证券时报多媒体数字报

  基金管理人：汇添富基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  送出日期：2013年3月28日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.1.1 目标基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.2.1 目标基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  4、本基金的《基金合同》生效日为2011年9月28日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2012年12月31日数据，特此说明。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的《基金合同》生效日为2011年9月28日，至本报告期末未满三年。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月28日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：1、本基金的《基金合同》生效日为2011年9月28日，至本报告期末未满五年。

  2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  注：本基金成立于2011年9月28日，2011年度和2012年度均未进行利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  汇添富基金管理有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方两个分公司，以及全资子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。

  汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局。

  截止2012年末，汇添富共管理27只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行八只基金产品，包括国内首创的系列短期理财基金——汇添富理财30天、60天、14天、28天债券基金，国内首只实施场内实时申赎的货币基金——汇添富收益快线货币基金，以及汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富逆向投资股票基金。

  汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2012年，汇添富取得优秀的投资业绩，在市场震荡起伏的背景下，公司旗下基金均获得正收益，切实为投资者赢得财富增长。

  2012年，汇添富专户业务快速发展，不仅开发出债券分级、大宗交易、期货对冲等专户产品，并且投资业绩持续表现优秀。公司获得《每日经济新闻》针对非公募及创新业务评选的“最佳口碑基金公司”、“最佳口碑产品”、“最佳创新产品”三项大奖。

  2012年，汇添富国际业务取得突破进展，不仅成功发行 RQFII 产品——汇添富人民币债券基金，并且与巴西证券交易所就指数等方面的业务合作签订了《合作备忘录》，成为国内首家与巴西证券交易所开展全面合作的资产管理公司。

  2012年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司推出的“添富信用卡”在行业内率先实现货币基金的支付功能，获得2011年度上海金融创新成果一等奖；10月，公司在行业首家推出网上直销货币基金T+0赎回业务，极大地提升货币基金的理财便捷性。

  2012年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位的投资者服务与教育活动。

  2012年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。 “河流?孩子”助学计划启动第五季活动，公司公益基金会捐资在贵州建设“古邦添富小学”；邀请客户、员工及员工家属参加“红色希望之旅”活动，先后走进甘肃大夏河、四川美姑、云南怒江的“添富小学”，开办“梦想课堂”，捐赠图书和设备；为优秀乡村教师赴提供国内外知名教育机构的师资培训。同时，汇添富还着力开展医疗救助、结对帮扶、国防拥军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献，2012年4月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“上海慈善奖爱心捐赠企业”奖，成为唯一一家获奖的基金管理公司。

  展望2013年，新的《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的颁布实施，将对中国基金业产生深远的影响，行业转型发展的大变革将进一步深化，整个财富管理行业进入大混业竞争时代。汇添富基金将始终保持积极的心态，大力创新、锐意进取，积极把握机会，切实以“客户至上，做好优质服务”为己任，推动各项业务战略布局有效落实，为中国基金业的繁荣发展做出积极贡献。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：

  （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超过5%等情形时，将进行专项分析。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。

  报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，对其进行了95%的置信区间，假设差价率为0的分布检验以及差价率均值的分析。分析结果表明，不同时间窗口下，公司各组合间买卖价差不显著，差价率均值小于1%。

  通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，分别是由于指数基金根据标的指数成份股调整而被动调仓、专户组合到期清算卖出证券所致。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年通货膨胀呈现初步回落的态势，尽管年底有小幅反弹，但仍保持在较低水平，下半年部分经济数据略有好转，但在悲观情绪影响下A股市场一路震荡筑底。年底工业增加值、企业盈利、房地产投资等多项宏观数据好转，打消了投资者对经济企稳的怀疑；IPO重启的推迟降低了供给压力；同时新一代领导人释放改革信号，投资者对“新型城镇化”、经济结构调整、改革深化等中长期政策有较好预期，在这些因素的影响下，A股市场在12月迎来了大幅度的上涨。

  本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，ETF和股票投资仓位在考察期内始终保持在92%～96%之间，在现货构建方面以深证300ETF为主要投资品，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  深证300指数在报告期内上涨了2.34%，本基金在报告期内累计收益率为2.56%，同期业绩比较基准收益率为2.25%，收益率超越业绩比较基准0.31%。收益率的差异因素主要来源于仓位不足95%、日常申购赎回等因素。本基金在考察期内日均跟踪误差为0.071%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  未来一段时间，本基金倾向于认为经济有望继续复苏，但复苏的力度较弱且需要经济数据的进一步确认。四季度PMI数据持续回升但上升趋势趋缓，同时生产项相对需求项上升较弱，反映企业的相对谨慎；PPI出现反弹但幅度微弱，印证了经济复苏的幅度较小以及实体经济的产能过剩。政策上将延续积极的财政政策和稳健的货币政策，同时更强调经济结构调整，未来一段时间收入分配改革、扩大内需、新型城镇化等经济改革具体路径的确定和落实会带来一定投资机会，同时增加现金分红、打击财务造假、引入外部长期投资者等市场改革措施也将增加A股市场的吸引力。外围市场中，美国经济具备复苏条件但财政政策仍存不确定性；欧债危机对欧元区经济的负面影响有可能在2013年延续；通货紧缩、日元升值、出口市场疲软制约日本经济潜力。整体看，全球经济的复苏前景虽然仍不明朗，但经济收缩的趋势趋于平缓，存在一定的复苏可能，从而刺激权益类市场。

  目前A股市场估值水平仍处于历史低位，在推进经济体制改进、引入RQFII长期投资基金、加大分红的背景下估值水平有望回升，A股市场将有较好的投资机会，目前也是投资者逐步进场的可选择时机，深证300ETF联接基金是个弹性较大的指数品种，是投资者长期投资和定期定投较好的投资选择。

  作为被动投资的指数型基金，汇添富深证300ETF联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们也非常期望汇添富深证300ETF联接基金能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

  报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  本基金本报告期内未进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2012年，本基金托管人在对汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2012年，汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师徐艳、汤骏于2013年3月28日签字出具了安永华明（2013）审字第60466941_B19号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  报告截止日： 2012年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注： 报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.9349元，基金份额总额135,811,232.41份。

  7.2 利润表

  会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注： 由于本基金于2011年9月28日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2011年12月31日数据，特此说明。

  7.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注：由于本基金于2011年9月28日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2011年12月31日数据，特此说明。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]886号文《关于核准深证300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2011年9月28日正式生效，首次设立募集规模为336,005,348.19份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。本基金业绩比较基准为：深证300指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5%。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  7.4.6 税项

  1、印花税

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

  2、营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  3、个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税.

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.8.1.2 债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.8.1.3 基金交易

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.5％÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%的年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.1%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注：本基金2012年度和2011年度均未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：本公司于2011年9月21日运用固有资金30,000,000.00元认购本基金份额30,005,750.00份（含募集期利息结转的份额），认购费用1,000.00元，符合招募说明书规定的认购费率。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：本年度末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金2012年度及2011年度在承销期均未参与关联方承销证券。

  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  于本报告期末，本基金持有139,299,943份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为55.47%。

  7.4.9 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于www.99fund.com网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.10 投资组合报告附注

  8.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8.10.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

  2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

  （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；

  （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例；

  （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%；

  （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；

  （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批；

  （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成；

  （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

  2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期未新增或退租交易单元。

  汇添富基金管理有限公司

  2013年3月28日