证券时报多媒体数字报

  (上接B105版)

  金额单位：人民币元

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  注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

  7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

  注：本基金于2012年末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。

  7.4.13.4.2 外汇风险

  本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

  7.4.13.4.3 其他价格风险

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

  本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的89.67%、无债券投资和衍生金融资产。

  7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

  金额单位：人民币元

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  7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

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  7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1) 公允价值

  (a) 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  (b) 以公允价值计量的金融工具

  (i) 金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  (ii) 各层次金融工具公允价值

  于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为48,792,593.66元，属于第二层级的余额为506,000.00元，无属于第三层级的余额。

  (iii) 公允价值所属层次间的重大变动

  本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

  (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

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  注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位：人民币元

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  注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  金额单位：人民币元

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  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

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  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

  1、2012年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于由盛军先生代为履行公司总经理职务的公告》，同意曹阳辞去总经理职务，由盛军代为履行公司总经理职务。

  2、2012年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于长安宏观策略股票型证券投资基金增聘基金经理的公告》，增聘雷宇担任本基金基金经理。

  3、2012年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安宏观策略股票型证券投资基金基金经理变更公告》，同意吴富佳辞去本基金基金经理职务。

  4、2012年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安基金管理有限公司总经理黄陈任职公告》，聘任黄陈担任公司总经理职务。

  二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：

  本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  本基金本报告期投资策略未发生改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币柒万伍千元整。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

  报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位：人民币元

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  注：1.基金租用席位的选择标准是：

  (1)资力雄厚，信誉良好；

  (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

  (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

  (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

  (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

  选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

  2.以上交易单元均为本期新增交易单元。

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  2012年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于增加注册资本和修改公司章程的公告》，公司注册资本从1亿元增加至2亿元，增资后各股东的出资比例为：长安国际信托股份有限公司占出资比例的40%、上海美特斯邦威服饰股份有限公司占出资比例的33%、上海磐石投资有限公司占出资比例的18%、兵器装备集团财务有限责任公司占出资比例的9%。

  长安基金管理有限公司

  二〇一三年三月二十七日