证券时报多媒体数字报

  基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年4月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、博时宏观回报债券A/B类:

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  2、博时宏观回报债券C类:

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  1.博时宏观回报债券A/B类

  ■

  2.博时宏观回报债券C类

  ■

  注:本基金合同于2010年7月27日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四部分“(四)投资策略”、第二十七部分“(五)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

  报告期内本基金以短期信用债投资为主,同时保持了一定的转债仓位。杠杆化投资信用债可以获得比较高的票息收益,又能降低组合的波动性,给予组合很好的安全垫。转债仓位用于进攻,希望能通过波段交易增厚组合的业绩。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  截至2014年3月31日,本基金A/B类基金份额净值为0.890元,份额累计净值为0.912元;C类基金份额净值为0.885元,份额累计净值为0.900元。报告期内,本基金A/B类基金份额净值增长率为-0.45%,C类基金份额净值增长率为-0.56%,同期业绩基准增长率2.66%。

  4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  经济下行似乎已经成为各方的共识,3月底以来政策也开始微调,具体措施包括扩大小微企业所得税优惠政策实施范围,加快棚户区改造,加快铁路建设等。但我们必须注意到,习近平主席对经济形势的判断是:经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加,强调要坚持底线思维,牢牢把握稳中求进、稳中有为的工作总基调。手段上重财税而轻货币工具,从央行表态不降准也可以得到佐证。因此,除非经济出现意料不到的大减速,否则政府只会以微刺激措施为经济托底。

  在上面的宏观判断下,我们认为债券市场中利率品种难有趋势性机会,信用品种在严格的风险甄别之后可以获取较高的票息收益,转债需要精选品种,大机会还需等待。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人未持有本基金。

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年3月31日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1010亿元人民币,累计分红超过623亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  1、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至3月31日,博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在356只标准型股票基金中排名前1/4。标准指数股票型基金中,博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面,今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2,博时平衡配置在17只股债平衡型同类基金中排名前1/2。

  固定收益方面,博时信用债纯债、博时安丰18个月定期开放基金今年以来收益率在105只长期标准债券型基金中排名前1/4,博时安盈债券基金(A类)排名前1/2;博时裕祥分级债券A今年以来收益率在32只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中排名前1/3。

  海外投资方面,截至3月28日,博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金中排名第1,博时抗通胀在21只QDII全球股票型基金中排名第2。

  2、客户服务

  2014年一季度,博时基金共举办各类渠道培训活动73场,参加人数2037人。

  3、其他大事件

  2014年1月9日,金融界网站在北京举办“第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典礼”,博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。

  2014年1月11日,在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  9.1.1 中国证监会批准博时宏观回报债券型证券投资基金设立的文件

  9.1.2《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》

  9.1.3《博时宏观回报债券型证券投资基金托管协议》

  9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  9.1.5博时宏观回报债券型证券投资基金各年度审计报告正本

  9.1.6报告期内博时宏观回报债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  9.2存放地点:

  基金管理人、基金托管人处。

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通:95105568(免长途话费)

  博时基金管理有限公司

  2014年4月21日