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期指机构观点 2013-07-31 来源：证券时报网 作者：
期指持仓继续大增 基差上升 国泰君安期货研究所：现货交易时段，当月合约基差较前一交易日有所回升；跨期价差方面，除了当月合约与次月合约之间的价差表现平稳以外，其他合约间特别是季二合约相关的价差波动比较剧烈，价差交易者可以继续关注。 期指放量增仓，主力合约日内基差成交分布大幅向上倾斜，基差高位与低位成交比为1.096，这意味着IF1308合约基差向上移动的概率比较大，考虑到主力合约的基差与合约价格的正相关关系，该指标显示股指短期内向上移动的概率比较大。资金动向上，IF1308合约增仓4278手至65684手，收盘后4个合约总持仓增加4520手至96654手。盘后中国金融期货交易所数据显示，前20名会员多空双方均继续大幅度加仓，净空持仓有所上升。 日内基差分时数据分析和盘后持仓分析在指向上再次出现了背离，这意味着股指短期内继续维持震荡的可能性比较大。
期指短线弱势难改 关注数据指引 上海中期期货研究所：从日内持仓变化来看，期指多空争夺较为激烈。截至收盘，期指总持仓连续第三日回升，近期市场多空因素错综复杂，导致多空双方博弈加剧，持仓的增加也反映出双方对峙的局面，短线期指或仍将维持较大幅度的波动。 从消息面看，为应对近期市场资金面趋紧的局面，央行时隔5个月之后重启逆回购操作，为市场输送了170亿元的流动性。虽然回购规模较小，但是央行给市场释放了一个信号，它将保证资金市场的稳定性，一定程度上缓和了市场对于资金趋紧的担忧情绪。 7月官方制造业采购经理指数（PMI）数据将公布，将对股指走势有一定指引。（李辉 整理） 本版导读：
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2013年7月31日
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