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富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年度报告摘要 2013-03-27 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2013年3月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2012年4月25日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金于2012年4月25日成立。截止本报告期末,本基金成立不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:①本基金业绩比较基准为:55%×沪深300指数+45%×上证国债指数, ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算: Return t =55%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+45%×[上证国债指数t / 上证国债指数(t-1) -1] Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1) 其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年4月25日-2012年12月31日) ■ 注:1、本基金于2012年4月25日成立。截止本报告期末,本基金成立不满一年。 2、根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2012年10月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金合同于2012年4月25日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦,注册资本2.88亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念,以基金持有人利益最大化为首要经营目标,为客户提供卓越的理财服务。 截至2012年12月31日,公司共管理三只开放式基金:富安达优势成长股票型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 从基金管理人旗下第二个投资组合成立之日起,监察稽核部分季度对各基金公平交易执行情况进行了统计分析,发现在各个计算周期内,1日、3日、5日和30日时间窗的同向交易样本数量均少于30个,不满足T检验所需的样本个数,并通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析,在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内,因此不构成潜在利益输送的显著性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期是基金成立的第一个年头,虽然没有完整年度的操作时间段,但仍旧有很多值得总结的经验和心得。报告期内,本基金净值增长率为-2.01%,业绩比较基准增长率为-0.43%,跑输业绩基准1.58%,主要是在四季度的行情中未能及时切换基金风格,丧失了超额正收益。 本基金成立于四月底,正逢五一假期后的三天是年度行情的高点,基于当时被政策红利所刺激,对行情趋势的判断出现了一些失误,虽然也配置了一些医药板块,但错误配置了一些周期性行业,而对于表现优异的TMT子行业未给予重视。在封闭期和建仓期内,虽然总体跌幅不大,但仍不甚理想,主要是先在行业配置上出现偏差,之后在八月末作左侧的择时策略下尽管行业配置正确,但未能坚持到最后。市场在四季度其实有逐步见底的迹象,监管部门对市场的呵护和维护政策屡屡出手,但在前期由于对经济回升缺乏信心以及对经济前景的悲观,市场始终未能摆脱弱市。在十八大以后,新领导集体旗帜鲜明地提出了改革的纲领,且实行了不少新的规范,给予了市场信心,加上5月份以来,加大基建投入的效果在四季度逐步开始显现,经济数据也呈现回升态势,积弱已久的市场终于爆发,在12月迎来久所未见的上涨,低估值周期板块的预期改善相当明显,涨幅可观。从操作过程来看,本基金在三季度依靠医药股为主获取收益之后未及时兑现,对低估值板块的配置不够未能及时切换风格。在12月新政行情来临之初,本基金整体上加仓较为及时,主要配置在银行、金融、地产等低估值和早周期板块,但因仓位较低,在一定程度上影响了整体业绩,12月份本基金只跑平业绩基准,未能完全弥补之前的负收益。2013年我们会认真总结经验教训,希望做得更好! 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.9799元,本报告期份额净值增长率为-2.01%,同期业绩比较基准收益率为-0.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2013年的市场格局,我们短期仍旧谨慎乐观,认为市场即使有波动,但仍具备可操作性和操作价值.中期略偏谨慎一点,主要基于我们对政策力度,改革方向,增长与转型的各自追求都无法过早作出明确判断,我们在年度策略报告已经提到,今年的行情是迎风启航,见风使舵,政策和改革决定市场未来的基本价值中枢所在,所以我们的确没必要也没有能力对政策变化过早的下绝对性的结论,我们只能密切关注,紧密跟随.当然,如果一切都向好的方向发展,也就是有利于资本市场长期健康发展,有利于推进企业自主创新,推进国民经济向更有质量的增长发展,那么对后市可以更乐观一些,但是管理人内心深处始终觉得这不是一件容易的事,是需要从社会道德,价值取向,商业精神等诸多深层次因素着手才能渐渐取得成效的事情。 春节后市场上绝大部分卖方齐声喊涨,观点惊人的雷同,而卖方的一致预期与实际情况的背离再次被市场验证,市场出现一次明显波动,如果我们希望比其他人看清更多的未来,则仍需坚定观察决定市场走向的几个大方面。 从经济层面看,弱复苏的结论以为大部分人所接受,在弱复苏的大前提下,产能明显过剩的产业,短期难以从需求增长中受益,所以很多价格敏感型的中上游行业我们并不看好,因为只要供给端的调整没有完成的话,这些敏感型行业的价格上涨都是脆弱的不可持续的。当然, 在库存周期的作用下,部分库存较低的行业间或会出现补库存的迹象,一定时期内能够拉动了产品价格的上涨,有利于产业链中企业恢复盈利能力,可能带来一些投资机会。长期而言,随着我国国内重工业化进入后期,人力成本逐渐上升,潜在经济增长中枢将逐渐下移,由过去10年9-10%的水平下降至7-8%;虽然增速下降,但若政策得当,经济增速的波动将减小,增长将更趋健康稳健。更大视野来说,管理人始终觉得在发达经济体来说,美国经济增长将一枝独秀,所以美元在2013年应该相对稳健甚至相对强健,所以CRB指数不具备较大时间和空间的走高机会,对商品价格不利.而国内基础设施原料行业也受限于边际增长下行的现实,没有特别大的机会.在经济转型的大背景下,我们还是偏好技术密集型的产业更有望在复苏中率先迎来盈利能力的显著提升,因为他们带动的是社会的需求升级和产业转型,需求空间和增长空间都更大。 从流动性来说,仅以央行节后的动作来看,可以判断未来新一届政府不太会继续采用放松货币来刺激的做法,政策基调应该是中性偏谨慎.房价对货币政策的制约是显而易见的,一旦拿捏不好,更容易引发通胀在下半年明显上行,所以央行总体仍旧是在钢丝上行走,不宜过分乐观。而在资本市场本身,我们相信未来的融资开闸是必然的事情,股票供给将增加,未来估值分化难免。 对于证券市场,我们认为经过2012年底的估值修复,市场人气、成交量都有所恢复,而一季度的宏观数据相对平淡,对验证经济增长趋势的作用不大,因此预计市场对经济复苏的预期仍将延续,但市场估值水平继续提升的空间不大,不过短期内我们认为指数向下的空间也不会很大。后期的行情发展取决于各行业的盈利恢复情况,需要宏观、微观数据以及企业财报的综合验证。固定收益市场方面,目前收益率水平处于较低位置,预计将受到通胀回升的影响逐渐上行,此外政府对影子银行的清理也可能导致阶段性的流动性紧张进而影响固定收益市场。对此,基金管理人将以更加严谨的心态、更加细致的研究分析,规范运作、审慎投资,努力为持有人获取长期回报。总体上,我们在2013年上半年将采取跟随策略,因为基金规模不大,可以操作的灵活一些,重点配置的行业板块预计会是医药,基础消费,环保,银行,金融,消费电子以及成长股。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人持续推进内控体系和机制建设,强化内部管理,不断提升自身合规风控能力。报告期内,公司进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,强化内控基础建设;牵头开展了多形式的合规培训,强化员工职业道德教育和合规意识培育,从源头上防范合规风险;建立健全防控内幕交易机制,确保基金投资的独立性、公平性和合规性;加强业务日常合规审核和合规监测,并加大对重要业务和关键业务环节的监督检查,确保各项法规和管理制度有效落实,使业务在可稽可控的范围内有序开展。 本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额持有人利益。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,建立健全全面风险管理体系,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,最大限度地防范和化解经营风险,充分保护基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司总经理担任估值委员会主席,研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期未进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年度,基金托管人在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年度,富安达基金管理有限公司在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2012年度,由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 ■ 6.2 审计报告的基本内容 ■ §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:1、报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.9799元,基金份额总额168,612,550.24份。 2、本基金合同于2012年4月25日生效,本财务报表的实际编制期间为2012年4月25日至2012年12月31日。 7.2 利润表 会计主体:富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2012年4月25日-2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同于2012年4月25日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2012年4月25日-2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同于2012年4月25日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ■ 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 关联方关系 ■ 注:1、南京证券有限责任公司于2012年9月21日发布公告,经中国证监会证监许可【2012】1217号文核准批复,其公司名称变更为“南京证券股份有限公司”。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 债券交易 注:本基金合同于2012年4月25日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 7.4.4.1.4 债券回购交易 注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 3、本基金合同于2012年4月25日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:1.支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 2、本基金合同于2012年4月25日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告内未与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:人民币元 ■ 注:本基金管理人于本期通过代销机构认购本基金,认购手续费1000元。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司 ,按银行同业利率计息。于2012年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金2012年4月25日(基金合同生效日)至2012年12月31日期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.5 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:无 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2、本基金于2012年4月25日成立,“期初基金资产净值”相应调整为“期末基金资产净值”。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、“卖出金额”按买出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2、本基金于2012年4月25日成立,“期初基金资产净值”相应调整为“期末基金资产净值”。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为10万份至50万份(含)。 2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为10万份至50万份(含)。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》,交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为80,000元人民币。 截至本报告期末,该事务所已向本基金提供1年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期内,本基金管理人未受到任何处罚。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: (一)财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生; (二)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (三)能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务; (四)能根据公司特定要求,提供专门研究报告; (五)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;能够提供很好的交易执行。 ②券商专用交易单元选择程序: (一)券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐,经投资管理部、研究发展部部门会议讨论,形成重点评估的券商备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。 (二)投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成券商排名及专用席位租用意见,报公司总经理批准。 (三)公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议,明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。 (四)若签约券商的服务不能满足要求,或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚,公司可以提前终止签署的协议,并撤销租用的席位。 ③在上述租用的券商交易单元中,全部为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: (一)财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生; (二)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (三)能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务; (四)能根据公司特定要求,提供专门研究报告; (五)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;能够提供很好的交易执行。 ②券商专用交易单元选择程序: (一)券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐,经投资管理部、研究发展部部门会议讨论,形成重点评估的券商备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。 (二)投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成券商排名及专用席位租用意见,报公司总经理批准。 (三)公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议,明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。 (四)若签约券商的服务不能满足要求,或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚,公司可以提前终止签署的协议,并撤销租用的席位。 ③在上述租用的券商交易单元中,全部为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 富安达基金管理有限公司 二〇一三年三月二十七日 本版导读:
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