证券时报多媒体数字报

(上接B21版)

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

１、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

２、办理基金备案手续；

３、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

４、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

５、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

６、编制季度，半年度和年度基金报告；

７、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

８、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

９、召集基金份额持有人大会；

１０、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

１１、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

１２、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

１、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

２、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反法律法规行为的发生。

３、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产用于下列投资或活动：

（１）承销证券；

（２）向他人贷款或者提供担保；

（３）从事承担无限责任的投资；

（４）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的和本基金投资目标ＥＴＦ的除外；

（５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（８）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

４、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（１）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议；

（２）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（３）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

（４）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（５）玩忽职守、滥用职权；

（６）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（７）除按依法进行基金资产管理外，直接或间接进行其他股票投资；

（８）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

５、基金经理承诺

（１）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

（２）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

（３）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（４）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人的内部控制制度

１．内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

２．内部控制的原则

（１）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（２）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（３）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

（４） 相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。

（５） 成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

３、内部控制组织体系

（１）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

（２）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总经理、副总经理、总经理助理、总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

（３）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长以及相关部门负责人组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

（４）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（５）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

（６）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

（７）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

４、内部控制措施

公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。 

（１）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（２）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

（３）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡；

（４）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（５）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。

（６）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。

④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

（７）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金财产的状况。

（８）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、ＩＴ等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

（９）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

（１０）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。

（１１）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。

（１２）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细，按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。

②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，设计内部风险点自我评估表，对风险点进行评估和分析，并由监察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。

③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关高级管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

５、基金管理人关于内部控制制度的声明

（１）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（２）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：肖钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

托管及投资者服务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：（０１０）６６５９４８５５

传真：（０１０）６６５９４９４２

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工１２０余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、ＱＦＩＩ、ＱＤＩＩ、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务，托管资产规模居同业前列。

（三）证券投资基金托管情况

截至２０１２年１２月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选ＬＯＦ、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证１００指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证１００ＥＴＦ联接、万家１８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证１８０金融交易型开放式指数、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选３０股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证２００指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数、招商深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面１２０交易型开放式指数、上证１８０成长交易型开放式指数、华宝兴业上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证３００指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证３８０指数增强型、泰达宏利中证５００指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证３００指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证５００指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板３００成长交易型开放式指数、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深３００交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融５０指数债券型、１８０等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股票型、中证５００沪市交易型开放式指数、大成中证５００沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证３００指数分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券型、广发双债添利债券型、长盛添利３０天理财债券型、信诚理财７日盈债券型、长盛添利６０天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财２１天债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证中票５０指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普５００等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普１００等权重指数（ＱＤＩＩ）、博时抗通胀增强回报（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票型（ＱＤＩＩ）、信诚全球商品主题（ＱＤＩＩ）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（ＱＤＩＩ）、易方达标普全球高端消费品指数增强型（ＱＤＩＩ）、建信全球资源股票型（ＱＤＩＩ）、恒生交易型开放式指数（ＱＤＩＩ）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接（ＱＤＩＩ）、广发纳斯达克１００指数（ＱＤＩＩ）等１８９只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，自１９９８年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全。最近一年内，中国银行托管及投资者服务部及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１、直销机构

（１）嘉实基金管理有限公司直销中心

（２）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

（３）嘉实基金管理有限公司成都分公司

（４）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

（５）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

（６）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

（７）嘉实基金管理有限公司福州分公司

（８）嘉实基金管理有限公司南京分公司

（９）嘉实基金管理有限公司广州分公司

２、代销机构

（１）中国银行股份有限公司

注册地址 北京市西城区复兴门内大街１ 号

办公地址 北京市西城区复兴门内大街１ 号中国银行总行办公大楼

法定代表人 肖钢

电话 （０１０）６６５９６６８８ 传真 （０１０）６６５９４９４６

网址 ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

客服电话９５５６６

（２）其他代销机构：详见本基金发售公告

（二）注册登记机构

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期２３楼０１－０３单元

办公地址：北京市建国门北大街８号华润大厦８层法定代表人：安奎

电话：（０１０）６５２１５５８８

传真：（０１０）６５１８５６７８

联系人：王玲

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所、办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９层

联系电话：（０２１）３１３５８６６６

传真：（０２１）３１３５８６００

负责人：韩炯

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海卢湾区湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

电话：（０２１）２３２３８８８８

传真：（０２１）２３２３８８００

联 系 人：金毅

经办注册会计师：许康玮、金毅

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会２０１３年２月１６日《关于核准嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可［２０１３］１５３号）核准募集。

（一）基金运作方式和类型

１、基金的类别：联接基金

２、基金的运作方式：契约型开放式

（二）基金存续期

不定期。

（三）本基金与目标ＥＴＦ的联系与区别

本基金为目标ＥＴＦ的联接基金，二者既有联系也有区别：

１、在基金的投资方法方面，目标ＥＴＦ主要采取代表性分层抽样复制策略，直接投资于标的指数中具有代表性的成份券；而本基金则采取间接方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ＥＴＦ，实现对业绩比较基准的紧密跟踪；

２、在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标ＥＴＦ，也可以按照最小申赎单位和申赎清单的要求，实物申赎目标ＥＴＦ；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。

本基金与目标ＥＴＦ业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括

１、法律法规对投资比例的要求。目标ＥＴＦ作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值５％的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券；

２、申购赎回的影响。目标ＥＴＦ采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。

（四）基金份额类别

本基金根据认购／申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为两不同的类别。在投资人认购／申购时收取前端认购／申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额，称为Ａ类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购／申购费，但对持有期限少于３０日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为Ｃ类。

本基金Ａ类和Ｃ类基金份额分别设置代码。由于每一类基金份额类别的费率不同，本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。

根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

（五）基金份额的募集期、发售方式及场所、发售对象、最低募集金额

１．募集期：本基金募集期为自基金份额发售之日起不超过３个月，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定，并在发售公告中披露。

２．发售方式、募集场所及发售对象：

本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售，各销售机构的具体名单见发售公告。

本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。

３．募集对象：

本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

４、基金最低募集份额总额和最低募集金额

本基金的募集份额总额应不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币。

（六）基金的认购

１、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的发售公告。

２、认购方式及确认：

（１）本基金认购采取金额认购的方式。

（２）销售网点受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准。投资者应在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

（３）基金投资者在募集期内可以多次认购，认购一经受理不得撤销。

（４）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。

３、基金认购金额的限制：

（１）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。

（２）认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币５，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币２０，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元。不同份额类别基金分别受上述首次认购金额、追加认购金额限制。

４、本基金Ａ类基金份额在认购时收取基金前端认购费用；Ｃ类基金份额不收取认购费用。

本基金Ａ类基金份额认购费率不超过０．４％，按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

Ａ类基金份额具体认购费率如下：

本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

５、募集资金利息的处理方式：

本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利息的具体金额，以注册登记机构的记录为准。

６、认购份额的计算

本基金每份基金份额初始面值均为人民币１．００元。

本基金Ａ类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下：

当认购费用适用比例费率时，Ａ类基金份额认购份额的计算方法如下：

（１）净认购金额 ＝ 认购金额／（１＋认购费率）；

（２）认购费用 ＝ 认购金额－净认购金额；

（３）认购份额 ＝ （净认购金额＋认购利息）／ 基金份额初始面值。

当认购费用为固定金额时，Ａ类基金份额认购份额的计算方法如下：

（１）认购费用＝固定金额；

（２）净认购金额＝认购金额－认购费用；

（３）认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）／基金份额初始面值。

本基金Ｃ类基金份额的份额计算如下：

认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）／基金份额初始面值

其中：认购份额保留至０．０１份基金份额，小数点后两位以后舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。多笔认购时，按上述公式进行逐笔计算。

例一：某投资者在认购期投资１０，０００元认购Ａ类基金份额，假设募集期利息为１０元，对应费率为０．４％，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额＝１０，０００／（１＋０．４％）＝９，９６０．１５元

认购费用＝１０，０００ － ９，９６０．１５＝３９．８５元

认购份额＝（９，９６０．１５＋ １０）／１．００＝９，９７０．１５份

即投资者投资１０，０００元认购Ａ类基金份额，可得到９，９７０．１５份基金份额。

例二，某投资者在认购期投资１，０００，０００元认购Ａ类基金份额，假设募集期利息为１９７．２６元，对应费率为０．２％，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额＝１，０００，０００／（１＋０．２％）＝９９８，００３．９９元

认购费用＝１，０００，０００－９９８，００３．９９＝１，９９６．０１元

认购份额＝（９９８，００３．９９＋１９７．２６）／１．００＝９９８，２０１．２５份

即投资者投资１，０００，０００元认购Ａ类基金份额，可得到９９８，２０１．２５份基金份额。

例三，某投资者在认购期投资１０００万元认购Ａ类基金份额，假设募集期利息为１，９７２．６０元，对应费用为１０００．００元，则其可得到的基金份额计算如下：

认购费用＝１，０００．００元

净认购金额＝１０，０００，０００－１，０００．００＝９，９９９，０００．００元

认购份额＝（９，９９９，０００．００＋１，９７２．６０）／１．００＝１０，０００，９７２．６０份

即投资者投资１０，０００，０００元认购Ａ类基金份额，可得到１０，０００，９７２．６０份基金份额。

认购Ｃ类基金份额的份额计算：

认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）／基金份额初始面值

例四：某投资者投资１０，０００元认购本基金Ｃ类基金份额，假设这１０，０００元在募集期间产生的利息为１０元，则其可得到的基金份数计算如下：

认购份额＝（１０，０００＋１０）／１．００＝１０，０１０份

即投资者投资１０，０００．００元认购本基金Ｃ类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到１０，０１０份Ｃ类基金份额。

７、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：

１、基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币；

２、基金份额持有人的人数不少于２００人；

３、本基金目标ＥＴＦ符合基金合同备案条件。

（二）基金的备案

基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日或停止基金发售之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

（三）基金合同的生效

１、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；

２、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

（四）基金募集失败的处理方式

基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当：

１、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

２、在基金募集期限届满后３０日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

本合同存续期内，基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５０００万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续２０个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。

八、基金份额的申购、赎回

（一）申购、赎回的场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。

投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。具体的销售网点将由基金管理人在基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减基金的销售机构及网点，并按规定予以公告。

若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、移动通信或网上交易等非现场方式实现的自助交易业务的，投资者可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。

（二）申购、赎回的开放日及时间

１、开放日及开放时间

基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券交易所的交易日，具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构接受的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

２、申购与赎回的开始时间

本基金的申购自基金合同生效日起不超过３个月的时间开始办理。

本基金的赎回自基金合同生效日起不超过３个月的时间开始办理。

在确定申购开始时间与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（三）申购、赎回的原则

１、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算；

２、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

３、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时，份额确认日期在先的基金份额先赎回，份额确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；

４、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日的业务办理时间结束后不得撤销；

５、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

（四）申购、赎回的程序

１、申购与赎回申请的提出

基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。

投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。

２、申购与赎回申请的确认

基金管理人应自身或要求注册登记机构在Ｔ＋１日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在Ｔ＋２日（包括该日）后及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。投资者应及时向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况，否则，如因申请未得到注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。

基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

３、申购与赎回申请的款项支付

申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项将退回投资者账户。

投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过７个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。

（五）申购、赎回的数额限制

１．申请申购基金的金额

投资者通过代销机构或基金管理人网上直销首次申购单笔最低限额为人民币５，０００元，投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币２０，０００元；但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币１，０００元。追加申购单笔最低限额为人民币１，０００元。不同份额类别基金分别受上述首次申购金额、追加申购金额限制。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定除外。

２．申请赎回基金的份额

单笔赎回不得少于１０００份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足１０００份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足１０００份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

３．基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

（六）申购费用和赎回费用

１、本基金Ａ类基金份额收取申购费用、赎回费；Ｃ类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，但对持有期限少于３０日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。

２、本基金Ａ类基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金Ａ类基金份额申购费率最高不超过０．５％，具体如下：

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

３、本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金赎回费率最高不超过赎回金额的０．７５％，随持有期限的增加而递减。

Ａ类份额的具体赎回费率如下：

Ｃ类份额的具体赎回费率如下：

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中Ａ类基金份额的赎回费用２５％的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于３０日的Ｃ类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

４、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和调低赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

５、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率。

（七）申购份额、赎回金额的计算方式

１、申购份额的计算

当投资者选择申购Ａ类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

本基金Ａ类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。

当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／Ｔ日Ａ类基金份额净值

当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

（１）申购费用＝固定金额

（２）净申购金额＝申购金额－申购费用

（３）申购份额＝（净申购金额＋申购资金利息）／ Ｔ日Ａ类基金份额净值

当投资者选择申购Ｃ类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

申购份额＝申购金额／Ｔ日Ｃ类基金份额净值

申购份额的计算结果保留至小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。

例三：二投资者分别提出申购Ａ类基金份额请求，申购金额分别为１１０，０００ 元和１，１００，０００ 元，当日Ａ类基金份额的基金份额净值为１．１０００ 元。申购份数计算如下：

２、赎回金额的计算

本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以Ｔ日的基金份额净值为基准进行计算，本基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中，

（１）当投资者赎回Ａ类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回金额＝赎回份数×Ｔ日Ａ类基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回金额－赎回费用

（２）当投资者赎回Ｃ类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回金额＝赎回份额×Ｔ日Ｃ类基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回金额－赎回费用

赎回金额的计算结果保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。

例四：假定三笔赎回Ａ类基金份额申请的赎回份额均为１０，０００ 份，但持有时间长短不同，其中Ａ类基金份额的基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：

３、基金份额净值计算

Ｔ 日基金份额净值＝Ｔ日基金资产净值／Ｔ日发行在外的基金份额总数。

Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留至小数点后４位，小数点后第５位四舍五入。由此产生的误差在基金资产中列支。

基金管理人每个开放日对基金资产估值后，将各类份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（八）申购、赎回的注册登记

１、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

２、投资者Ｔ日申购基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自Ｔ＋２日起有权赎回该部分基金份额。

３、投资者Ｔ日赎回基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

４、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得对投资者的合法权益产生实质性的不利影响，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（九）巨额赎回的情形及处理方式

１、巨额赎回的认定

在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的１０％时的情形，为巨额赎回。

２、巨额赎回的处理方式

出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。

（１）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（２）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额１０％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。

（３）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式，在３个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上予以公告。

（４）暂停接受和延缓支付：本基金连续２个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过２０个工作日，并应当在指定媒体上公告。

（十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理

１、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

（１）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请；

（２）因特殊原因（包括但不限于相关证券交易所和银行间市场依法决定临时停市或在交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（３）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（４）基金资产规模过大或受成份债券交易流动性影响，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；

（５）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

（６）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；

（７）所投资的目标ＥＴＦ暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（８）所投资的目标ＥＴＦ暂停申购或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停本基金申购的；

（９）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。发生上述暂停申购情形之一（第５项除外）且基金管理人决定拒绝或暂停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。

２、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或者延缓支付赎回款项：

（１）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；

（２）因特殊原因（包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（３）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

（４）发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；

（５）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

（６）所投资的目标ＥＴＦ暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（７）所投资的目标ＥＴＦ暂停赎回，且基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的；

（８）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。除非发生巨额赎回，已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。如暂时不能足额支付，应当按单个赎回申请人已被确认的赎回申请量占已确认的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续工作日予以支付。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。

３、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。

４、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公告并报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

九、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十一、基金的非交易过户、转托管、冻结和解冻

（一）基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中：

“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；

“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。

（二）符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理；申请人按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。

（三）基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构（网点）时，应办理已持有基金份额的转托管。基金份额转托管按各销售机构要求办理。对于有效的基金转托管申请，基金份额将在转托管业务确认成功后转入其指定的销售机构（网点）。

（四）基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益（包括现金分红和红利再投资）一并冻结。

（五）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十二、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３％，年跟踪误差不超过４％。

（二）投资范围

本基金以目标ＥＴＦ基金份额，标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金投资于目标ＥＴＦ的资产比例不低于基金资产净值的９０％（已申购但尚未确认的目标ＥＴＦ份额可计入在内）， 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于衍生工具（国债期货）、其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（三）投资理念

本基金遵循指数化投资理念，通过投资于目标ＥＴＦ、标的指数成份券和备选成份券等，力求获得与目标ＥＴＦ所跟踪的标的指数相近的平均收益率，满足基金投资者的投资需求。

（四）投资策略

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ＥＴＦ的买卖。本基金还将适度参与目标ＥＴＦ基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。

在目标ＥＴＦ开放申购赎回之前，本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ＥＴＦ份额，以进行基金建仓。

基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征，以便更好地实现基金的投资目标。本基金将主要投资于国债期货，持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的５％。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。

未来，如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具，如远期、掉期、期权、期货等，以及其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，并更新和丰富基金投资策略。

１、决策依据

有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

２、投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。

３、投资程序

研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（１）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ＥＴＦ的申购赎回清单分析、目标ＥＴＦ流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等，作为基金投资决策的重要依据。

（２）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

（３）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（４）投资绩效评估：投资流程与风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

（５）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ＥＴＦ申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况，并结合成份券基本面情况、成份券公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪业绩比较基准。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。

（五）投资组合管理

１、投资组合的建立

在基金建仓期，为避免有可能在二级市场造成的价格冲击，基金经理将主要采取一级市场申购的方式建立联接基金的初始投资组合。

２、投资组合的日常管理

（１）基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。

（２）基金经理每日根据本基金申购赎回情况及已有现金滞留，在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ＥＴＦ的买卖。

（３）通常情况下，联接基金的投资组合主要体现为持有目标ＥＴＦ基金份额；对于目标ＥＴＦ暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现金，基金经理将根据市场情况选择后续在一级市场申购、择机在二级市场买入目标ＥＴＦ，或少量投资于国内债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

３、投资绩效评估

基金绩效评估和风险管理小组定期对本基金的运行情况和跟踪偏离进行量化评估并出具评估报告。基金经理根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪误差来源等情况，并相应进行组合调整。

（六）业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证金边中期国债指数×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％

中证金边中期国债指数由交易所市场和银行间市场上市交易、剩余期限在４到７年之间、且固定利率付息和一次还本付息的国债品种组成样本，在指数设计上结合了中期国债的具体特征及指数化产品的投资要求。

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数及其投资范围和投资策略，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准，无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。

（七）风险收益特征

本基金为嘉实中期国债ＥＴＦ的联接基金，主要通过投资于嘉实中期国债ＥＴＦ来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证金边中期国债指数及嘉实中期国债ＥＴＦ的表现密切相关。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

（八）投资禁止行为与限制

１、禁止用本基金资产从事以下行为

（１）承销证券；

（２）向他人贷款或者提供担保；

（３）从事承担无限责任的投资；

（４）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的和本基金投资目标ＥＴＦ的除外；

（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（８）依照法律、行政法规等有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

对于因上述（５）、（６）项情形导致无法投资标的指数成份券的，基金管理人应在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。

２、基金投资组合比例限制

（１）本基金投资于目标ＥＴＦ的资产比例不低于基金资产净值的９０％（已申购但尚未确认的目标ＥＴＦ份额可计入在内）；

（２）持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％；

（３）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％；

（４）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为１ 年，债券回购到期后不得展期；

（５）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；

（６）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券，本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出；

（７）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值，不得超过基金资产净值的１０％；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的９５％，其中，有价证券指债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的债券和目标ＥＴＦ市值之和的２０％，本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；本基金所持有的债券市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的１００％；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的２０％；每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

（８）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的１０％；

（９）法律法规和基金合同规定的其他限制。

３、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（九）投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券期货市场波动、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份股流动性限制、目标ＥＴＦ暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

（十）目标ＥＴＦ发生相关变更情形时的处理

目标ＥＴＦ出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程序后由投资于目标ＥＴＦ的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，本基金基金合同中将去掉关于目标ＥＴＦ的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。

１、目标ＥＴＦ交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；

２、目标ＥＴＦ终止上市；

３、目标ＥＴＦ基金合同终止；

４、目标ＥＴＦ的基金管理人或基金托管人发生变更。

若目标ＥＴＦ变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目标ＥＴＦ。但目标ＥＴＦ召开基金份额持有人大会审议变更目标ＥＴＦ标的指数事项的，本基金的基金份额持有人可出席目标ＥＴＦ基金份额持有人大会并进行表决，目标ＥＴＦ基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ＥＴＦ的联接基金。

十三、基金的融资、融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

十四、基金的财产

（一）基金资产总值

本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

（三）基金资产的账户

本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金资产账户独立。

（四）基金资产的保管及处分

１、本基金资产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。

２、基金管理人、基金托管人因基金资产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归基金资产。

３、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金资产不属于其清算范围。

４、基金资产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金资产的债权债务，不得相互抵销。非因基金资产本身承担的债务，不得对基金资产强制执行。

５、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金资产不得被处分。

十五、基金资产估值

（一）估值目的

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。

（二）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日。

（三）估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

（四）估值方法

１． 目标ＥＴＦ估值方法

本基金投资的目标ＥＴＦ份额以目标ＥＴＦ估值日的净值估值。

２、固定收益证券的估值办法

（１）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（２）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（３）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

（４）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

（５）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

（６）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（７）中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

３、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

４、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

５、在任何情况下，基金管理人采用基金合同所述估值方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

６、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。

（五）估值程序

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（六）暂停估值的情形

１、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

２、因不可抗力、意外事件或其他情形致使基金管理人不能出售基金资产或无法准确评估基金资产价值时；

３．目标ＥＴＦ发生暂停估值时；

４、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值；

５、中国证监会认定的其他情形。

（七）基金份额净值的确认

用于基金信息披露的各类份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日各类份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对各类份额的基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到０．０００１元，小数点后第五位四舍五入，由此造成的误差归入基金资产。国家另有规定的，从其规定。

（八）估值错误的处理

１、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后４位（含第４位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

２、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的０．２５％时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的０．５％时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。

３、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。

（九）特殊情形的处理

１、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第５项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

２、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

十六、基金收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数

（三）收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

１． 由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

２． 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多６次；每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的１０％。基金的收益分配比例以收益分配基准日每份基金份额可供分配利润为基准进行计算；

３．若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配；

４． 基金收益分配后，可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值；

５．基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过１５个工作日；

６．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。

投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第２位，小数点后第３位开始舍去，舍去部分归基金资产；

７．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

（五）收益分配的时间和程序

１．基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；

(下转B23版)