证券时报多媒体数字报

  国泰君安期货研究所：昨日期指基差区间继续下移，4个合约没有出现明显的期现套利机会；跨期价差方面，4个合约间的价差波动较剧烈，价差交易者可以继续关注。

  在现货交易时段，日内基差成交分布小幅向上倾斜，基差止跌回升的概率增大，期指短期企稳反弹的概率增大。资金动向上，收盘后4个合约总持仓减少1138手至99021手，这已经是期指连续第三日减仓。盘后中国金融期货交易所数据显示，空头主力加仓，而多方主力减仓，空头势力相对较强。

  日内基差分时数据分析结果与盘后持仓分析在指向出现了背离，期指保持震荡的可能性更大一些。