证券时报多媒体数字报

  基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年4月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、净值表现所取数据截至到2013年3月31日。

  2、按照《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

  2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

  3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度，上证综指下跌1.43%，深成指下跌2.49%，中小板指上涨8.92%，创业板指上涨21.38%。A股市场在反弹中开始，在调整中结束。

  外围来看，欧洲方面需要继续关注塞浦路斯余波的影响，欧洲经济依然艰难。美国房地产市场的复苏逐渐稳固带动经济延续温和复苏，短期并无太大变化。

  过去的一个季度，市场对于经济复苏的强度经历了调整，预期的强复苏演变为弱复苏，以工业增加值、用电量和货运量等实物量指标来判断，前两个月里多个重要经济指标的增速已经滑落到去年四季度以下，三月份也没有明显好转迹象。

  之前的市场反弹，与调控政策的变化密不可分。从去年下半年开始，各部委政策纷纷偏向保增长，再加上外围资金流入以及证监会暂停IPO改善了A股市场短期资金供求关系，这几点共同构成了A股反弹的基础。然而，今年以来，监管层对银行业务的监管逐渐加强，各地地产调控细则陆续落地。后续政策调控的预期逐步增强，这也影响了股市的进一步向上，调整是必然的。

  市场波动较大，过去的一个季度，在整体情绪向上的情况下，我们一方面寻找估值洼地进行配置，另一方面积极寻找成长型的行业和公司。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，本基金净值增长率为14.91%，同期业绩比较基准收益率为-0.14%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  进入二季度，美国经济复苏趋势不变，但经济数据恐有反复。欧洲方面，欧债问题余波不断，需要继续关注塞浦路斯余波的影响，如果意大利组阁需要再次选举则会给市场带来进一步冲击。

  国内来看，由于经济复苏步伐较弱，产出缺口徘徊在零附近。我们观察到，工业企业整体的产能利用率再度开始下滑，那么接下来几个月里PPI 指数很难出现明显的上升，这对企业利润率将形成压制。终端需求来看，没有太大的变化，企业库存波动会对企业的收入和利润产生重要影响。当前去库存节奏比较快的包括有色冶炼、水泥建材、工程机械等行业。

  流动性来看，国内货币供应增速平稳，短期核心通胀压力不大。但是，海外金融环境动荡概率加大、资金流入趋势或面临逆转，加之IPO重启对A股市场资金供求的压力，后续市场的流动性将不如一季度充裕。

  政策方面，银监会开始规范理财产品管理，央行已连续进行正回购、IPO财务核查稳步推进、加上地方落实地产调控细则，偏负面的政策信息流持续增加。后续，政策对资本市场的提振作用恐难继续。

  在经济弱复苏、政策和流动性支撑作用削弱的情况下。我们对二季度行业的选择将更加注重行业盈利的安全边际。持续跟踪与经济复苏密切相关的产能利用率等指标，从中寻找投资机会，另一方面，持续在合适的价格下寻找收益结构转型的成长型个股。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  注：因证券市场波动致使本基金持有的广汇能源的市值超过基金资产净值的百分之十，本基金管理人已在十个交易日内进行调整。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.9.3 其他资产构成

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  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准本基金设立的文件

  2、 《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》

  3、 《兴全社会责任股票型证券投资基金托管协议》

  4、 《兴全社会责任股票型证券投资基金招募说明书》

  5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件

  8.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所。

  8.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

  兴业全球基金管理有限公司

  2013年4月20日