证券时报多媒体数字报

  基金管理人:长盛基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年4月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据2014年2月11日收到的中国证监会基金监管部《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]68号),自2014年2月11日起《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》失效且《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金类别变更为混合型,其投资目标、理念、范围和策略调整,同时更名为“长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

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  注:2013年12月23日至2014年1月22日,长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会表决通过了《关于修改长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,同意长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别、投资目标、范围、理念和策略,允许基金管理人按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金合同进行修订。基金管理人已就上述基金份额持有人大会决议事项报中国证监会备案,并于2014年2月11日收到中国证监会基金监管部《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]68号)。自完成备案手续之日(即2014年2月11日)起,该持有人大会决议生效,即《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》失效且《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金类别变更为混合型,其投资目标、理念、范围和策略调整,同时更名为“长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、所列数据截止到2014年3月31日。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:根据《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,业绩比较基准自2014年2月11日起,由“沪深300指数×70%+中证综合债券指数×30%”变更为“50%×中证新兴产业指数+50%×中证综合债券指数”;基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:根据2014年2月11日收到的中国证监会基金监管部《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]68号),自2014年2月11日起《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》失效且《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金类别变更为混合型,其投资目标、理念、范围和策略调整,同时更名为“长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”。修订后的《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2014年2月11日生效,截至报告期期末,本基金合同生效未满一年。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日;

  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年1季度A 股市场行情整体上延续了2013年的风格分化,上证指数和HS300指数分别下跌3.91%和7.89%,创业板指数上涨1.79%,不同的是中小板指数受到部分大市值公司下跌的影响出现了7.73%的下跌。从各行业分类指数看,TMT 行业仍然是行情的主要热点,小市值公司的上涨带动计算机行业指数涨幅达到7.29%,成为最强的行业指数,而电子元器件行业受到部分大市值公司的持续下跌影响出现了下跌;此外受到新能源汽车等主题的影响,电力设备行业呈现大幅上涨。强周期行业如煤炭、建筑,以及受证券市场波动影响大的非银行金融、国防军工等行业都出现比较大的下跌。

  1季度本基金的净值下跌2.36%,净值表现较差,组合的调整上主要是维持了对新能源产业链中的有色的投资,减持了前期涨幅较大的大众消费品的个股,对组合带来负面影响的主要是组合中持有的煤炭、医药等个股,表现较好的是对新能源汽车产业链的投资。

  今年2月份本基金已经完成转型,转型后的产业在投资方向等方面具有更强的灵活性,也有利于发挥管理人在自下而上选股方面的优势。前期我们采取了相对缓慢的速度来逐渐的调整组合,主要是由于2月份TMT 行业刚经历过短期快速的上涨积聚了一定的风险。在2季度随着前期看好个股的调整,将加快组合调整的节奏,增加在TMT、新能源等方面的投资,争取通过自己的努力回报持有人长期以来的信任。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为0.992元,本报告期份额净值增长率为-2.36%,业绩比较基准收益率为-5.81%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金报告期内未进行股指期货投资,报告期末无股指期货持仓。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金报告期内未进行国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金报告期内未进行国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2

  基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本报告期内无基金管理人持有本基金份额变动情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;

  2、中国证监会《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》;

  3、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  4、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  5、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

  6、法律意见书;

  7、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  8、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  8.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  8.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

  客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

  网址:http://www.csfunds.com.cn。

  长盛基金管理有限公司

  2014年4月21日