证券时报多媒体数字报

  (上接B46版)

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  (77)第一创业证券有限责任公司

  注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B 座25、26号

  办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B 座25、26号

  法定代表人:刘学民

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  传真:(0755)25831718

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  (78)中航证券有限公司

  注册地址:南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  法定代表人:杜航

  电话:(0791)6768763

  传真:(0791)6789414

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  网址:www.avicsec.com

  (79)德邦证券有限责任公司

  注册地址:上海市曹杨路510号南半幢9楼

  办公地址:上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼

  法定代表人:姚文平

  电话:(021)68761616

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  (80)西部证券股份有限公司

  注册地址:西安市东新街232号信托大厦16-17层

  法定代表人:刘建武

  电话:(029)87406172

  客户服务电话:95582

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  (81)华福证券有限责任公司

  注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

  办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

  法定代表人:黄金琳

  联系人:张腾

  电话:(0591)87383623

  传真:(0591)87383610

  客户服务电话:(0591)96326

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  (82)华龙证券有限责任公司

  注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

  办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

  法定代表人:李晓安

  电话:(0931)4890100

  传真:(0931)4890118

  客户服务电话:0931-4890619

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  (83)中国国际金融有限公司

  注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层28层

  法定代表人:李剑阁

  电话:(010)65051166

  传真:(010)65051156

  客户服务电话:(010)65051166

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  (84)瑞银证券有限责任公司

  注册地址:北京西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  办公地址:北京西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  法定代表人:刘弘

  电话:(010)59226788

  传真:(010)59226799

  客户服务电话:400-887-8827

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  (85)中国中投证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层

  办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层

  法定代表人:龙增来

  电话:(0755)82023442

  传真:(0755)82026539

  客户服务电话:4006-008-008

  网址:www.cjis.cn

  (86)中山证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  法定代表人:吴永良

  电话:(0755)82943755

  传真:(0755)82940511

  客户服务电话:4001022011

  网址:www.zszq.com.cn

  (87)红塔证券股份有限公司

  注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号

  办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼

  法定代表人:况雨林

  电话:(0871)3577930

  传真:(0871)3578827

  客户服务电话:(0871)63577930

  网址:www.hongtazq.com

  (88)日信证券有限责任公司

  注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号

  办公地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号

  法定代表人:孔佑杰

  电话:(0471)6292587

  传真:(0471)6292477

  客户服务电话:无

  网址:www.rxzq.com.cn

  (89)江海证券有限公司

  注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人:孙名扬

  电话:(0451)82336863

  传真:(0451)82287211

  客户服务电话:40066-62288

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  (90)国金证券股份有限公司

  注册地址:成都市东城根上街95号

  办公地址:成都市东城根上街95号

  法定代表人:冉云

  电话:(028)86690125

  传真:(028)86690126

  客户服务电话:4006600109

  网址:www.gjzq.com.cn

  (91)华宝证券有限责任公司

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

  法定代表人:陈林

  电话:(021)50122107

  传真:(021)50122078

  客户服务电话:4008209898

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  (92)厦门证券有限公司

  注册地址:厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼

  办公地址:厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼

  法定代表人:傅毅辉

  电话:(0592)5161642

  传真:(0592)5161140

  客户服务电话:(0592)5163588

  网址:www.xmzq.cn

  (93)爱建证券有限责任公司

  注册地址:上海市世纪大道1600号32楼

  办公地址:上海市世纪大道1600号32楼

  法定代表人:郭林

  电话:(021)32229888

  传真:(021)62878701

  客户服务电话:(021)63340678

  网址:www.ajzq.com

  (94)英大证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

  办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

  法定代表人:赵文安

  电话:(0755)83007041 83007166

  传真:(0755)83007034

  客户服务电话:0755-26982993

  网址:www.ydsc.com.cn

  (95)华融证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街8号

  办公地址:北京市西城区金融大街8号

  法定代表人:宋德清

  电话:(010)58568007

  传真:(010)58568062

  客户服务电话:(010)58568162

  网址:www.hrsec.com.cn

  (96)财达证券股份有限公司

  注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层

  办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层

  法定代表人:翟建强

  电话:(0311)86028442

  传真:(0311)66006244

  客户服务电话:4006128888

  网址:www.s10000.com

  (97)天风证券有限责任公司

  注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  办公地址:武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座四楼

  法定代表人:余磊

  电话:(027)87618889

  传真:(027)87618863

  客户服务电话:(028)86712334

  网址:www.tfzq.com

  (98)中天证券有限责任公司

  注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲

  办公地址:沈阳市和平区光荣街23甲

  法定代表人:马功勋

  电话:(024)23266917

  传真:(024)23255606

  客户服务电话:4006180315

  网址:www.stockren.com

  (99)大通证券股份有限公司

  注册地址: 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

  办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

  法定代表人:张智河

  电话:(0411)39673301

  传真:(0411)39673219

  客户服务电话:4008-169-169

  网址:www.estock.com.cn

  (100)天相投资顾问有限公司

  注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

  法定代表人:林义相

  电话:(010)66045608

  传真:(010)66045500

  联系人:林爽

  客户服务电话:(010)66045678

  网址:www.txsec.com.cn/jijin.txsec.com

  (101)财富里昂证券有限责任公司

  注册地址:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

  办公地址:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

  法定代表人:罗浩

  电话:021-38784818

  传真:021-68775878

  联系人:倪丹

  客户服务电话:021-38784818

  网址:www.cf-clsa.com

  (102)财通证券有限责任公司

  注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

  办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

  法定代表人:沈继宁

  客服电话:0571-96336

  网址:www.ctsec.com

  (二)注册登记机构

  名称:华安基金管理有限公司

  注册地址:上海浦东新区世纪大道8 号,上海国金中心二期31 、32 楼

  法定代表人:李勍

  电话:(021)38969999

  传真:(021)33627962

  联系人:赵良

  客户服务中心电话:40088-50099

  (三)律师事务所和经办律师

  名称:通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:韩炯

  电话:(021)31358666

  传真:(021)31358600

  联系人:秦悦民

  经办律师:秦悦民、王利民

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人:杨绍信

  联系电话:(021)23238888

  传真:(021)23238800

  联系人:沈兆杰

  经办会计师:汪棣、沈兆杰

  四、基金的名称

  本基金名称:华安策略优选股票型证券投资基金。

  五、基金的类型

  本基金类型:契约型开放式。

  六、基金的投资目标

  以优选股票为主,配合多种投资策略,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,实现基金资产的长期稳定增值。

  七、基金的投资方向

  本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。

  此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。

  八、基金的投资策略

  1、资产配置策略

  本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定合适的资产配置比例。本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。只有当基金管理人通过研究发现市场的主导因素(宏观面、政策面和资金面等)发生实质性变化时,才会对资产配置比例进行较大幅度的主动调整。影响本基金资产配置的因素主要包括以下几方面:

  (1)宏观经济因素

  宏观经济形势将从两个方面影响股市,一是对上市公司的业绩产生影响,二是改变投资人的投资行为。由于股市往往对宏观经济进行提前反映,因此,本基金管理人将重点关注一些宏观先行指标。

  (2)政策因素

  本基金管理人将重点关注的政策因素包括:财政政策、货币政策和证券市场宏观管理政策等。

  (3)市场波动周期

  市场的变化节奏呈现明显的周期性特征,投资进出时机的把握对提高投资收益有着极为重要的作用。

  (4)资金供求因素

  资金供求情况也是决定我国证券市场运行状况的重要因素。

  2、股票投资策略

  本基金的股票投资策略将采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方法,通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票。在构建投资组合时主要以“自下而上”的优选成长策略为主,辅以“自上而下”的主题优选策略、逆势操作策略,优选具有良好投资潜力的个股,力求基金资产的中长期稳定增值。总体股票投资策略包括以下几个层面:

  (1)优选成长策略

  我们认为,成长型股票通常都具有持续的高盈利增长的特点,伴随着市场对成长型股票的发现和认识,其股价也将经历缓慢上涨到加速上涨的过程,特别是未来相当长时间的牛市环境中,高成长型股票的价格上涨往往高于市场平均水平。因此,本基金将在判断上市公司业绩成长原则的基础上,着重对上市公司的成长性进行分析,即以上市公司过去两年的主营业务收入和利润增长率为基础,预测未来两至三年的利润增长率作为核心指标。同时,比较公司价值成长比率(PEG)、市净率(P/B)、市盈率(P/E)等辅助指标在行业中的水平作为参考,综合考察上市公司的增长性和可持续性,根据公司在行业中的地位,将公司分为缓慢成长型公司、稳定成长型公司、快速成长型公司三种类型,针对每种类型的公司特点,精选具有吸引力的个股。

  ① 缓慢成长型公司。对于处在或接近行业生命周期顶峰的缓慢型成长公司,我们将关注那些具有特殊机遇的转机类公司或者那些在资产负债表中隐藏有较高价值资产的资产类公司的投资机会。

  ② 稳定成长型公司。对于具有较快收益增长率、股价已基本反映公司稳固增长的稳定型公司,我们将关注该类公司中具有较大潜在利润的新产品或增加公司的收益和股利的投资机会。

  ③ 快速成长型公司。对于具有较高收益增值潜力的快速成长型公司,我们将在控制风险的基础上,分析其增长率的持续性,选择在未来数年内仍能保持竞争优势的公司。

  (2)主题投资策略

  本基金将通过“主题投资分析框架”(Thematic Investing Analysis Frame)对宏观经济中制度性、结构性或周期性等发展趋势进行前瞻性的研究与分析,挖掘并投资于集中代表整个市场阶段发展趋势的上市公司。首先,寻找经济社会发展变化的趋势,分析这些根本性变化的内涵和寓意;其次,认清使该种趋势产生和持续的内在驱动因素,挖掘出国内目前和未来的宏观大背景下选择具有持续性的投资主题;随后,选择受益于主题因素的行业;最后筛选出主题行业中的龙头公司进行重点配置。

  (3)逆向操作策略

  本基金认为当股市接近波峰和波谷时,大多数投资者对市场走势的看法都是错误的。因此,本基金将努力确认大多数投资者的心理,然后进行反向操作。举例来说,本基金将通过公开市场信息观察国内股票型投资基金现金占投资组合的比例,一旦本季度股票型基金的平均现金比例明显超过上季度现金平均比例,本基金就倾向于增加下季度股票资产比例;当本季度股票型基金的平均现金比例明显低于上季度现金平均比例,本基金就倾向于降低下季度股票资产比例。

  3、债券投资策略

  本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。

  在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。

  4、权证投资策略

  本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较稳定的当期收益。

  5、资产支持证券的投资策略

  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  6、其他衍生工具投资策略

  本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准:80%×中信标普300指数收益率+20%×中信标普国债指数收益率。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2012年12月31日。

  1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8 投资组合报告附注

  8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  8.2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.3 其他资产构成

  ■

  8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本期末本基金未持有可转换债券。

  8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (一)基金净值表现

  历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

  (截止时间2012年12月31日)

  ■

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  十三、费用概览

  (一)与基金运作有关的费用

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、申购费用

  投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。

  (1)投资者选择交纳前端申购费时,按申购金额采用比例费率,最高申购费不超过1.50%。投资者可多次申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

  具体费率如下:

  ■

  (2)投资者选择交纳后端申购费时,申购费率按持有时间递减,最高后端申购费率不超过1.8%,投资者可多次申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

  具体费率如下:

  ■

  (3)本基金的申购费用不列入基金资产。

  2、赎回费用

  在基金开放日常申购、赎回以后,赎回费率如下:

  ■

  注:一年指365天,两年为730天,依此类推。

  对于投资者在基金退市前持有的原安久基金份额,持有期自《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》生效之日起计算。对于集中申购和日常申购所得的基金份额,持有期自注册登记机构确认登记之日起计算。所收取赎回费的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。

  基金开放日常申购、赎回后,投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行处理。

  3、转换费用

  基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

  转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

  转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

  基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下:

  基金转换申购补差费= max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0 ],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0

  转入金额=转出金额—基金转换申购补差费

  转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

  其中:

  转入基金的申购费=[转出金额-转出金额/(1+转入基金的申购费率)]或转入基金固定收费金额

  转出基金的申购费=[转出金额-转出金额/(1+转出基金的申购费率)]或转出基金固定收费金额

  注1:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

  注2:本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

  关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

  (三)其他费用

  1、基金财产拨划支付的银行费用;

  2、基金合同生效后的信息披露费用;

  3、基金份额持有人大会费用;

  4、基金合同生效后的会计师费和律师费;

  5、基金的证券交易费用;

  6、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述基金费用中第1至5项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

  (四)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不从基金财产中支付。

  (五)费用调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日的3个工作日前在至少一种指定媒体上刊登公告。

  (六)基金的税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

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  华安基金管理有限公司

  二○一三年三月十九日