证券时报多媒体数字报

一、重要声明与提示

上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资人详细查阅刊登在2013年2月8日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com )上的《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览

1、基金名称：上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金。

2、基金简称：国泰上证5年期国债ETF。

3、基金二级市场交易简称：国债ETF。

4、二级市场交易代码：511010。

5、基金申购、赎回简称：国债申赎。

6、申购、赎回代码：511011。

7、截至公告日前两个工作日即2013年3月18日基金份额总额：54,236,287份。

8、截至公告日前两个工作日即2013年3月18日基金份额净值：99.818元。

9、本次上市交易份额：54,236,287份。

10、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

11、上市交易日期：2013年3月25日。

12、基金管理人：国泰基金管理有限公司。

13、基金托管人：中国建设银行股份有限公司。

14、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2013】11号文。

2、基金运作方式：交易型、开放式。

3、基金合同期限：不定期。

4、发售日期：本基金自2013年2月21日至2013年2月27日公开发售。其中，网下现金认购的日期为2013年2月21日至2013年2月27日，网下债券认购的日期为2013年2月25日至2013年2月27日，网上现金认购的日期为2013年2月25日至2013年2月27日。

5、发售价格：1.00元人民币。

6、发售期限：网下现金发售5个工作日，网上现金发售3个工作日，通过发售代理机构进行网下债券认购3个工作日。

7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购 3种方式。

8、发售机构

（1）直销机构

投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。

（2）代销机构

本基金的网下现金发售和网下债券发售的发售代理机构为国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、西南证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、江海证券有限公司、东方证券股份有限公司、国元证券股份有限公司。

本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司进行。

（二）基金合同生效

上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金自2013年2月21日起向社会公开募集，截至2013年2月27日募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，此次募集的有效净认购金额为人民币5,423,486,798.00元（含所募集债券市值），通过网下直销现金认购的有效净认购资金在募集期间产生的银行利息共计142,000.00元人民币。本次募集认购资金及其产生的利息已于2013年3月5日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户，所募集债券已于2013年3月5日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。

本次募集有效认购户数为10,490户，按照每份基金份额 1.00元人民币计算，设立募集期间募集（含所募集债券市值）及利息结转的基金份额共计5,423,628,798.00份，已全部计入基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2013年3月5日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（三）基金份额折算

根据《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，国泰基金管理有限公司决定对上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金进行基金份额折算与变更登记，基金份额折算日为本基金基金合同生效日。

本基金基金合同生效日为2013年3月5日，本基金管理人已于2013年3月5日对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为5,423,628,798.00份，折算前基金份额净值为1.00元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额总额为 54,236,287份，折算后基金份额净值为100.00元。

本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2013年3月6日进行了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。基金份额持有人可以自2013年3月7日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

（四）基金上市交易

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证基字［2013］85号。

2、上市交易日期：2013年3月25日。

3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

4、基金二级市场交易简称：国债ETF。

5、二级市场交易代码：511010。投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

6、基金申购、赎回简称：国债申赎。

7、申购、赎回代码：511011。投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。目前本基金的一级交易商包括：光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。

8、本次上市交易份额：54,236,287份。

9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

10、根据2013年2月8日上海证券交易所发布的“上海证券交易所债券ETF业务指南”的规定，本基金当日买入的份额，当日可卖出。其它交易方式遵照上海证券交易所有关规定。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数

截至公告日前两个工作日即 2013 年3月18日，本基金份额持有人户数为10,490户，平均每户持有的基金份额为5,170.28 份。

（二）持有人结构

截至公告日前两个工作日即 2013 年3月18日，本基金份额持有人结构如下：

机构投资者持有的基金份额为42,907,500.00份,占基金总份额的79.11%；个人投资者持有的基金份额为11,328,787.00份,占基金总份额的20.89%。

（三）前十名基金份额持有人的情况：

截至公告日前两个工作日即 2013 年3月18日，前十名基金份额持有人的情况如下表。

注：光大证券股份有限公司分别以两个不同的证券账户持有本基金，故光大证券股份有限公司按不同的账户分别列示持有人名册。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

1、名称：国泰基金管理有限公司

2、法定代表人：陈勇胜

3、总经理：金旭

4、注册资本：1.1亿元人民币

5、注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

6、批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]5号

7、工商登记注册的法人营业执照文号：310000000060090

8、经营范围：基金管理业务；发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务

9、股权结构：

10、内部组织结构及职能：

公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事4名。董事会下设提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督；

在组织结构方面，公司设立的分管领导议事会议、总经理办公会议、投资决策委员会、风险控制委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系；

公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；

公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。

11、人员情况：

截至2013年3月7日，公司正式员工258人，其中59%(152人)的员工具有硕士以上学历。

12、信息披露负责人：林海中

咨询电话：400-888-8688

13、基金管理业务情况简介：

截至2012 年12月31日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，以及28只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

14、本基金基金经理

张一格，硕士研究生，CFA，7年证券从业经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司资金营运中心，任投资经理；2012年8月加入国泰基金管理有限公司，2012年12月起担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金经理。

（二）基金托管人情况

1、名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

2、住所：北京市西城区金融大街25号

3、办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

4、法定代表人：王洪章

5、成立时间：2004年09月17日

6、组织形式：股份有限公司

7、注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

8、存续期间：持续经营

9、基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

10、联系人：田青

11、联系电话：(010) 6759 5096

12、基金托管业务经营情况：

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2012年9月30日，中国建设银行已托管267只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续三年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”，在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖。

（三）一级交易商

目前，本基金申购赎回代理券商的名单如下：光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。

（四）基金验资机构

1、名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

2、住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

3、办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

4、法定代表人：杨绍信

5、联系电话：（021）23238888

6、经办注册会计师：汪棣、屈斯洁

7、联系人：魏佳亮

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。

七、基金财务状况

（一）基金募集期间费用

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

（二）基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

（三）基金资产负债表

本基金截至2013年3月18日的资产负债表如下：

单位：人民币元

注：1、截至2013年3月18日，基金份额净值99.818元，基金份额总额54,236,287份。

2、本报告期自2013年3月5日起至2013年3月18日止。本基金合同于2013年3月5日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。

八、基金投资组合

截至2013年3月18日，本基金的投资组合情况如下：

(一)基金资产组合情况

金额单位：人民币元

(二)期末按行业分类的股票投资组合

本基金截至2013年3月18日未持有股票。

(三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金截至2013年3月18日未持有股票。

(四)期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

(五)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

(六)投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

2、本基金2013年3月18日，其他各项资产构成如下：

单位：人民币元

3、截至公告前两个工作日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

4、截至公告前两个工作日，本基金未持有权证。

九、重大事项揭示

以2013年3月5日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三章的“（三）基金份额折算”。

十、基金管理人承诺

基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。

（二）根据《基金法》、《证券基金投资运作管理办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《证券基金投资运作管理办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

十二、基金份额的质押式回购

1、根据2013年2月7日上证基字〔2013〕33号“关于在上海证券交易所上市的国债交易所交易基金计入回购质押库的通知”规定，自2013年3月25日起，本基金在符合净资产规模不低于5亿元人民币，以及有两个及以上证券公司按照《上海证券交易所交易型开放式指数基金流动性服务业务指引》的要求提供流动性服务的条件下，可申报计入回购质押库并进行质押式回购交易。

2、本基金的质押出入库代码为“105710”，出入库简称为“1010基质”。

3、国债ETF质押式回购交易规则

1）国债ETF回购交易实行质押库制度，融资方应在回购申报前，通过上海证券交易所交易系统申报提交相应的国债ETF转入债券回购质押库。用于质押的国债ETF，按照证券登记结算机构的相关规定，转移至专用的质押账户。

2）投资者当日申购或买入的ETF，当日可以申报进入质押回购库。当日申报出库的国债ETF，当日可以卖出。

3）投资者当日申报转出回购质押库的国债可用于申购国债ETF，当日赎回ETF获得的国债可以申报转入回购质押库。

4）国债ETF申报进入回购质押库时，其申报应当符合下列要求:

A、申报单位为份；

B、申报数量为100份或其整数倍，单笔申报最大数量不超过10万份。

5）国债ETF转入债券质押库的标准券折算率计算公式参照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所公布的相关通知。

6）国债ETF转入国债回购质押库后开展回购交易的相关事项应遵照《上海证券交易所债券交易实施细则》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理工作指引》。会员接受投资者的回购交易委托时，应对其证券账户内可用于回购的标准券余额进行检查。标准券余额不足的，回购申报无效。

（下转B71版）