证券时报多媒体数字报

  基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国民生银行股份有限公司

  送出日期:2013年03月26日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、图示日期为2006年11月9日至2012年12月31日。

  2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:股票类资产占基金资产总净值比例为60%-95%,债券类资产占基金资产总净值比例为0-35%,货币市场工具占基金资产总净值比例为5-40%。

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  本基金过去三年未进行利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。

  截至2012年12月31日,本基金管理人共管理14只开放式基金,即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数(LOF)、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数(QDII)、长信利鑫分级债券、长信内需成长股票和长信可转债。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、首任基金经理的任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。

  2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

  2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能:

  (1)严格按照时间顺序发送委托指令;

  (2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限价范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。

  3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关。

  4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。

  5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令外,申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不符的,应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的,应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年GDP同比增长7.8%,是中国经济进入1999年后的最低值。CPI全年为 2.6%,较2011年有较大改善。从季度角度看前三个季度增速依次8.1%、7.6%和7.4%,逐季走低。算上2011年中国GDP增速已经连续7个季度放缓。从年初开始经济实际走势就不断打击市场反复预期的见底回升态势。经济持续走低与流动性不断收紧,11月底上证指数跌破2000点,与2000年代相当。随着PMI指标连续三个月企稳回升,四季度经济企稳回升形势确定后,市场才在最后一个月走出一波指数行情。2013年初公布的四季度GDP增速7.9% ,经济企稳回升的预期确认,市场逐渐演绎出跨年度行情。

  从股票市场运行看,对经济趋势的预期和阶段流动性状况主导市场走势。自2011年GDP连续四个季度下行后,2012年一季度 A股市场在复苏预期主导下,由房地产和证券股的引领,走出一波反弹。进入二季度后,经济企稳预期被证伪,市场选择向下,以医药和消费类电子为主的成长股受到市场青睐,二三季度市场以成长股的结构性机会为主。受二三季度经济继续下行的打击,市场信心尽失,集体向下。直到四季度最后一个月,在经济企稳基本确认,新股发行停滞、RQFII为代表的海外资金入市使股票市场流动性改善后,A股市场以近年来少有的月度大幅上涨,指数收阳,使上证指数避免了连续三年收阴的纪录诞生。从市场风格上看,以金融地产为代表的大盘股跑赢小盘股。上证指数与沪深300指数收阳,而中小板指数和创业板指数收跌。

  操作上,本基金既于对2012年经济的谨慎判断,以自下而上为主,重点配置了医药、信息服务、零售、新兴产业等与宏观经济弱相关的产业。对金融地产等与经济关联度大的周期股配置较低。医药和消费类电子的个股选择给本基金业绩带来较大贡献,前三季度在市场向下的过程中本基金取得不错的收益。但银行地产等周期股的低配使本基金在最后一个月市场大幅度上涨中落后同行较大。从全年的角度看,业绩与部分优秀同行相比,仍有差距。在此向持有人表示歉意,在今后工作中,本基金管理人将更加勤勉努力,改进不足,为持有人争取更好的回报。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为0.6080元,报告期基金份额净值增长率为2.18%,成立以来的累计净值为1.8470元,本期业绩比较基准增长率为6.72%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2012年中国经济十多年来首度增速8%以下,既有外围因素,美国经济复苏乏力,欧债危机继续发酵。也是中国潜在增长率下沉,过去基建、房地产占主导的投资拉动模式需要转型的结果。2012年可能是中国经济过去几十年高增长向7-8%附近的中速增长转折点。

  展望2013年,国内经济可能呈现缓慢复苏,通胀回升局面。就短期则言,维持中速增长水平,仍离不开基建投资持续,房地产市场稳定发展。虽然我们对经济的复苏抱有信心,但政府负债水平对基建投资扩张的制约、房地产价格稳定情况仍会使市场对经济复苏的预期产生较大分岐,从而导致市场大幅度波动。

  就股票市场看,在经济增长中枢下移背景下的缓慢复苏中,与投资相关的传统周期品盈利弹性将逐渐降低,部分产能扩张相对有序、龙头企业定价能力较强的投资品行业能够有限受益。盈利能够给投资者带来惊喜的将是受益经济转型的新兴产业和消费服务业。在经济企稳复苏的环境下,我们对2013年的市场持相对乐观心态。但我们需要区别本轮经济企稳复苏与09年复苏的不同,经济潜在增长中枢下移与通胀中枢上移使市场回报将较大程度上低于当年水平。我们将以精选成长作为超额收益的主要来源,重点围绕医疗保健、消费服务、城镇化、节能环保、消费电子等行业挖掘成长股机会。对于传统周期性行业,重点在于把握市场对经济预期出现较大分岐时,周期股可能出现的波段机会。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的【2008】38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和程序,成立了估值工作小组,小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

  参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关的定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。

  本基金收益分配原则如下:

  1、每一基金份额享有同等分配权;

  2、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

  3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

  5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配;

  7、基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。

  8、本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制:

  (1)本基金合同生效后进行第一次收益分配的启动条件是基金净值相对于面值累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元。基金管理人将在本基金满足上述条件之日起10个工作日内提出分红方案。

  (2)本基金进行日常收益分配的启动条件是基金净值相对于前次基金分红后净值的累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元,同时距离基金前次分红的时间不少于10个工作日;一旦条件满足,基金管理人将在本基金满足上述条件之日起10个工作日提出分红方案。

  9、若基金份额净值相对于面值或者前次基金分红后净值的累积涨幅未超过10%,在满足法律法规的前提下,基金也可以根据市场情况进行收益分配。

  10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  中国民生银行根据《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》和《长信增利动态策略股票型证券投资基金托管协议》,托管长信增利动态策略股票型证券投资基金(以下简称长信增利动态策略股票)。

  本报告期,中国民生银行在长信增利基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人——长信基金管理有限责任公司在长信增利基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期,基金管理人——长信基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本报告期内,本基金未进行分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  由长信增利动态策略股票的基金管理人——长信基金管理有限责任公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  本报告期本基金2012年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计,注册会计师出具了无保留意见的审计报告(毕马威华振审字第1300069号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:长信增利动态策略股票型证券投资基金

  报告截止日:2012年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.6080元,基金份额总额4,004,420,906.52份。

  7.2 利润表

  会计主体:长信增利动态策略股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:长信增利动态策略股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

  田丹 蒋学杰 孙红辉

  ————————— ————————— ————————

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  长信增利动态策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于长信增利动态策略股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2006】 180号)批准,由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2006年11月9日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为580,617,102.63份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》和《长信增利动态策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资的比例范围为:股票资产60%-95%;债券资产0%-35%;货币市场工具5%-40%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%),本基金投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为:本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资部分为上证国债指数收益率,复合业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)

  的要求编制,同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

  本基金的收益分配原则遵循了《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和基金净值变动情况。

  此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本年度未发生过重大会计差错。

  7.4.6 税项

  (1)主要税项说明

  根据财税字【1998】55号文、财税字【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字【2008】16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2008】1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

  1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

  3)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。自2005年6月13日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税,暂不征收企业所得税。

  4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  (2)应交税费

  单位:人民币元

  ■

  该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.2 权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证交易。

  7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  股票交易佣金计提标准如下:

  深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)

  上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)

  上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取,并符合行业标准。

  根据《证券交易席位及证券综合服务协议》,本基金的基金管理人在租用长江证券证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时,还从长江证券获得证券研究综合服务。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

  日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

  日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金在本年度与上一年度末均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:本基金管理人投资本基金适用费率严格遵循本基金基金合同中的有关规定。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其它关联方在本年度末及上年度末均未持有过本基金。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金通过“中国民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2012年12月31日的相关余额为人民币829,940.95元(2011年:人民币4,199,104.34元)。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

  7.4.9 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股或认购的新发或增发债券,从新股获配日或债券成功认购日至该证券上市日期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

  截至本报告期末2012年12月31日,本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成本单价乘以成交数量)填制,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);

  2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  11.2.1 报告期内本基金管理人的重大人事变动:

  本报告期内,副总经理付勇先生离职,本基金管理人于2012年11月1日在指定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。

  11.2.2 报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事:

  报告期内,本基金托管人2012年6月9日发布公告:经中国民生银行研究决定,聘任刘湣棠为中国民生银行资产托管部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕511号)。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4 基金投资策略的改变

  本报告期基金投资策略没有改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期本基金未更换会计师事务所,报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币100,000.00元,该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为4年。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

  本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、截止2012年年底本基金共增加5个交易单元:中山证券、安信证券、中金公司、民生证券和山西证券各一个交易单元;退租1个交易单元:东吴证券。

  2、专用交易单元的选择标准和程序

  根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

  (1)选择标准:

  1)券商基本面评价(财务状况、经营状况);

  2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);

  3)券商每日信息评价(及时性和有效性);

  4)券商协作表现评价。

  (2)选择程序:

  首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

  长信基金管理有限责任公司

  二〇一三年三月二十六日