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申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金2013第一季度报告 2013-04-19 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年11月29日至2013年3月31日) ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:任职日期和离任日期均指公司作出决定之日;证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面,本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资的研究总部,建立了规范、完善的研究管理平台,确保公平地为各投资组合提供研究服务。 在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年一季度, 经济不出意外的出现了复苏的迹象,但是部分经济数据的反复显示出这次复苏的速度总体低于了市场的预期,与之印证的是,通胀数据总体也没有超出预期,总体保持平稳,只是在季度中的二月份因为食品价格的缘故出现了略微超出预期的情况。正是基于如此情况,央行公开市场操作的总体目标还是在稳定资金利率的水平,也正是这一稳定的、偏低的资金水平使得债券市场总体出现了较为明显的上涨行情,尤其体现在各类信用债的收益率出现了明显的下行。权益市场在本季度出现了先扬后抑的行情,包括PMI、月度贷款数据以及各项行业数据显示出自2012年12月以来的行情透支了经济复苏的预期,大盘在季度后半段的表现出现了幅度较大的下调行情。 本基金组合基于本组合的内含投资机制以及对于经济复苏的不确定性,在信用债和转债出现行情过程中,逐步减少了这些风险资产的配置,总体策略还是在逐步兑现收益,将风险资产逐步转移到无风险资产的配置上。 4.5 报告期内基金的业绩表现 该报告期内,本基金表现为1.95%,同期业绩比较基准表现为0.74%。 2013年第二季度是观察现有货币政策和财政政策的力度对于经济刺激效果的一个关键窗口期,从一季度的数据看,经济复苏的速度如果要加快需要目前的货币政策和财政政策有进一步的措施,但是经济转型的取向以及对于潜在通胀的担忧使得上述政策尤其是货币政策出现较大幅度的变化的可能性恐怕不大。基于这一判断,经济缓慢的复苏会使得通胀暂时无虞,资金面的宽松可能使得债券市场还面临一定的机会。而权益方面,还需要选择那些在经济复苏大背景下具有率先启动迹象的行业和个股。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.9.3 其他各项资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人拟对本基金实施转型并正在以通讯方式召开基金份额持有人大会。本次转型涉及基金名称变更、基金类型变更、基金投资变更、基金存续条件变更、基金的收益与分配变更、基金的费率及费率结构变更以及依据最新法律法规对现《基金合同》相关内容的修订等内容,转型后基金名称将由“申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金”变更为“申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金”,《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》则变更为《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》。具体内容请参考本基金管理人于2013年3月28日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,基金份额持有人大会表决票收取时间自2013年3月30日起至2013年5月2日17:00止。请持有人关注本基金管理人的后续公告并根据自身的风险承受能力及时做出相应的投资决策。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 基金合同; 招募说明书及其定期更新; 发售公告; 成立公告; 开放日常交易业务公告; 定期报告; 其他临时公告。 8.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海淮海中路300号香港新世界大厦40层。 8.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一三年四月十九日 本版导读:
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