证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国泰基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一四年四月二十一日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：同期业绩比较基准以人民币计价。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2013年4月25日至2014年3月31日）

  ■

  注：（1）本基金的合同生效日为2013年4月25日，截止至2014年3月31日不满一年；

  （2）本基金在3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

  （3）同期业绩比较基准以人民币计价。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

  本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  在截止2014年3月31日的本报告期内，基金单位净值从1.178元上涨到1.186元，基金在报告期内的单位净值增长率为0.68%。

  在经历了2013年的大涨以后，2014年第一季度美国股市有所调整，震荡收平。一季度初，美国经济数据有所下滑，同时阿根廷、土耳其等新兴市场货币暴贬，市场担忧新兴市场危机爆发、阻碍美国经济复苏，纳斯达克100指数一度回调逾5%。进入二月份之后，新兴市场局势逐渐缓和，美国经济回升（一月份的下滑被证明是严寒天气导致的暂时现象），纳斯达克100指数也大幅反弹。直到三月下旬，在一季度财报即将公布的前夕，投资者选择暂时撤离一些估值较高的股票，获利了结，带动科技股整体下跌。整个报告期内纳斯达克100全收益指数上涨0.42%。

  由于本基金成立时间不满一年，目前尚无足够数据计算跟踪误差。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本基金在2014年第1季度的净值增长率为0.68%，同期业绩比较基准收益率为1.33%（注：同期业绩比较基准以人民币计价)

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2014年一季度末开始的科技股调整，让投资者担忧是否纳斯达克100指数的表现会出现反转。我们对此并不担心，美国经济基本面没有发生实质性变化，也并没有出现重大的负面消息。纳斯达克100指数调整的主要原因，还是2013年以来科技股涨幅过快，不少热门股上涨50%以上，积累了较大的获利了结压力。推动这一轮持续四年美股牛市的四个主要驱动因素：经济复苏、公司盈利、货币政策、资金流向都没有发生实质性的转变，目前还看不出有任何牛市反转的迹象。

  因此我们对第二季度纳斯达克100指数的表现仍然保持乐观，在去年的迅速上涨之后，通过一季度的稍事喘息、估值调整来挤压部分个股出现的泡沫，是有利于未来更加平稳的上涨的。从风险的角度而言，在目前经济复苏稳固、政治纷争淡化的背景下，我们也还没有看到能够让市场大幅调整的负面因素，纳斯达克100指数下行的风险并不大。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

  ■

  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  ■

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.10.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  5.10.3其他各项资产构成

  ■

  5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动披露如下：

  本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

  §9备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同

  2、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金托管协议

  3、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金募集的批复

  4、报告期内披露的各项公告

  5、法律法规要求备查的其他文件

  9.2存放地点

  本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。

  9.3查阅方式

  可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

  客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

  客户投诉电话：（021）31089000

  公司网址：http://www.gtfund.com

  国泰基金管理有限公司

  二〇一四年四月二十一日