证券时报多媒体数字报

  基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2013年3月28日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%。

  本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

  Benchmark(0)=1000

  Return(t)=95%×沪深300指数收益率(t)+5%×上证国债指数收益率(t)

  Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

  其中t=1,2,3,…。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  图:嘉实周期优选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2011年12月8日至2012年12月31日)

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(第十一部分二、投资范围和五、投资限制(二)投资组合限制)的有关约定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金基金合同生效日为2011年12月8日,2011年度的相关数据根据当年实际存续期(2011年12月8日至2011年12月31日)计算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

  截止2012年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、37只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:(1)任职日期是本基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实周期优选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。

  公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,每季度和每年度完成公平交易专项稽核。

  公司采用基金业通用的公平交易模块,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,统计数据显示,正、负溢价次数和零溢价次数符合随机分布的特征,平均溢价率趋近于0。

  报告期内,公司旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  报告期内本基金不存在异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,中国经济经历了衰退至弱复苏之过程,CPI从高位缓步下行,PPI价格则呈现阶段性加速下跌之势,而在存量货币依旧庞大的压力下本年度的货币政策仅在2季度出现了一定的抵抗式的放松,加上金融体系的结构尚未完全理顺,导致社会的平均资金成本持续较高;在融资成本较高以及需求疲软情况下,部分中游行业,例如钢铁,经历了较为迅速和惨烈的去库存阶段,直接带动了PPI的下行和周期性行业利润的快速回落,而下游消费品行业,如房地产、家电和汽车等行业,由于整体内生消费仍旧健康加上库存管理始终较为谨慎,在年末的弱复苏阶段体现了较强的需求弹性。全年来看,市场经历先涨-后跌-再涨的走势,在年初政策放松预期下出现小幅度的快速反弹,随着通胀持续的处于高位以及政策预期的落空,市场快速下跌,而在进入4季度后,尤其是十八大前后改革求变的趋势逐步明朗,加上经济体短周期内的库存周期见底,市场呈现强烈反弹之势;全年来看,涨幅居前的行业主要有反映改革预期的保险(25%)和券商(33%)以及早周期行业房地产(32%),另外银行、建筑建材、汽车、医药等也获得了超过10%的较好收益,而表现落后的行业主要是后周期的行业,包括计算机软硬件、通信设备以及电力设备等行业。

  本基金定位于周期行业基金,一直以来在白酒、医药以及商业等消费品领域的配置相对较少。全年看,我们持续坚持的主导原则是忽视宏观经济波动以及行业轮动特征,强调自下而上优选个股,集中精力挖掘中游制造业中的价值型成长股;我们始终认为在经济整体去库存阶段将有大量错误定价的价值股会为未来3-5年提供绝佳的长线低成本投资机会,踏实研究行业和企业的基本面,将能够为投资者带来长期的超额绝对回报。本基金在1季度集中配置了周期先导型行业,增持了地产、家电、电力设备以及铁路设备等行业机会,取得了较好的阶段性投资收益;2-3季度随着周期行业全面进入库存清理阶段,本组合的投资思路逐步转向挖掘一批从中长期来看可能存在误杀的并有潜力获得较大回报的低估值成长股,在经济下行过程中周期板块无论从业绩还是股价的波幅都较大,本组合在此阶段出现了略微超过市场的损失;4季度随着经济复苏,早周期行业强势反转,本基金始终维持较高仓位,在家电、机械设备、建筑建材以及保险银行等板块取得了较好的超额收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.081元;本报告期基金份额净值增长率为8.21%,业绩比较基准收益率为7.44%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年,复苏的持续性以及通胀的压力是两大主旋律,而十八大以来的政治新风以及未来两会后的政府改革举措将为市场提供持续的主题性机会;总体上,我们看好全年市场,尽管复苏在阶段性可能会小有波折。弱复苏是否转变为强复苏是个关键问题,房地产价格居高不下以及海外经济的持续疲软可能意味着经济总量继续大幅扩张的可能性不大,经济的弹性可能更有赖于政治层面的改革以及生产制造乃至消费各个环节的效率优化,这将给结构性发展带来良机;微弱的复苏也许更可能给具备成本优势,定价优势以及品牌优势的企业带来较大的增长空间,资本市场上的优质企业在此背景下仍有可能存在估值和业绩双重修复的机会。通胀再起的阴影挥之不去,目前我们仍倾向于认为全年来看全球大宗商品将不具备大幅度上行空间,可能同比是下幅下跌的态势,更多的通胀压力可能会来自于国内,尤其是劳动力成本压力以及农产品价格方面,这将为制造业提升效率提供强劲的动力。总概之,我们仍旧坚持改革和效率两个主题,持续关注制造业产能利用率的结构性回升所带来的盈利能力提升以及更长期的生产效率提升,以机械电气设备为主的中游制造业和后周期行业可能会呈现出更加确定性的长期增长空间,是制造业提升效率的核心,也将是本基金长期配置的重要方向。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金的基金管理人于2013年1月22日发布《嘉实周期优选股票型证券投资基金2012年年度收益分配公告》,收益分配基准日为2012年12月31日,每10份基金份额发放现金红利0.100元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2012年,本基金托管人在对嘉实周期优选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2012年,嘉实周期优选股票型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实周期优选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实周期优选股票型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实周期优选股票型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  嘉实周期优选股票型证券投资基金2012年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师许康玮、金毅签字出具了“无保留意见的审计报告”( 普华永道中天审字(2013)第20226号)。

  投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:嘉实周期优选股票型证券投资基金

  报告截止日: 2012年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.081元,基金份额总额362,010,777.88份。

  7.2 利润表

  会计主体:嘉实周期优选股票型证券投资基金

  本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金合同生效日为2011年12月8日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2011年12月8日至2011年12月31日。

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:嘉实周期优选股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金合同生效日为2011年12月8日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2011年12月8日至2011年12月31日。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 重要会计政策和会计估计

  7.4.1.1 会计年度

  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本财务报表的实际编制期间为2012年度和2011年12月8日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间。

  7.4.1.2 记账本位币

  本基金的记账本位币为人民币。

  7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类

  (1)金融资产的分类

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

  本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  (2)金融负债的分类

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

  7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

  金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

  7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则

  本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

  (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

  (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

  (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

  7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

  7.4.1.7 实收基金

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  7.4.1.8 损益平准金

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

  7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  7.4.1.10 费用的确认和计量

  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则可按直线法计算。

  7.4.1.11 基金的收益分配政策

  每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

  经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。

  7.4.1.12 分部报告

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

  本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

  7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

  7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.2.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间未发生会计政策变更。

  7.4.2.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间未发生会计估计变更。

  7.4.2.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.3 关联方关系

  ■

  7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年12月08日(基金合同生效日)至2011年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。

  7.4.4.2 关联方报酬

  7.4.4.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

  7.4.4.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

  7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位:人民币元

  ■

  注:上年度可比期间(2011年12月8日(基金合同生效日)至2011年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年12月8日(基金合同生效日)至2011年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本期末(2012年12月31日)及上年度末(2011年12月31日),其他关联方未持有本基金。

  7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年12月08日(基金合同生效日)至2011年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

  7.4.5 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本期末(2012年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

  本期末(2012年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。

  7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

  本期末(2012年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。§8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  报告期末,本基金未持有债券。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  报告期末,本基金未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末,本基金未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  9.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况

  ■

  9.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

  注2:交易单元的选择标准和程序

  (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;

  (2)公司财务状况良好;

  (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

  (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

  (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

  基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

  注3:华泰联合证券有限责任公司交易单元并入华泰证券股份有限公司。

  注4:广发华福证券有限责任公司更名为华福证券有限责任公司

  注5:民生证券有限责任公司更名为民生证券股份有限公司

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司

  2013年3月28日