证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年四月二十二日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2008年7月3日至2013年3月31日）

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  注：1. 本基金的基金合同生效日为2008年7月3日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

  2. 截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下：

  股票资产占基金资产的60%-95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。

  3. 本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  今年一季度市场走出了前涨后跌的走势,前期在较好经济数据预期和去年12月以来市场强劲反弹的惯性下市场走势良好,而2月后半段随着超预期的地产调控政策出台,市场由涨转跌,而3月底银监会8号文的出台更是为未来市场走势带来更负面的预期。一季度沪深300指数下跌1.1%。资金面上,央行结束了数月的逆回购操作,但回购利率总体较为稳定。

  在开年头两个月外汇占款大幅反弹和强劲的社融总量的影响下,我们在一季度提高了国富深化价值股票基金的仓位,出于对白酒板块低估值因素的考虑,我们大幅加仓了食品饮料板块,同时也增加地产、农业等板块的配置,降低了零售和金融板块的配置。我们仍然维持较高的医药板块的配置,一季度对基金业绩的贡献最大。由于超预期的地产调控政策可能会对未来经济复苏的力度产生更多不确定性,我们对未来几个月的经济运行数据持谨慎态度；同时，监管部门对非标债权的整顿和管理也可能给未来的流动性产生一定负面影响,我们在组合中的配置仍将继续回避部分高弹性的周期板块。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2013年一季度，基金净值上涨2.38%，业绩基准下降0.85%，基金净值跑赢业绩基准3.23个百分点。业绩贡献最大的是医药板块，负贡献主要来自于食品饮料板块。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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  注：本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金不投资股指期货。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚。

  5.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.9.3 其他各项资产构成

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  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金设立的文件；

  2、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》；

  3、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金招募说明书》；

  4、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金托管协议》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  7.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

  7.3 查阅方式

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

  2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  二〇一三年四月二十二日