证券时报多媒体数字报

  基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年4月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金基金合同生效日为2011年3月30日,图示日期为2011年3月30日至2013年3月31日。

  2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%;现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%;主动投资部分占基金资产净值的0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

  3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。

  2、基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析

  美国市场在2013年一季度延续了其2012年四季度的强势收官势头,标普500指数在本报告期内涨幅9.53%,是美国股市有史以来也少有的一个季度的强劲表现。其主要原因在于:(1)美国财政悬崖的暂时解决:(2)不断向好的宏观经济数据,尤其是非农就业人口,采购经理人指数及工业生产值等等;(3)二月中美联储议息会议后向市场传达的宽松政策(大概率会延续到至少2015年)。虽然塞浦路斯危机影响了投资人的风险偏好,导致美国市场在二月中旬的小幅调整(约3%,从1530跌至1487)。事实证明,这样的调整对投资人提供了宝贵的入市机会。在季度末,美国股市连创历史新高,因为相对欧洲市场,及其它新兴市场,美国市场较低的不确定性及较多的积极的正面因素使其成为全球寻求回报的投资者的首选,尤其是在当前全球主要经济体央行极其宽松的货币政策的大背景下。

  报告期间本基金严格按照基金合同的规定,努力控制和减小和标的指数的跟踪误差,基金的日平均误差和年度误差均大幅低于合同规定的上限。在主动性投资上主要采取了基于宏观策略研究和市场趋势判断的宏观择时交易,由于大额申购赎回,人民币汇率以及股票仓位稍微保守的影响下,主动型投资对本基金业绩并未创造正性的超额收益。

  4.4.2 2013年二季度市场展望和投资策略

  我们认为美国经济仍然是主要经济体中最为健康的,它的增长方向明确,增长动力正在逐步加强。2012年以来的不确定因素如宏观经济方向、财政悬崖、总统选举及欧债危机都已经得到了解决或缓解,市场的不确定性在2013年已经显著的降低,这对美国股市是一个重要的正性因素。虽然欧债危机还远未彻底解决,且时有突发事件引发资本市场的避险情绪,我们认为,相对而言,这些国际市场的不确定性正为国际资本流向确定性较高的美国市场打下良好的铺垫。尽管这样,美国股市在2013的一季度已连创历史新高,反映了大部分经济和市场上的利好,在缺乏新的利好的情况下,且随着时间的推移,在年初退出的经济刺激政策的影响可能会逐渐显现,影响美国的消费者的心里及消费行为,股市可能在短期面临着小幅调整。基于美国经济良好的基本面和增长趋势,我们对2013年的美国股市持相对乐观的观点,我们认为市场的调整将是提高仓位的良好时机,本基金在资产配置上将会反映出以上的投资策略。

  4.4.3 报告期内基金的业绩表现

  截止到2013年3月31日,本基金份额净值为1.111元,份额累计净值为1.141元,本报告期内本基金净值增长率为8.18%,同期业绩比较基准涨幅为11.88%。本基金在一季度的超额收益为-3.70%(已考虑人民币升值因素)。本报告期内,本基金相对于标普100等权重全收益指数的日均跟踪误差为0.20%,年化跟踪误差为3.23%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细

  5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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  5.4.2 报告期末积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

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  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.6 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立基金的文件;

  2、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》;

  3、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》;

  4、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》;

  5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

  6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

  7.2 存放地点

  基金管理人的住所。

  7.3 查阅方式

  长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。

  长信基金管理有限责任公司

  2013年4月22日