证券时报多媒体数字报

  基金管理人:泰信基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年4月20日

  §1 重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期为 2013年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面400指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金基金合同于2012年9月7日正式生效。截至报告期末未满一年。

  2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于中证锐联基本面400指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、以上日期均是指公司公告的日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

  公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。

  本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年1季度,A股市场以春节长假为分界线,呈现冲高回落的走势,军工、医药、电子等行业板块表现较强。1季度沪深300指数累计涨幅-1.10%,中证基本面400指数同期上涨2.50%。

  报告期内,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,报告期内年化跟踪误差控制在1.87%。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金单位净值为1.093元,本季度净值增长率为0.83%,业绩比较基准增长率为2.41%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为,2季度 A股市场仍然面临着多重利空因素:随着定期报告的密集披露,上市公司去年业绩同比整体下降的情况将在季度初逐步得到验证;银监会8号文的发布,改变了市场对本轮行情主导板块银行的预期,使其估值水平难以获得进一步提升;IPO重启日益临近,估值较高的小盘股压力巨大;外围市场保持强势,对热钱有更大的吸引力。不过从另一方面看,美元持续走强,基本金属与农产品的价格处于下降通道,通胀的压力骤然减轻。3月份CPI已回落到2.1,预计全年仍将会保持在较低水平。总体判断,指数将维持窄幅震荡格局,相对低估值的二线蓝筹股有望获得较好表现。

  我们将继续严格遵守合同,坚持指数化投资策略,积极应对成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金的跟踪误差,实现对中证基本面400指数的有效跟踪,以维护投资者的利益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  本报告期末本基金未持有积极投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本报告期末本基金未持有积极投资股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  报告期末本基金未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  报告期末本基金未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本报告期末本基金未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  5.8.2

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

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  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本报告期末本基金未持有积极投资股票。

  5.8.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金管理人以2013年1月4日为份额折算基准日对本基金泰信基本面400份额以及泰信基本面400A份额办理了定期份额折算业务。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金设立的文件

  2、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》

  3、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金招募说明书》

  4、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金托管协议》

  5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  8.2 存放地点

  本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

  8.3 查阅方式

  投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。

  泰信基金管理有限公司

  2013年4月20日