证券时报多媒体数字报

  基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一四年三月二十六日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际

  收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

  收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：交银施罗德保本混合型证券投资基金从2012年2月3日起正式转型为交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是基金转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率，每日进行再平衡过程。

  3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金由交银施罗德保本混合型证券投资基金转型而来。基金转型日为2012年2月3日。交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的投资转型期为交银施罗德保本混合型证券投资基金保本周期到期选择期截止日次日（即2012年2月3日）起的3个月。截至投资转型期结束，交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：图示日期为2012年2月3日至2013年12月31日。基金转型当年的净值增长率按照当年基金转型后的实际存续期计算。

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到2013年12月31日，公司已经发行并管理的基金共有三十一只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年9月25日）、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009年9月29日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2010年6月30日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010年12月22日）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011年1月27日）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：2011年6月22日）、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011年9月22日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011年9月26日）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2011年9月28日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012年5月22日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012年6月20日）、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（基金合同生效日：2012年8月3日）、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012年11月5日）、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：2012年11月7日）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：2012年12月19日）、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013年3月13日）、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013年4月18日）、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013年4月24日）、交银施罗德成长30股票型证券投资基金（基金合同生效日：2013年6月5日）、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013年8月13日）、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013年9月4日）、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013年12月25日）。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准；

  2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

  本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：

  （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

  （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

  （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。

  （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

  （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年沪深股市的整体表现可以形容为“一半是火焰一半是海水”，创业板指数上涨82.73%，中小板指数上涨17.54%，而沪深300指数则下跌7.65%。市场呈现出明显的结构性行情特征，以煤炭、水泥、工程机械等为代表的传统周期性行业相关股票股价一路走低，而以信息技术、传媒等新兴产业相关股票股价屡创新高。2013年货币市场利率在6月份开始大幅走高并且高利率水平持续到年底，中长期国债收益率也持续走高。受到银行间货币市场利率大幅波动影响，沪深股市6月下旬一度大幅下跌。2013年股票投资获取较好收益的关键在于及时顺应市场估值体系的变化，在此基础上作出相应的行业配置与风格配置。总体而言，本基金在有效控制风险、追求绝对收益为投资目标的基础上，基本顺应了市场趋势的变化，基金净值表现好于业绩比较基准。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2013年12月31日，本基金份额净值为1.114元，本报告期份额净值增长率为10.97%，同期业绩比较基准增长率为-3.46%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2014年，沪深股市机会与风险并存。一方面，经济转型已成为全社会的共识，十八大后各项改革力度将不断加大，市场在资源配置中将起到决定性作用，未来中国经济增长的主导性产业正在发生更替，以信息技术、高端装备制造、节能环保等新兴产业正在逐渐发展长大。股市很可能将会对这些社会变迁与行业发展变化做出前瞻性的积极反应。此外，部分传统产业上市公司转型或者通过兼并收购进入新兴产业也将带来相应估值变化与提升。这些变化都或将带来相应的投资机会。另一方面，影响2014年股市与债市最为关键的宏观变量是流动性冲击。在目前债券收益率曲线处于历史高位水平的背景下，如果2014年流动性变化趋势是继续变紧，目前平坦的收益率曲线的长端将继续上移，而股市中高估值的成长股定价体系将受到较大冲击。随着人民币升值进程即将结束预期影响以及面临外汇占款增量减少局面，中国经济潜在增长率下降，此时若维持较高经济增长率的代价就是潜在通胀压力加大，使得去杠杆及经济结构转型进程延后，再加上2014年美联储QE或将实质性退出，市场短期流动性冲击的风险将加大。当流动性冲击再次出现时，高估值的创业板与成长股的估值与股价表现分化可能将难以避免。考虑到资本市场参与主体逐渐多元化，资本市场投资工具逐渐丰富，本基金管理人将更加勤勉地深入研究投资标的基本面，高度关注资本市场可能出现的投资机会与风险，及时调整基金组合，努力为基金投资人创造较好的业绩回报。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

  公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

  估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求，本基金对上一年度和本年度应分配的可分配利润分别进行了收益分配，具体情况参见年度报告正文7.4.11利润分配情况。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，本基金托管人在对交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的管理人——交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了2次利润分配，分配金额为13,579,235.45元。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对交银施罗德基金管理有限公司编制和披露的交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告{普华永道中天审字(2014)第20554号}。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告正文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体：交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日：2013年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注：1、报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.114元，基金份额总额214,577,570.01份。

  2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  7.2 利润表

  会计主体：交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  7.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分

  本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由交银施罗德保本混合型证券投资基金(以下简称“交银施罗德保本基金”)转型而来。按照原《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，交银施罗德保本基金自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金保本期(如保本周期届满的最后一日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日)，保本周期到期后转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金”。自2012年2月3日起，《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  原交银施罗德保本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1285号《关于核准交银施罗德保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原交银施罗德保本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,953,570,766.25元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第012号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》于2009年1月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,956,375,599.84份基金份额，其中认购资金利息折合2,804,833.59份基金份额。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率。

  本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2014年3月21日批准报出。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

  7.4.8.2.3销售服务费

  无。

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位：人民币元

  ■

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

  7.4.8.7其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

  2、莱宝高科2012年年度权益分派方案为：10派1.500（含税），利润分配股权登记日为2013年6月5日，利润分配除权除息日为2013年6月6日。

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额19,699,730.45元，是以如下债券作为抵押：

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2013年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额9,000,000.00元，于2014年1月2日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  (b)以公允价值计量的金融工具

  (i)金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  (ii)各层次金融工具公允价值

  于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为166,023,405.73元，属于第二层级的余额为91,728,000.00元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级297,920,426.45元，第二层级75,569,521.54元，无第三层级)。

  (iii) 公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

  (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.12 投资组合报告附注

  8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  8.12.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：本报告期末，本基金管理人的从业人员（包括本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理）未持有本基金。

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

  2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

  §11 重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。

  2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  本基金本报告期内投资策略未发生改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费为60,000.00元。自本基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、报告期内基金交易单元未发生变化；

  2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

  3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）及有关规定，经与基金托管人协商一致，本基金对其所持有的华策影视（证券代码：300133）、省广股份（证券代码：002400）股票分别自2013年7月22日、2013年9月18日起按照指数收益法进行估值，并分别已于2013年7月31日、2013年11月21日起恢复按市场价格进行估值。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一四年三月二十六日