证券时报多媒体数字报

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  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

  法定代表人：陈柏青

  联系人：张裕

  联系电话：０２１－６０８９７８４０

  客服电话：４０００－７６６－１２３

  公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

  （６４）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园４栋１０层１００６＃

  办公地址：北京市西城区金融大街３５号国企大厦Ｃ座９层

  法定代表人：马令海

  联系人：邓洁

  联系电话：０１０－５８３２１１０５

  传真：０１０－５８３２５２８２

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  （６５）和讯信息科技有限公司

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  法定代表人：王莉

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  （二）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  办公地址：北京市西城区太平桥大街１７号

  法定代表人：金颖

  电话：（０１０）５９３７８８８８

  传真：（０１０）６６２１０９３８

  联系人：朱立元

  （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

  名称：国浩律师集团（北京）事务所

  注册地址：北京市东城区贡院六号Ｅ座９层

  办公地址：北京市朝阳区东三环北路３８号泰康金融大厦９层

  法定代表人：王卫东

  电话：（０１０）６５８９０６９９

  传真：（０１０）６５１７６８００

  经办律师：李永飞、王卫东

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

  执行事务合伙人：杨绍信

  电话：（０２１）２３２３８８８８

  传真：（０２１）２３２３８８００

  经办会计师：汪棣、张晓艺

  联系人：沈兆杰

  五、基金的名称

  本基金名称：长盛中证１００指数证券投资基金

  六、基金的类型

  基金类型：契约型开放式

  七、基金的投资目标

  本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在４％以下，以实现对基准指数的有效跟踪。

  八、基金的投资方向

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证１００指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。

  九、基金的投资策略与程序

  （一）投资理念

  本基金认为，我国经济增长将保持持续稳定的发展态势，为指数投资获取长期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金选择了以市值代表性强、流动性高、大盘蓝筹为特色的中证１００指数为股票组合的跟踪基准，力求通过被动指数化、分散化的投资方式，通过买入并持有的长期投资策略，获取中国资本市场长期增长的稳定收益，以使投资者能够分享中国经济增长的长期收益。

  （二）投资策略

  本基金为被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。

  当预期成份股发生调整和成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪基准指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如股权分置改革等）导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

  本基金建仓时间为３个月，３个月之后本基金投资组合比例达到基金合同相关规定。

  １、资产配置

  本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次资产配置策略，首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例，再进一步以复制基准指数的方法，确定不同股票之间的配置比例。

  图３长盛中证１００指数基金投资策略体系

  ■

  ２、股票组合构建

  （１）股票组合构建原则

  本基金原则上采用复制基准指数的方法，按照个股在基准指数中的基准权重构建指数化股票投资组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  （２）股票组合构建方法

  本基金原则上将采取复制基准指数的方法，按照个股在基准指数中证１００指数中的基准权重进行指数化投资组合构建。复制方法将使用下列模型：

  ■

  ３、股票组合调整

  （１）组合调整原则

  本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

  （２）投资组合调整方法

  ①对基准指数的跟踪调整

  Ａ、定期季度调整

  本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证１００指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。

  中证指数委员会每过半年召开审核会议，根据指数编制规则，使用最后一个交易日收盘后的资料进行成份股审核，决定成份股审核结果（指数成份股及其权重）。本基金将按照中证１００指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。

  Ｂ、不定期调整

  根据指数编制规则，当中证１００指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。

  调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。

  ②限制性调整

  Ａ、大额赎回调整

  由于本基金开放式基金的特点，当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。

  Ｂ、流动性调整

  如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得基金管理人无法依照基准指数权重购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情况，综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。

  替代股票的选取主要依照行业、规模相似的前提下，计算需替代的基准指数成分股票和替代股票历史收益率之间的相关系数，原则上要求最近一年的日收益率相关系数达到０．８以上，相关系数的计算方法如下

  ■

  Ｃ、如果预期指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视情况对基金资产进行前瞻性的调整，以更好地跟踪基准指数。

  Ｄ、针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。

  Ｅ、为使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪基准指数的收益率，本基金可能使用投资金融衍生产品，以对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。

  Ｆ、在其他影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误差最小化的条件下，对基金资产进行适当的调整。

  （三）基金投资决策与程序

  １、投资决策依据

  （１）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。

  （２）宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。

  ２、投资决策机制

  本基金的投资决策机制为，实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

  （１）投资决策委员会

  负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

  （２）基金经理

  负责资产配置与投资组合构建的日常管理。

  ３、投资决策程序

  （１）金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算，并提供数量化风险分析报告；研究部对基准指数成份股中基本面恶化的企业情况提供及时的风险分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考。

  （２）投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。

  （３）基金经理根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告，在追求相关度最大化和跟踪误差最小化的目标下，采取适当的方法，控制与指数的偏差风险、流动性风险，降低交易成本。

  （４）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖。

  （５）风险控制委员会根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；风险管理小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估，并对风险隐患提出预警；监察稽核部对指数化投资组合的执行过程进行实时风险监控；基金经理依据基金申购和赎回的情况控制指数化投资组合的流动性风险。

  ４、投资评价

  在正常市场情况下，本基金净值收益率与业绩衡量基准之间年跟踪误差不超过４％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  （四）投资限制

  １、基金财产不得用于下列投资或者活动

  （１）承销证券；

  （２）向他人贷款或者提供担保；

  （３）从事承担无限责任的投资；

  （４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

  （５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

  （６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券；

  （７）从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （８）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动；

  ２、本基金投资组合比例将符合以下限制

  （１）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （２）股票、债券和现金的投资比例不得违反本基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定；

  （３）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

  基金的投资组合应在基金合同生效之日起３个月内达到规定的标准。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。

  十、基金的业绩比较标准

  中证１００指数收益率×９５％ ＋ 一年期银行储蓄存款利率（税后）×５％

  十一、基金的风险收益特征

  本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。

  十二、基金的投资组合报告

  本投资组合报告所载数据截至２０１３年９月３０日，本报告财务资料未经会计师事务所审计。

  １、２０１３年９月３０日基金资产组合情况

  ■

  ２、２０１３年９月３０日按行业分类的股票投资组合

  （１）指数投资部分

  ■

  （２）积极投资部分

  ■

  ３、（１）２０１３年９月３０日指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

  ■

  （２）２０１３年９月３０日积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金于２０１３年９月３０日未持有积极投资股票。

  ４、２０１３年９月３０日按券种分类的债券投资组合：

  本基金于２０１３年９月３０日未持有债券。

  ５、２０１３年９月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  本基金于２０１３年９月３０日未持有债券。

  ６、２０１３年９月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金于２０１３年９月３０日未持有资产支持证券。

  ７、２０１３年９月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金于２０１３年９月３０日未持有权证。

  ８、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （１）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。

  （２）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

  ９、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （１）本期国债期货投资政策

  本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。

  （２）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。

  （３）本期国债期货投资评价

  本基金报告期内未进行国债期货投资。

  １０、投资组合报告附注

  （１）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据中国平安股份有限公司２０１３ 年５ 月２２ 日发布的《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示，中国平安集团的控股子公司平安证券收到证监会的处罚通知书。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科发行上市项目中的业务收入人民币２，５５５万元，并处以人民币５，１１０万元的罚款，暂停其保荐机构资格３个月。

  本基金做出以下说明：

  Ａ、中国平安是中国最优秀的综合金融公司，寿险业务最具竞争力，基本面良好。本公司研究员一直保持跟踪，并有相关的跟踪报告。

  Ｂ、基于相关研究，本基金判断，旗下平安证券受到处罚，对中国平安的影响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低，平安证券对中国平安的收入贡献１％，利润贡献不足５％。

  Ｃ、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其风险控制机制和经营情况。

  除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  （２）声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  （３）２０１３年９月３０日其他资产构成

  ■

  （４）２０１３年９月３０日基金持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金于２０１３年９月３０日未持有处于转股期的可转换债券。

  （５）２０１３年９月３０日指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金于２０１３年９月３０日指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  （６）２０１３年９月３０日积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金于２０１３年９月３０日未持有积极投资股票。

  （７）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三、基金的业绩

  本基金成立以来的业绩如下：

  ■

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  十四、基金费用与税收

  （一）与基金运作有关的费用

  １、与基金运作有关的费用的种类

  （１）基金管理人的管理费；

  （２）基金托管人的托管费；

  （３）证券交易费用；

  （４）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

  （５）基金份额持有人大会费用；

  （６）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

  （７）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行；

  （８）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  ２、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

  （１）基金管理人的管理费

  本基金管理费年费率为０．７５％，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．７５％÷当年天数

  Ｈ：为每日应计提的基金管理费；

  Ｅ：为前一日基金资产净值。

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （２）基金托管人的托管费

  本基金托管费年费率为０．１５％，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．１５％÷当年天数

  Ｈ：为每日应支付的基金托管费；

  Ｅ：为前一日的基金资产净值。

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （３）上述（一）基金费用第（３）－（８）项费用，除上款规定的费用外，由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，从当期基金财产中支付。

  （４）基金首次发售中所发生的律师费和会计师费等费用自基金认购费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本基金发售失败，发售费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

  ３、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  ４、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  １、申购费

  本基金的申购费率不高于１．５％，随申购金额的增加而递减：

  ■

  ２、赎回费

  （１）费率：

  本基金的赎回费率不高于０．５％：

  ■

  （２）本基金收取的赎回费中２５％的部分归入基金财产。

  ３、转换费

  本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换，届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。

  （三）其他费用

  本基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。

  （四）本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十五、 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  （一） 在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  （二） 在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关基本情况。

  （三） 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况。

  （四） 在“五、相关服务机构”中，更新了服务机构的相关信息。

  （五） 在“十、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”。

  （六） 在“十一、基金的业绩”中，更新了基金的业绩情况。

  （七） 在“二十三、对基金份额持有人的服务”中更新了相关说明。

  （八） 在“二十四、其他应披露的事项”中，更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。

  十六、 签署日期

  本招募说明书（更新）于２０１３年１２月１９日签署。

  长盛基金管理有限公司

  二〇一三年十二月二十七日