证券时报多媒体数字报

  基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１３年１月２２日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期为２０１２年１０月１日起至２０１２年１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：本基金收益分配按月结转份额。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金成立于２００５年１１月１０日，在建仓期结束时及截止报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

  风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的５％，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年４季度，欧债危机在曲折不断中有所缓解，经济并未见好转迹象。美国经济复苏也并不稳固，美联储如期推出ＱＥ４，进一步扩充资产负债表，并明确提出只要符合埃文斯规则，将维持零附近利率。尽管ＱＥ４对全球金融市场的影响弱于前几次，但美国继续维持宽松货币政策的立场非常明确。国内，货币政策以公开市场操作为主，央行长时间维持巨量逆回购维持市场较为宽松的资金状况。

  货币市场而言，尽管央行没有降准、降息，但由于央行进行巨量的公开市场逆回购，小心呵护，银行间市场资金较为宽松。临近年底，除跨节资金利率接近４－５％水平之外，银行间１天回购甚至持续维持在２．３％附近的低利率水平上，各期限回购利率远远低于最近两年年末６－７％，甚至更高的利率水平。由于资金相对宽松，短期央票、金融债表现相对稳定，中低等级ｃｐ收益率变化幅度也不大，４季度跌幅较大的是ＡＡ＋以上ｃｐ，ｓｈｉｂｏｒ债４季度有所恢复。

  本基金，４季度操作较为谨慎，前期以维持较短组合久期为主，债券占组合的比例也维持较低位置，大部分资产以协议存款和债券回购为主，后期适度增加了部分期限较长的高等级ｃｐ，组合久期有所上升。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末，本基金份额净值为１．００００元，本报告期份额净值增长率为０．８５３１％，同期业绩比较基准增长率为０．７５６２％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１３年１季度，明年将继续维持稳健的货币政策和积极的财政政策，短期内货币政策将继续以公开市场操作为主，往年年末和春节长假对货币市场的冲击有可能减弱，货币市场维持相对低位，目前短债收益率较高，考虑根据基金申购赎回情况，提前加大买入力度。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期债券回购融资情况

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  注：上表中，报表期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值２０％的情况。

  ５．３ 基金投资组合平均剩余期限

  ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过１８０天的情况。

  ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

  ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末基金未持有资产支持证券。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１

  本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在１．００００元。

  ５．８．２

  本报告期内，本基金未持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

  ５．８．３ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

  ５．８．４ 其他资产构成

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  ５．８．５ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  １．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  ２．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会核准泰达宏利货币市场基金设立的文件；

  ２、《泰达宏利货币市场基金基金合同》；

  ３、《泰达宏利货币市场基金招募说明书》；

  ４、《泰达宏利货币市场基金托管协议》。

  ７．２ 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所。

  ７．３ 查阅方式

  投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ）查阅。

  泰达宏利基金管理有限公司

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