证券时报多媒体数字报

  基金管理人：富安达基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年04月22日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ②基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、富安达现金通货币A

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  2、富安达现金通货币B

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  注：本基金收益分配按月结转为份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

  2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达现金通货币市场证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

  本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

  从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部分季度对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，1分日、3日、5日和30日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  报告期内市场资金面较为宽松，银行间７天回购利率维持在3%-3.3%附近，短端利率在较大程度上反映了资金面状况，一季度末债券收益率有明显下行。我们通过对宏观经济以及短期货币市场利率走势的判断，在产品成立初期以较好的收益率配置了一些流动性较好的中等评级短期融资券，较好分享了本轮债券上涨行情，实现了较好的波段操作，此外还通过回购和存款的配置取得了较为稳定的投资回报。报告期内，本基金整体规模波动较大，我们根据投资者的申购赎回情况对组合中各类资产的配置做了合理安排，以保证本基金的流动性。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内富安达现金通货币A份额净值收益率为0.4627%，富安达现金通货币B份额净值收益率为0.5044%，同期业绩比较基准收益率为0.35%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  第一季度市场资金面处于较为宽松状态；银监会2013年8号文出台后释放了大量债券配置需求，而债券供给相对较少；受到季节性回落和短期因素影响，3月份CPI同比增速为2.1%，低于市场预期；这几项因素短期内都对债券市场形成利好，我们预计债券收益率水平仍有下行空间。本基金在下一阶段将持续关注资金利率水平以及短期信用债券的走势，及时把握债券小牛市带来的交易性机会，通过短久期策略筛选合适的短期债券品种，并利用资金利率波动情况对存款和回购资产进行动态配置。

  本货币基金将继续把流动性管理和风险控制放在首要位置，坚持规范运作。在基金运作中，根据经济基本面及政策面的变化情况、以及基金的申购赎回情况进行资产组合的动态优化调整，把握好流动性、收益性和风险性三者的平衡，在维持流动性和安全性的前提下力争获得较高的收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

  5.2 报告期债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金的基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和溢折价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金计价方法说明。

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

  本基金采用1.00固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。

  5.8.2 报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

  5.8.3 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：①报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入机分级份额调增份额；总赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

  ②本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  2013/01/10 富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同摘要；

  2013/01/10 富安达现金通货币市场证券投资基金基金托管协议；

  2013/01/10 富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同；

  2013/01/10 富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书；

  2013/01/10 富安达现金通货币市场证券投资基金基金份额发售公告；

  2013/01/16 关于新增江苏银行股份有限公司为富安达现金通货币型证券投资基金代销机构的公告；

  2013/01/16 关于新增申银万国证券股份有限公司为富安达现金通货币型证券投资基金代销机构的公告；

  2013/01/23 关于新增国信证券股份有限公司为富安达现金通货币市场证券投资基金代销机构的公告；

  2013/01/23 关于新增中信万通证券有限责任公司为富安达现金通货币市场证券投资基金代销机构的公告；

  2013/01/23 关于新增中国农业银行股份有限公司为富安达现金通货币市场证券投资基金代销机构的公告；

  2013/01/30 富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同生效公告；

  2013/02/08 富安达现金通货币市场证券投资基金开放日常申购和赎回业务公告；

  2013/02/18 富安达现金通货币市场证券投资基金封闭期收益公告；

  2013/02/21 富安达现金通货币市场证券投资基金开放转换、定期定额投资业务公告；

  2013/02/22 富安达基金管理有限公司关于与易宝支付合作开通光大银行、建设银行、农业银行、中国银行、温州银行、工商银行、浦发银行、平安银行、兴业银行、交通银行及中信银行借记卡网上直销业务的公告；

  2013/03/15 关于增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构及开通开放式基金网上申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告；

  2013/03/25 富安达基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件

  《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》

  《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》

  《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》

  《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》

  基金管理人业务资格批件和营业执照

  基金托管人业务资格批件和营业执照

  报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

  中国证监会要求的其他文件

  8.2 存放地点

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

  8.3 查阅方式

  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

  富安达基金管理有限公司

  二〇一三年四月二十二日