证券时报多媒体数字报

  基金管理人：德邦基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年1月22日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：（1）本基金基金合同生效日为2012年9月25日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2012年9月25日至2012年12月31日。

  （2）按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：（1）若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

  （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  四季度以来，股票市场表现低迷，12月初上证指数创下3年新低，此后一轮中等规模的反弹又给了投资者带来较好机会。本基金自成立以来，以价值投资为基础，量化投资为理念，通过深入研究上市公司基本面，同时运用一系列量化指标为投资决策提供参考，以谨慎乐观的态度在市场底部区域建仓，坚持持有低估值优质量的股票，因此在本季度取得了良好的业绩。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，本基金份额净值增长率为8.59%，同期业绩比较基准（沪深300指数增长率*95%+活期存款利率*5%）增长率为9.53%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  未来一段时间，基建复苏带来的边际效应可能有所减弱，而制造业增速仍处于相对低位，年初经济增长仍将维持12年以来的水平。由于大多数行业仍处于缓慢的去产能过程，类似09年的经济复苏情况不太可能重现。股票市场出现系统性投资机会的概率较低，供需关系好转的细分行业，以及具有技术、管理优势的企业应有较好表现，值得重点研究。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.8.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

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  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件；

  2、德邦优化配置股票型证券投资基金基金合同；

  3、德邦优化配置股票型证券投资基金基金托管协议；

  4、德邦优化配置股票型证券投资基金招募说明书；

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6、报告期内按照规定披露的各项公告。

  7.2 存放地点

  上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。

  7.3 查阅方式

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

  咨询电话：400-821-7788

  德邦基金管理有限公司

  二〇一三年一月二十二日