证券时报多媒体数字报

  基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年一月二十二日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

  ３、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  １、浦银安盛幸福回报债券Ａ类：

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  ２、浦银安盛幸福回报债券Ｂ类：

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１２年９月１８日至２０１２年１２月３１日）

  １．浦银安盛幸福回报债券Ａ类：

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  ２．浦银安盛幸福回报债券Ｂ类：

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  注：１、本基金合同生效日为２０１２年９月１８日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

  ２、根据基金合同第十三部分第九条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起６ 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注： １、薛铮作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

  在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，３日，５日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度经济增长出现明显的复苏势头，其中前期投资拉动逐步释放效果，中采ＰＭＩ数据重新回到荣枯线以上，汇丰ＰＭＩ预览数据连创新高在１２月份达到５０．９；１１月份工业增加值也重新回到１０．１％两位数水平，１２月份预计也维持在同一水平。另一方面，随着美、中、日等大国政治换届结束，新一任领导人对于维持经济增长为首要任务的倾向并未减弱，量化宽松总体上没有收紧趋势，这也加大了市场对于未来通胀上升的担心，目前国内ＣＰＩ指数在探底之后１２月份重新回到２时代。

  ２０１２年四季度债券市场各品种间出现分歧：利率品种收益率缓慢上行，银行间十年期国债收益率从３．４上行至３．６附近；信用债中短融中票在国庆后短暂好转之后收益率再次上行，直至１１月下旬见顶后缓慢回落，城投债品种则维持了较长时间的量价齐升良好局面，１１月中下旬后开始调整。资金面上，年末央行公开市场操作使得资金价格好于预期，对于中长端债收益率基本未受到年末资金冲击影响。央行在４季度降准和降息进一步落空，收益率分歧的最大原因可能在于市场参与主体整体收益目标有所抬升（利率市场化对于廉价资金的争夺），交易型机构占比增加则使得高收益债表现相对较好。可转债品种随着１２月份权益市场好转表现出色，中信可转债指数区间内上涨近３％。

  本基金依据对市场走势判断，在四季度以中高评级信用债为主，获取了相对良好的收益。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期Ａ类净值收益率１．４０％，Ｂ类净值收益率１．３０％，同期业绩比较基准收益率为０．７６％，本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款利率。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ５．８．２ 报告期内，本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。

  ５．８．３ 其他各项资产构成

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  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、 中国证监会批准浦银安盛幸福回报定期开放式债券型证券投资基金设立的文件

  ２、 浦银安盛幸福回报定期开放式债券型证券投资基金基金合同

  ３、 浦银安盛幸福回报定期开放式债券型证券投资基金招募说明书

  ４、 浦银安盛幸福回报定期开放式债券型证券投资基金托管协议

  ５、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

  ６、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  ７、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

  ８、 中国证监会要求的其他文件

  ７．２ 存放地点

  上海市淮海中路３８１号中环广场３８楼基金管理人办公场所。

  ７．３ 查阅方式

  投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

  客户服务中心电话：４００－８８２８－９９９ 或 ０２１－３３０７９９９９ 。

  浦银安盛基金管理有限公司

  二〇一三年一月二十二日