证券时报多媒体数字报

  基金管理人：鹏华基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１３年１月２２日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

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  注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，上市交易并封闭运作的基金份额可分别简称为“资源Ａ”、“资源Ｂ”。

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  ２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：业绩比较基准＝中证Ａ股资源产业指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：１、鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金基金合同于２０１２年９月２７日生效，截至披露时点本基金基金合同生效未满一年且仍处于建仓期。

  ２、本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板及创业板股票）、新股（首次发行或增发等）、债券（含货币市场工具）和中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的９０％，同时保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构允许，基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围，或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。

  ３、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

  ２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为３次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度市场先跌后涨呈现Ｖ字型走势。沪深３００指数持续下跌创出０９年８月下跌以来的新低后，从１２月初开始大幅反弹。今年四季度适逢党的１８大胜利召开，新班子锐意进取的新作风增强了市场对中国未来发展的信心，同时４季度逐月好转的经济数据也减轻了市场短期的压力。中证Ａ股资源指数的走势与市场一致，但由于成分股集中在有色煤炭等强周期行业，指数的弹性更大。

  鹏华中证Ａ股资源指数分级基金于２０１２年９月２７日成立，１０月１８日基本完成建仓。基金打开申购赎回初期，大额的申购赎回比较频繁，给跟踪指数造成很大的干扰，但经过精心操作，本基金的跟踪误差仍控制在较低的水平。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为１．０００元，累计净值１．０００元；本报告期基金份额净值增长率为０．０％，同期基准的增长率为－０．０１％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１３年，年初两会的换届选举、下半年的三中全会将进一步明确新一届政府的执政理念和执政思路，同时从中央到地方政府的换届完成，也让各级政府的工作重心重新回归经济工作本身，在全球经济逐步走出谷底的大背景下，中国经济将进入适度增长、更高增长质量的新阶段。

  在困扰证券市场诸多的不确定性逐步消除的前提下，２０１３年市场的环境将好于２０１２年。市场整体将呈现震荡向上的格局。

  在经济的复苏期，资源股的业绩和股价相对其他品种具有更大的弹性，中证Ａ股资源指数由于个股等权重，因此弹性更大。鹏华中证Ａ股资源指数分级基金的Ｂ份额具有杠杆、Ａ份额是固定收益品种，适合各种类型投资者，建议密切关注。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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  ５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  ５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  ５．８．２

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．８．３ 其他资产构成

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  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．８．５ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  ５．８．６ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  ５．８．７ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  （一）《鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》；

  （二）《鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金托管协议》；

  （三）《鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金２０１２年第４季度报告》（原文）。

  ７．２ 存放地点

  深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心第４３层鹏华基金管理有限公司。

  ７．３ 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：４００６７８８９９９。

  鹏华基金管理有限公司

  ２０１３年１月２２日