证券时报多媒体数字报

  基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年4月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、博时理财30天债券A:

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  2、博时理财30天债券B:

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  注:本基金的收益分配原则是按日分配,每个运作周期期满结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:本基金基金合同于2013年01月28日生效。按基金合同规定,本基金建仓期为30天。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2014年一季度,资金面总体宽松,货币市场利率大幅下滑,银行间1天回购加权平均利率收于2.82%,7天回购加权平均利率收于4.18%。受益于基本面下行和流动性宽松,一季度债券收益率曲线陡峭化下行,短端下行幅度大于长端,信用利差略有收窄,1年期AAA短融与同期国债收益利差约212BP。一季度,本基金秉承现金管理工具的流动性和安全性原则,滚动投放存款和逆回购,小量申购高收益短融。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内A类基金份额收益率为1.11%,B类基金份额收益率为1.18%,业绩基准收益率为0.33%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望第二季度,预计市场对于持续低于预期的经济数据继续钝化,在人民币贬值预期未消、财政存款高峰临近的背景下,流动性承压的风险上升,市场对货币政策预期愈加谨慎,债市在短期内或面临一定的风险调整,收益率水平或面临一定上行压力。信用债层面,融资反弹可能导致信用债供需不佳,资本利得或有转负风险,相对看好城投债。

  本基金将坚持作为流动性管理工具的定位,继续保持投资组合良好的流动性和较短的组合期限。未来一段时间,利息收入是主要的收益来源,我们将保持较大比例的存款与逆回购的投资力度。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注:报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明

  本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明

  报告期内投资组合平均剩余期限没有超过150天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

  5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金计价方法说明

  本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。

  5.8.2 本报告期内,本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

  5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.8.4 其他各项资产构成

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  5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年3月31日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1010亿元人民币,累计分红超过623亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  1、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至3月31日,博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在356只标准型股票基金中排名前1/4。标准指数股票型基金中,博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面,今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2,博时平衡配置在17只股债平衡型同类基金中排名前1/2。

  固定收益方面,博时信用债纯债、博时安丰18个月定期开放基金今年以来收益率在105只长期标准债券型基金中排名前1/4,博时安盈债券基金(A类)排名前1/2;博时裕祥分级债券A今年以来收益率在32只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中排名前1/3。

  海外投资方面,截至3月28日,博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金中排名第1,博时抗通胀在21只QDII全球股票型基金中排名第2。

  2、客户服务

  2014年一季度,博时基金共举办各类渠道培训活动73场,参加人数2037人。

  3、其他大事件

  2014年1月9日,金融界网站在北京举办“第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典礼”,博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。

  2014年1月11日,在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  9.1.1 中国证监会批准博时理财30天债券型证券投资基金设立的文件

  9.1.2《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》

  9.1.3《博时理财30天债券型证券投资基金托管协议》

  9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  9.1.5博时理财30天债券型证券投资基金各年度审计报告正本

  9.1.6报告期内博时理财30天债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  9.2存放地点:

  基金管理人、基金托管人处。

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通:95105568(免长途话费)

  博时基金管理有限公司

  2014年4月21日