证券时报多媒体数字报

  基金管理人：中欧基金管理有限公司

  基金托管人：兴业银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年一月二十二日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２． 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１０年６月２４日至２０１２年１２月３１日）

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  注：本基金合同生效日为２０１０ 年６ 月２４ 日，建仓期为２０１０ 年６ 月２４ 日至２０１０ 年１２ 月２３ 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；本报告期内，本基金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾２０１２年第四季度，中采ＰＭＩ指数连续３个月在荣枯线之上，工业企业利润增速持续上升，其中１０月份增速为２０．５％，１１月份增速为２２．８％，这些数据都在反映经济可能在温和复苏，伴随着较好的经济预期，四季度证券市场在地产、银行为代表的大盘股的带动下出现反弹。本基金在报告期内严格按照基金合同进行投资，被动部分采用精确的数量化方法全复制沪深３００指数，力争跟踪误差最小化，在不高于基金资产１５％的范围内采用主动策略，主动策略我们采用量化择时、选行业及择股相结合的方法，报告期内主动部分未能跑赢沪深３００指数。从整个基金层面看，报告期内基金运行平稳，总体跟踪误差较小，满足基金合同规定。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，基金份额净值增长率为 ８．２４％，同期业绩比较基准增长率为９．５３％，基金投资收益低于同期业绩比较基准。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１３年一季度，我国为稳增长已实施宽松货币政策以及密集启动重大投资项目等一系列措施，预计经过一段滞后期后，上述措施将逐渐显效，且房地产行业在无相关政策下实现复苏，预计２０１３年地产投资增长在１７％左右，外围经济向下的概率要高于向上的概率，预计出口增速不会有很大增长，总体看ＧＤＰ有望保持７．５－８％的水平。对于证券市场，我们预计２０１３年非金融上市公司利润增速有望实现１０％左右的增长，这比２０１２年－１０％的负增长改观较为明显，伴随着上市公司利润的增长，公司估值水平下降，这为市场上涨奠定了基础，因此我们对未来行情保持谨慎乐观态度。基于此，我们对基金中主动部分将选择未来利润能实现增长且估值较低的个股作为标的，分享上市公司的成长，被动部分仍以科学的数量化方法控制跟踪误差最小化。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ５．２．１ 指数投资按行业分类的股票投资组合

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  ５．２．２ 积极投资按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  ５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  ５．８．３ 其他各项资产构成

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  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．８．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  ５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况

  ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）相关批准文件

  ２、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》

  ３、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》

  ４、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》

  ５、基金管理人业务资格批件、营业执照

  ６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

  ７．２ 存放地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所。

  ７．３ 查阅方式

  投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

  客户服务中心电话：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００

  中欧基金管理有限公司

  二〇一三年一月二十二日