度，经济增速低位企稳，重工业生产有所回升，房地产和汽车销量逐步回暖。通胀在２０１２年１０月达到１．７％的年内低点以后，进入温和回升通道。货币供应增长缓慢，但银行新增贷款结构有所改善，社会融资总量中债券融资等有较快增长。

  货币政策方面，受海外流动性刺激、通胀开始缓慢回升等因素影响，央行继续维持准备金和存贷款基准利率不变，将公开市场逆回购作为缓解银行间资金压力的主要调控手段，并且通过长短期限逆回购配合，保证整体银行间资金价格的平稳性。四季度银行间７天回购利率平均在３．２４％水平。

  随着银行间流动性平稳略偏宽松，债券市场收益率重新回落，短期限品种收益率出现分化。以３个月和１年期央票为代表的流动性较好且具稀缺性的品种，收益率从季度初的３．０１％和３．０２％的水平，一路下行至季度末的２．７７％和２．９９％。而国债和政策性金融债收益率保持不变或小幅上行。

  在流动性平稳趋于改善的市场预期下，本基金维持中性比例的、滚动到期的交易所逆回购，适度延长了基金的久期，将到期央票置换成收益率更高的新发政策性金融债和高流动性的超ＡＡＡ企业债品种，在保证基金良好流动性的同时，力争为投资者获得较高收益。出于对资金安全的审慎考量，本基金在超ＡＡＡ企业债发行主体方面有着非常严格的规定和限制，增强了基金抵御各种风险的能力，较好的保证了基金的安全性和流动性。年底由于银行间资金面趋紧，本基金提高了交易所逆回购的配置力度，通过滚动不同期限的品种，在保证流动性安全的同时，为组合提高了收益回报。另外，由于商业银行对协议存款的报价仍旧具有吸引力，在分散交易对手、分散资金到期日的原则下，本基金维持了适度的协议存款比例，既确保了基金良好流动性的前提下，又提高了组合收益。

  展望２０１３年一季度，经济增长低位企稳，通胀触底温和回升，同时基于流动性在春节后将逐步改善的判断，短端收益率有望适度回落。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金Ｂ类和Ａ类的净值收益率分别为０．７０６１％和０．６４５５％，同期业绩比较基准收益率为０．３４０３％。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注：截至２０１２年１２月３１日，上投摩根货币市场基金资产净值为２１，９９０，８１０，９７４．０８，Ａ类和Ｂ类基金份额净值均为１．００００元。

  ５．２ 报告期债券回购融资情况

  ■

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

  ５．３ 基金投资组合平均剩余期限

  ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１２０天情况说明

  根据基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不超过１２０天。在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过１２０天的情况。

  ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  ５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 基金计价方法说明

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

  ５．８．２ 报告期内本基金未存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

  ５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．８．４ 其他各项资产构成

  ■

  ５．８．５ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  ７．１．１ 中国证监会批准上投摩根货币市场基金设立的文件；

  ７．１．２ 《上投摩根货币市场基金基金合同》；

  ７．１．３ 《上投摩根货币市场基金基金托管协议》；

  ７．１．４ 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

  ７．１．５ 基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ７．１．６ 基金托管人业务资格批件、营业执照。

  ７．２ 存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  ７．３ 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一三年一月二十二日