证券时报多媒体数字报

(上接B86版)

动股票型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动股票;基金代码:257050)、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证商品ETF联接;基金代码:257060)、国联安货币市场证券投资基金(基金简称:国联安货币;基金代码:A级253050、B级253051)和国联安优选行业股票型证券投资基金(基金简称:国联安优选行业股票;基金代码:257070)。

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告。

(2)适用销售机构:

① 华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和招商证券股份有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票)。

② 宁波银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司和海通证券股份有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B)。

③ 上海浦东发展银行股份有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安货币)。

④ 中国建设银行股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、华融证券股份有限公司和中信证券(浙江)有限责任公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B、国联安主题驱动股票、国联安上证商品ETF联接、国联安货币)。

⑤ 国联安基金管理有限公司直销业务平台、华宝证券有限责任公司、江海证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司和诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B、国联安主题驱动股票、国联安信心增益债券、国联安上证商品ETF联接、国联安货币和国联安优选行业股票)。

本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构,并将另行公告。

具体可转换基金为各销售机构已销售基金。

(3)基金转换费及转换份额的计算:

 ① 进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

(A)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

(B)转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

其中:转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

目前,本公司旗下基金赎回费率如下:

上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整。

(C)申购补差费=(转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

国联安网上直销平台转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取0。

投资者通过网上直销平台办理前端收费模式下本基金与本公司旗下其他开通基金转换业务的开放式基金间的基金转换业务,享受转换费中相应前端申购补差费率的优惠,其他费率标准不变。在确定基金转换补差费率时,对于转出基金、转入基金的标准申购费率高于0.6%的,申购费率按各基金对应的4折优惠申购费率执行,但优惠申购费率不得低于0.6%;转出基金、转入基金的标准申购费率等于或低于0.6%的,则依据标准申购费率计算。

基金管理人有权根据业务情况调整上述交易费用,并依据相关法规要求进行公告。

其中:转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

目前基金的申购费率如下:

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为0,因此申购补差费为零。

(D)其他销售机构办理基金转换业务适用的转换费率将在开通时另行公告。

① 转换份额的计算公式:

(A)转入份额=转入金额/转入基金当日基金单位资产净值

(B)转入金额 = 转出金额 - 转换费用

(C)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(D)转换费用=转换手续费+赎回费+申购补差费

 注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 

③ 基金转换业务举例:

例:某投资者于某日通过本公司网上交易平台将其持有的国联安精选股票基金500,000 份转换为国联安安心混合基金,该投资者使用的是工行卡(非通联支付)。假设转换申请受理当日国联安精选股票基金的基金单位资产净值为1.250 元,国联安安心混合基金的基金单位资产净值为1.050 元,假设该投资者持有国联安精选股票基金不满1 年。该金额档次下,国联安精选网上交易转换为国联安安心成长的网上交易申购补差费率为0.75%-0.6%=0.15%,则该投资者最终得到的安心成长的份额计算为:

国联安精选股票基金赎回费=转出份额×国联安精选股票基金当日基金单位资产净值×国联安精选股票基金赎回费率=500,000.00×1.250×0.5%=3,125元

申购补差费= (转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)=(500,000×1.250-500,000×1.250×0.5%)×0.15% / (1+0.15%)=931.42元

转入金额=转出份额×国联安精选股票基金当日基金单位资产净值-赎回费-申购补差费=500,000.00×1.250-3,125-931.42=620,943.58元

转入份额=转入金额/国联安安心混合基金当日单位基金资产净值=620,943.58 / 1.050=591,374.84份

(4)业务规则:

① 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

② 基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

③ 正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可通过本公司直销业务平台查询基金转换的成交情况。

④ 目前,每次对上述单只基金转换业务的申请不得低于1000份基金份额;且如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

⑤ 单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

⑥ 目前,原有基金为前端收费的基金份额,只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费的基金份额。

(5)暂停基金转换的情形及处理:

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

① 不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

② 证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

③ 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。

④ 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

(6)重要提示:

① 基金发行期内不受理基金转入交易申请,该基金成立并开放申购赎回业务后受理基金转换业务。新基金的转换规定,以本公司公告为准。

② 本招募说明书仅对国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B、国联安主题驱动股票、国联安上证商品ETF联接、国联安货币和国联安优选行业股票的转换事项予以说明。

③ 本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应在调整生效前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

④ 本基金转换业务的解释权归本公司。

八、 基金的投资目标

通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。

九、 基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司,主要体现在以下三个方面:经营获利能力、资本成本和增长能力。

在正常的市场情况下,本基金的资产配置的基本范围为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。当法律法规发生变化时,上述投资比例将按届时合法有效的法律法规予以修改,在报中国证监会备案后由基金管理人依法进行公告。

十、 基金的投资策略及投资程序

本基金是股票型基金,在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济经情况进行资产配置。具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择:

首先,通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力,通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股票组合。

投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节。

1、 投资研究

为保障基金份额持有人利益,本基金管理人在投资研究过程中,将定期召开投资决策委员会会议和投资研究联席会,为投资决策提供准确的依据。

投资决策委员会对目前宏观经济、金融形势、货币政策、利率水准等总体经济数据及风险预算模型测算的资产配置方案进行分析和讨论,对基金经理提交的报告进行讨论和表决,决定各基金在一段时期内的资产配置方案。

基金经理和研究组定期召开的投资研究联席会议主要讨论可投资股票、确定股票库等,为基金投资提供投资对象。固定收益研究组和基金经理定期研究债券和可转债投资组合的构建与管理。

2、 投资决策

(1)基金投资策略报告的形成

风险预算由数量策略部和风险管理部定期制定,并进行不定期的调整。数量策略部和风险管理部通过分析股票资产和债券资产的波动特征,利用风险预算模型和原理测算两类资产的配置比例,为投资决策委员会和基金经理的资产配置决策提供依据。

基金经理定期结合风险预算、国内外经济形势、市场走势及投资研究会议的讨论结果拟订《投资策略报告》,阐述自身的投资策略,并明确下一阶段股票、固定收益类证券、现金和融资的投资比例。

(2)可投资证券备选库的建立和维护

每季度研究组和基金经理针对不同产业的特征,依据各公司的财务状况、盈利能力及未来成长性等,提出可投资证券名单,讨论后确定可投资证券备选库,并上报投资总监。若证券备选库中公司的基本面有重大变化,研究员应该及时提出最新的研究报告,并通知投资总监,在取得投资组合管理部同意后作相应调整。

(3)核心证券库的建立和维护

研究员或基金经理对可投资证券备选库名单中的公司进行深入的研究和调研,并出具研究报告,经投资研究联席会议讨论后列入基金的核心证券库中。

(4)固定收益证券和可转债组合的建立和维护

债券研究组和基金经理定期或不定期对交易所、银行间等市场交易的固定收益证券和可转债等其它金融工具进行研究分析,根据对利率期限结构及其它市场因素的判断,确定固定收益证券和可转债的投资对象和范围,并根据证券的市场走势和估值水平构建投资组合。

基金经理制定或调整投资组合时,原则上须选择核心证券库中的证券。研究员或基金经理对于核心证券库中的证券须持续追踪其基本面及股价变化,并适时提出修正报告,以利基金经理进行投资决策。

基金经理在投资分析的基础上进行投资组合管理,并对其投资组合负责。

3、 投资执行

基金所有的交易行为都通过基金交易部统一执行,一切交易在交易资讯保密的前提下,依既定程序公开运作。

对于违反《基金法》、基金合同、投资决策委员会决议和公司投资管理制度的交易指令,交易部经理应暂停执行该等指令,及时通知相关基金经理,并向投资总监、监察稽核部汇报。

4、 投资跟踪与总结

基金经理定期进行投资总结,对已发生的投资行为进行分析和总结,为未来的投资行为提供正确的方向。

基金经理定期向投资决策委员会提交所管理基金的《投资总结报告》,对其投资组合的表现进行分析,并对投资过程中的不足提出改进意见。

如果发现基金可投资证券备选库和核心证券库中的证券的基本面情况有变化的,基金经理可提议召开临时投资研究联席会议,讨论是否要修改备选证券库和核心证券库。

基金经理根据情况的变化,认为有必要修改资产配置方案或重大投资项目方案的,应先起草《投资策略报告》或《重大投资项目建议书》,经投资总监签阅后报投资决策委员会讨论决定。

5、 投资核对与监督

基金事务部交易清算员通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发现有违反《证券法》、《基金法》、基金合同、公司相关管理制度的交易操作,须立刻向投资总监汇报,并同时通报监察稽核部、风险管理部、相关基金经理、基金交易部。

基金交易部负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

6、 风险控制

基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次,一个层次是基金投资管理组织体系内部的风险管理,另一个层次是独立的风险管理机构(包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部)对投资管理过程的风险监控。

投资总监负责基金投资管理全流程的风险控制工作,一方面在投资管理过程中切实贯彻风险控制的原则;另一方面根据独立风险管理机构(包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部)的风险评估意见,及时制定相应的改进和应对措施,并责成相关部门和人员切实落实和执行。

十一、基金的业绩比较标准

本基金的业绩基准为沪深300指数×85%+上证国债指数×15%

如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出,本基金可以在经过适当的程序后变更业绩比较基准。

本基金为股票型基金,在考虑了该基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的选股方式和历史情况后,我们选定沪深300指数作为其基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债指数。

本基金的股票资产占基金资产的60%-95%。在正常的市场情况下,基金的平均股票仓位将达到85%,所以,业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。

十二、基金的风险收益特征

中高风险,较高的预期收益。

十三、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2012年12月31日,本报告财务资料未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、 投资组合报告附注

1) 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2) 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3) 其他资产构成

4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十四、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十五、费用概览

(一)费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后的基金信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、银行汇划费用;

8、在有关规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明。

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。

(二)费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用:

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×2.5‰÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。

(3)除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

(1)申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“七、基金份额的申购与赎回”部分。

(2)赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“七、基金份额的申购与赎回”部分。

(3)转换费

本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“七、基金份额的申购与赎回”部分。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费用、会计师和律师费用、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。

调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

(五)基金税收

根据财政部财税[2004]78号《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的要求,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。

根据财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》,自2005年1月24日起,基金买卖股票按照0.1%的税率缴纳印花税。

根据财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》,自2005年6月13日起,基金取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计入个人应纳税所得额。

根据财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》,(一)证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(二)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。(三)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。

本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律、法规的规定,履行纳税义务。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2012年8月11日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。

2、更新了“四、基金托管人”部分的内容。

3、更新了“五、相关服务机构” 部分的内容。

4、更新了“八、基金份额的申购与赎回” 部分的内容。

5、更新了“九、基金的投资” 部分的内容。

6、更新了“十、基金的业绩” 部分的内容。

7、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务” 部分的内容。

8、更新了“二十二、其他应披露事项” 部分的内容。

国联安基金管理有限公司

二〇一三年二月八日