证券时报多媒体数字报

  基金管理人：东吴基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一三年四月二十二日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1.比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率

  2.本基金于2011年9月28日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、任壮为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年1季度上证指数先涨后跌，呈现倒V字型走势。春节前，上证指数延续12月份反弹趋势继续上涨。春节后，对通胀的担心以及受经济复苏力度低于预期的影响，上证指数呈现下跌趋势。1季度，上证指数微跌1.43%。从市场风格和行业表现看，1季度创业板和中小板股票表现要强于大盘股，医药、电子和食品等消费成长型行业表现要强于周期性行业。

  年初由于市场保持相对宽松流动性以及对经济复苏预期比较乐观，因此本基金保持较高仓位水平。春节后，对通胀和经济复苏力度低于预期的担心以及房地产调控政策不确定，本基金逐步降低仓位，并适当减持地产股和金融股的配置比例，增加医药、电子、化工和汽车行业的配置。整体看，1季度本基金净值增长率跑赢比较基准，并且基金净值也回到面值以上。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末，本基金份额净值为1.011元，累计净值1.011元；本报告期份额净值增长率10.49%，同期业绩比较基准收益率为7.64%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年2季度，A股市场将面临几大压力：（1）经济复苏力度低于预期。从1季度宏观经济数据看，无论是工业生产还是消费，国内经济复苏力度要低于预期。随着国五条的落实和金融系统风险的控制（包括影子银行清理、地方政府融资平台贷款规模控制），将会抑制房地产和基建投资增速，而制造业投资增速要滞后于房地产和基建投资增速的，因此2013年上半年经济复苏力度可能低于预期，预计届时对A股市场会有比较大负面影响。（2）预计IPO可能在2季度放开，将对市场流动性和估值体系有一定影响。

  2010年和2011年A股市场从4月中旬开始大幅下跌，2012年A股市场从5月中旬开始下跌，下跌理由是经济增速低于预期或者货币政策收紧。从当前经济状况看，上半年国内经济增速可能低于预期，因此2季度，本基金整体将保持中性仓位，等待经济复苏力度回升或者政策取向积极时再反击。行业配置上，以防御型和确定增长型股票为主，如：医药、TMT、化工和低估值大盘股等，继续努力为投资者带来好的回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.9.3 其他资产构成

  ■

  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

  2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准东吴新产业精选股票型证券投资基金设立的文件；

  2、《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》；

  3、《东吴新产业精选股票型证券投资基金托管协议》；

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

  5、报告期内东吴新产业精选股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  8.2 存放地点

  基金管理人处、基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

  网站：http：//www.scfund.com.cn

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

  客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

  东吴基金管理有限公司

  2013年4月22日