证券时报多媒体数字报

  基金管理人：富安达基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年1月22日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ③本基金于2012年7月25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  富安达增强收益债券A

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  富安达增强收益债券C

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  注：①本基金业绩比较基准为：10%×沪深300指数＋90%×中债总财富总指数，

  ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

  Return t =10%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90％×[中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1]

  Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)

  其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本基金A/B类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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  注：本基金于2012年7月25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。

  本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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  注：本基金于2012年7月25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

  2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达增强收益债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。其公平交易涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，形成了完整的监控体系。

  本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，未发现本基金存在异常交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析

  进入四季度，国内经济逐步呈现企稳迹象。虽然上游PPI环比上升，但居民消费价格指数表征的通胀数据依然在2%附近徘徊，总体符合我们对四季度中国增速和通胀低位双企稳的预判。从今年社会融资总额的变动趋势看，债券融资大幅上升。债市在7-8月短期调整后，信用利差出现了较大程度的上行。9月末随着配置资金的介入，债市强势反弹。从最大化持有期回报的角度看，AA及AA-评级3-5年期、中等期限的中高评级的企业债和中票的持有期回报较优。

  本基金在封闭期打开后快速建仓，并不断优化债券的持仓结构，将久期控制在中性水平，保持一定的杠杆率，主要投向是信用债，并对对转债进行了波段操作。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年12月31日，富安达增强收益债券A份额净值为1.0140元，C份额净值为1.0121元；富安达增强收益债券A份额净值增长率为1.1%，C份额净值增长率为0.99%，同期业绩比较基准增长率为1.51%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  新年伊始，货币政策维持稳定，央行持续使用逆回购注入资金，回购利率虽有起伏，但总体合理。我们估计在今年一季度，债券依然有较好的投资机会。原因是：1.虽然PMI等领先指标已经止跌，但中观层面看，工业企业盈利改善幅度不大。股市依旧漫漫寻底，债券的确定性收益更强； 2.保险和银行的配置性需求依旧旺盛，债券收益率处于易跌难涨的态势； 3.通胀短期虽然会反弹，但总体幅度有限。央行仍然通过逆回购稳定资金利率，因此债市资金面将维持偏松的局面，回购养券策略依旧有效。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

  5.8.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

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  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：本基金于2012年7月25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  2012/10/17 关于增加上海好买基金销售有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告；

  2012/10/17 富安达基金管理有限公司关于旗下基金新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并实施费率优惠的公告；

  2012/10/24 富安达增强收益债券型证券投资基金2012年第3季度报告；

  2012/10/31 富安达基金管理有限公司关于旗下基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机构并实施费率优惠的公告；

  2012/11/24 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与广发证券股份有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告；

  2012/12/27 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中信建投证券股份有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告；

  2012/12/31 富安达基金管理有限公司2012年12月31日基金净值公告 。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件

  《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》

  《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》

  《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》

  《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》

  基金管理人业务资格批件和营业执照

  基金托管人业务资格批件和营业执照

  报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

  中国证监会要求的其他文件

  8.2 存放地点

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

  8.3 查阅方式

  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

  富安达基金管理有限公司

  二〇一三年一月二十二日