证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  送出日期：2013年3月28日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、基金合同生效日为2009年8月3日，2009年的主要财务指标根据当年的实际存续期计算。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建，并每日进行再平衡。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：

  1、图示日期为2009年8月3日至2012年12月31日。

  2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条（二）投资范围、（八）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的60%-95%，债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：基金合同生效日为2009年8月3日，2009年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  注：无。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金。截至2012年12月31日，公司基金管理规模为387.25亿元。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、5日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。

  交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的0.5%），因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

  本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年是世界经济结构调整、探索未来的一年。欧洲危机爆发，引发了政治、金融市场剧烈动荡和实体经济收缩。美国继续实施量化宽松政策，随着居民资产负债表修复、房地产市场改善，实体经济逐步改善。发展中国家经济增速相对较高，但国际贸易增速显著下滑，中国的进出口总额增速从11年的22.5%下降到12年的6.2%。

  需求不振引发原材料价格走弱，进一步引发实体经济的去库存行为，在价、量两个方面均对企业盈利产生负面冲击，规模以上企业工业增加值增速一路下滑，直到12年8月份见到8.9%的月度低点，才逐步回升。对应地，上市公司盈利也出现恶化，全部A股上市公司盈利出现同比负增长。

  中国经济需要适时转型已经成为广泛共识，在宏观政策方面较为审慎，维持中性的货币政策和相对积极的财政政策。但是，股票市场融资压力仍然较大，12年共完成了约4600亿元的股权融资。

  2012年A股市场面临多重压力，包括：经济下行、企业盈利下降；结构转型、预期不确定导致市场信心缺失；融资压力不减，等等。一季度经济出现阶段性回升，上证综指从2132点反弹到2478点，随着经济回落、温总理在两会后表态继续加强房地产调控，市场走出了持续的下跌行情，最低见于12月份的1949点。8月份后，经济企稳的信号越来越明确；十八大上任的新一届国家领导人发出明确的改革信号提振了市场信心，A股市场经过长期的调整投资价值凸显，终于走在12月份走出一波强劲的上涨行情，上证综指取得3.17%的年度涨幅。

  2012年A股市场不同行业、同一个行业内部不同公司之间的盈利分化很大，相应地，在股价走势分化也很大。根据天相数据，部分行业的年度涨幅超过20%，如证券、地产、日用品、保险等，部分行业的跌幅超过10%，如通信、电气设备、化纤、计算机、纺织服装等。从指数走势比较看，沪深300走势较强，年度涨幅7.55%，而中证500、中小板、创业板指数的涨幅分别为0.28%、-1.38%、-2.41%，大盘股指数走势相对较强。

  回顾2012年投资操作，我们认为经济走势较弱，但硬着陆风险不大；企业盈利下降、幅度较为温和。在投资操作上，相对于对市场指数走势判断，我们更关注行业和公司的盈利增速分化、结构性增长带来的投资机会，相对看好下游消费端的行业和公司。这一策略取得了较好的投资效果，但在操作上仍存在几个方面的不足，比如，阶段性的采用了市场走势预判策略，存在局部误判；个别行业如白酒的阶段性操作策略存在失误；有的个股的投资时钟节奏把握效率不理想。从投资绩效看，年度收益率为6.39%，略跑输基准。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为0.683元，本报告期份额净值增长率为6.39%，同期业绩比较基准增长率为6.90%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2013年，中国实体经济走势可能有所改善。从外部环境的角度看，美国有望延续复苏走势，欧洲也将逐步改善，13年前2个月的进出口数据大幅好于预期。从中国国内的情况看，去库存的压力不复存在，社会零售总额的增速有所复苏，房地产成交量、汽车、家电等销售等数据趋势良好。另一方面，经济增长的制约因素也更为突出，比如房价上涨的社会容忍度下降，环保压力全面显现，本轮经济调整中要素成本并没有调整到位，包括劳动力成本、上游原材料价格，宏观经济的制约因素较多。所以，我们谨慎乐观2013年的经济走势，预计复苏有望延续，但力度较弱，是一种“无弹性复苏，无趋势增长”。

  A股市场估值情况是目前中国经济结构性矛盾的一个折射，结构性高估和低估并存。A股市场中，部分成熟行业逐步从成熟期走向衰退期，盈利弹性下降，但目前市场权重较高，将制约指数整体涨幅。另一方面，受益于结构转型的行业和个股虽盈利有较好的持续性，得到市场认可，但整体市值小，存在结构性的“供不应求”，所以估值一直较高，股价涨幅因此受到限制。

  中国金融市场的改革力度在不断加大。一方面，股权融资、直接融资的规模会加速扩大，A股市场面临供给加大的压力；另一方面，随着QFII开闸、包括社保、住房公积金、企业理财资金入市等政策推进，资金来源也有所扩大，各种因素存在阶段性的消长变化，成为影响A股市场走势的新变量。

  展望2013年，我们认为A股市场存在一定的投资机会，包括部分周期股估值修复带来的股价上涨动力，也包括消费股、成长股盈利增长创造的估值切换股价上涨动力。从全年的角度看，投资重点仍应集中在部分结构性市场机会上，这将增加把握市场机会的难度，同时需要更加重视控制投资风险，如行业、公司盈利表现低于预期的风险；市场估值体系发生变化的风险，等等。

  A股市场将继续出现一些新特征，投资策略、方法需要做出相应的调整，其中一个重要方面就是自下而上的个股研究将变成更为重要。个股选择将越来越成为我们投资策略的重要支撑点。

  从行业的选择额角度看，我们相对看好偏下游消费端的行业和板块，以及存在着结构性增长动力的节能环保、TMT等行业。

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  2012年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

  本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

  (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

  主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

  (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

  本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。

  (3)促进公司各项内部管理制度的完善

  按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

  (4)通过各种合规培训提高员工合规意识

  本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。

  通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程(建议删除，无金融工程部门)和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末，本基金可分配收益为负。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2012年，本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2012年，华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2013)第20466号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体：华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

  报告截止日： 2012年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注：1.报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.683元，基金份额总额1,104,533,606.38份。

  7.2 利润表

  会计主体：华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

  本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  7.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

  本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(原名为友邦华泰行业领先股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]482号《关于核准友邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司(现更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,249,392,302.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第132号验资报告。经向中国证监会备案，《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2009年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,249,632,307.10份基金份额，其中认购资金利息折合240,004.71份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  因基金管理人更名，经中国证监会批准，本基金名称自2010年4月30日起由“友邦华泰行业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞行业领先股票”，基金代码保持不变。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。其中，现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数X80%＋上证国债指数X15%＋同业存款利率X5%。

  本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2013年3月28日批准报出。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.6 关联方关系

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.7.1.1 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.7.1.2 权证交易

  注：无。

  7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：

  1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  7.4.7.2 关联方报酬

  7.4.7.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

  7.4.7.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

  7.4.7.2.3 销售服务费

  注：无

  7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注：无。

  7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注：无。

  7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：本报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

  7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：无。

  7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  7.4.8 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

  7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：无。

  7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注：无。

  7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

  注：无。

  7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1) 公允价值

  (a)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  (b)以公允价值计量的金融工具

  (i)金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  (ii)各层次金融工具公允价值

  于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为708,034,523.79元，无属于第二层级和第三层级的余额(2011 年12月31日：第一层级1,003,757,674.85元，第二层级97,773,400.00元，无属于第三层级的余额)。

  (iii)公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

  (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：无。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2

  基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份。

  该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份。

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

  1）资金雄厚，信誉良好。

  2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

  3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

  4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

  5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

  2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

  3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

  公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

  1）具有相应的业务经营资格；

  2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

  3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

  4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；

  5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

  2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

  3、本报告期内新增租用了中投证券、国盛证券、瑞银证券、长江证券、齐鲁证券、兴业证券、申银万国证券、方正证券、海通证券、国都证券、平安证券、湘财证券、上海证券、华泰证券、中金公司的交易单元。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2013年3月28日