证券时报多媒体数字报

  基金管理人:中欧基金管理有限公司

  基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一三年四月二十日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年1月31日(基金合同生效日)起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1. 本基金基金合同生效日为2013年1月31日,报告期不满一个季度。

  2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中欧纯债分级债券型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2013年1月31日至2013年3月31日)

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  注:本基金合同生效日为2013 年1 月31 日,建仓期为2013 年1 月31 日至2013 年7 月30日,目前本基金仍处于建仓期;截至本报告期末,基金合同生效不满一年。

  3.3 其他指标

  单位:人民币元

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度,国内经济复苏和物价形势出现一定程度的反复。一季度初,市场对经济复苏的预期较强,而季度中期对通胀的担忧加剧,但3月份一系列经济数据的出台,表明经济仍然较为疲弱,地产调控也对经济增长的预期也造成了一定的疑虑,物价水平3月份有较大程度的回落。同时,银监会加强对银行理财监管,也促进了资金对于债券等标准产品的需求。总体来看,一季度债券市场的收益率水平在犹豫中下行。本基金成立以来,对市场判断比较积极,采取了快速建仓的策略,把握了一季度债券市场的上涨行情,取得了一定的收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,基金份额净值增长率为2.40%,同期业绩比较基准增长率为0.28%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  短期来看,经济仍处于弱复苏的阶段,通胀短期内尚不足以对货币政策形成压力,监管层对于非标产品的管控有利于推升债券产品的需求,预计债券市场二季度会保持相对平稳。中期来看,我们对通胀以及在此背景之下趋紧的货币政策仍保持警惕。长期来看,经济潜在增速下行的趋势并未改善,经济和金融领域的中长期问题已成为影响经济增长速度和持久性的主要因素,我们高度关注新一届政府对于改革的推进,关注产业结构调整的进程,以及房地产调控给经济带来的不确定性。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

  5.9.3 其他各项资产构成

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  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 基金份额变动

  单位:份

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  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中欧纯债分级债券型证券投资基金相关批准文件

  2、《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》

  3、《中欧纯债分级债券型证券投资基金托管协议》

  4、《中欧纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

  7.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所。

  7.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

  客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

  中欧基金管理有限公司

  二〇一三年四月二十日