证券时报多媒体数字报

  基金管理人：长盛基金管理有限公司

  基金托管人：兴业银行股份有限公司

  送出日期：2013年3月26日

  §1 重要提示

  1.1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

  本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

  本基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率(税后)。本基金为储蓄存款的良好投资替代工具，所以投资业绩基准确定为：一年期定期存款利率（税后）。本比较基准与货币市场工具的收益率有一定的相关性，能够反映货币市场的收益率水平。

  本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团控股有限公司(原“安徽省投资集团有限责任公司”)占注册资本的13%。截止2012年12月31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、二十三支开放式基金,并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1、报经中国证券投资基金业协会同意，目前梁婷同志已不再担任长盛货币市场基金基金经理，该基金改由贾志敏同志负责管理。该事项公司已于2013年2月18日进行公告。

  2、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

  3、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为保证公司管理的所有投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，公司重新修订了《公司公平交易细则》。报告期内，公司根据该细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。

  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资决策，超越授权范围的投资行为，需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公司开启恒生交易系统中的公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公平交易，具体如下：

  一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、时间优先、同时均分”的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。

  二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照“时间优先”的原则执行交易指令，后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行；对于同时同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。

  三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类型的同向交易指令，按照“价格优先”的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件时，先执行市价指令，后执行限价指令。

  对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

  对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易，则按照“时间优先、价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。

  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部每日通过系统监控不同组合的反向交易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交易监控分析报告，每季度和每年度分别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常交易情况，监察稽核部定期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，监察稽核部每月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银行间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配结果符合公平交易原则。

  4.3.2公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；交易环节中，严格执行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

  报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近4个季度交易记录，分别以1、3、5日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行T检验的情况，以95%置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价差未见异常。

  本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有37次，其中24次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易；13次为长盛同庆封闭式基金转型为指数型基金前的反向交易。

  本报告期一季度内，长盛同庆报经公司投资决策委员会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生13笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。具体原因如下：

  长盛同庆于2012年5月11日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以下简称“开放式基金”）。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份额持有人利益，该基金一季度制定了数量化组合投资交易策略，并申请打开与公司旗下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会批准。打开反向交易控制期间，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。

  本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期基金投资策略和运作分析

  1、报告期内行情回顾

  2012年，在通胀从高位回落、经济低迷、货币政策适度放松的基本面环境下，债券市场走出一波牛市行情，特别是在一季度就基本走完了收益率下行的大部分过程，之后虽有波动，但信用债配置价值仍在，需求旺盛。利率债在一季度末收益率到达低点后开始上行，全年呈现出小熊市的走势，究其原因，一方面是市场偏好使然，另一方面体现了利率市场化造成的收益率曲线短端上升给长端带来的制约。

  货币市场上，2012年的资金面较2011年大幅改善，银行间资金面总体保持充裕，但在季度末或某些特殊时点上，资金面仍然非常紧张。此外，央行通过逆回购的方式将7天回购利率维持在相对较高的水平。各期限Shibor利率仅在季度末等时点上出现相对较高的水平。

  2、报告期内本基金投资策略分析

  报告期内，在保证流动性的前提下，基金重点配置了短融等信用品种，获取了一定的债券增值收益。此外，滚动配置了同业存款，适当配置了利率品种。在经济基本面不佳的情况下，基金高度重视信用风险管理，防范信用风险的发生。全年来看，本基金较好地实现了基金的流动性、安全性和收益性目标。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  2012年，长盛货币市场基金净值收益率为3.9768%，同期业绩比较基准收益率3.2452%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  1、对下年度宏观经济和货币市场展望

  展望2013年，在新一届政府的主政方针下，政策红利会给经济带来动力，也会存在改革的阵痛，总体上经济将在稳定中寻求改革突破和转型，经济也将出现一定程度的复苏，当然在季度间仍可能存在一定的短期波动，特别是需要关注下半年经济能否在政策红利的带动下出现趋势性的回升。通货膨胀方面则取决于包括全球经济复苏状况、全球货币放水、国内投资力度、去杠杆进程、改革红利的效果以及融资结构变化等多因素的综合作用，总体上稳中小幅上行的概率较大。随着全球量化宽松的货币政策达到极致，我们需要观察，从中期来看通胀是卷土重来，还是随着宽松货币政策逐渐退出而逐渐转向中长周期回落。

  从国内货币政策和资金面来看，2013年，货币政策总体将保持稳定，外汇占款流入情况将明显好于2012年，银行间资金面应当保持宽松格局，而经济复苏程度和影子银行的清理政策将影响实体经济的资金面。此外，我们还需要关注美国经济复苏情况及美元走势对于全球资本流动带来巨大影响。

  债券市场方面，在基本面保持稳中弱复苏的情况下，我们需要更多地关注金融市场格局、金融运行环境变化对于债券市场及各类机构行为产生的影响，如融资结构、利率市场化、影子银行的处理政策、各类金融市场的联动关系等方面对于债券市场可能产生的影响。具体到各类债券品种，我们认为，在基本面稳定的情况下，2013年利率债中枢上行幅度不大，但随着后续经济走向而波动风险加大。信用品种方面，信用债的总体吸引力仍然存在，但也存在一定的风险因素，包括供给的增加、部分行业的信用风险依然严峻、当前收益率水平和信用利差的安全边际不足、监管层未来对于违约的态度、影子银行清理加大了低评级信用债的风险、保险和银行业的新规对其信用债的投资行为的影响、股票市场回暖对于债券市场的影响，等等。总的来说，信用债处于收益和风险相对一般，安全边际不足的状态，收益率有所上行的概率较大。

  2、本基金下年度投资策略

  基于上述判断，我们认为，2013年货币基金应在做好流动性管理的前提下，适当配置短期信用债券获取票息收益，保持久期适当，做好应对收益率上行的应对措施。同时由于信用债面临的一些不利因素，在获取票息收益的同时我们将高度重视信用风险的防范和信用债市场的变化。此外，滚动配置银行存款到期期限。基金将根据市场变化适时调整组合中类属资产的配置比例，努力做到组合资产流动性与收益性的良好匹配。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

  本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

  基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金按日分配收益，自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00元。按照上述办法及基金合同的规定，2012年度分配利润37,462,841.67 元。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师汪棣、张晓艺于2013年3月20日对本基金2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2013)第21445号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体：长盛货币市场基金

  报告截止日：2012年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额4,143,135,481.21份。

  7.2 利润表

  会计主体：长盛货币市场基金

  本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体：长盛货币市场基金

  本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注：报表附注为本财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

  周 兵 杨思乐 戴君棉

  ————————— ————————— ————————

  基金管理公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  长盛货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第176号《关于同意长盛货币市场基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,601,377,144.40元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第182号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛货币市场基金基金合同》于2005年12月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,601,835,236.63份基金份额，其中认购资金利息折合458,092.23份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

  根据《货币市场基金管理暂行规定》和《长盛货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率。

  本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2013年3月20日批准报出。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本期及上年度可比期间未发生会计政策变更。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本期及上年度可比期间未发生会计估计变更。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本期及上年度可比期间无会计差错。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  2、 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  3、 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注：1、根据长盛基金公司2012年8月29日《关于公司股东名称变更及公司章程修改的公告》，长盛基金公司的股东安徽省投资集团有限责任公司更名为安徽省投资集团控股有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕。

  2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

  7.4.8.2.3 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金管理有限公司，再由长盛基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

  日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率/约定利率计息。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  7.4.9 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （1）公允价值

  （a）不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （b）以公允价值计量的金融工具

  （i）金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  （ii）各层级金融工具公允价值

  于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为340,365,220.35元，无属于第一和第三层级的余额(2011年12月31日：第二层级278,303,909.03元，无属于第一和第三层级的余额)。

  （iii）公允价值所属层级间的重大变动

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

  （iv）第三层级公允价值余额和本期变动金额

  无。

  （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2 债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过资产净值的20%的说明：

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  8.3 基金投资组合平均剩余期限

  8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。

  8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

  8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 投资组合报告附注

  8.8.1 基金计价方法说明

  本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

  8.8.2 声明本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况：

  本基金本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

  8.8.3 声明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体有无被监管部门立案调查记录，或无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  8.8.4 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

  2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期未召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

  本基金管理人于2012年8月16日发布关于公司高级管理人员变动的公告，朱剑彪因个人原因辞职，经董事会决议解聘其公司副总经理职务，并已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

  11.2.2 基金经理变动情况

  本报告期本基金基金经理未曾变动。

  11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

  经中国证监会核准，自2012年1月12日起，吴若曼女士担任本基金托管人基金托管部门总经理。

  11.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  本报告期基金投资策略没有改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬70,000.00元，已连续提供审计服务8年。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本公司选择证券经营机构的标准

  （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

  （2）资力雄厚，信誉良好。

  （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

  （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

  （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

  （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

  2、本公司租用券商交易单元的程序

  （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

  （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

  （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

  （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

  （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

  （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

  3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

  本报告期内未有交易单元变更。

  11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

  本报告期本基金无偏离度绝对值超过0.5%的情况。