证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2014第一季度报告2014年3月31日 2014-04-21 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年9月3日至2014年3月31日) ■ 注:1. 本基金的基金合同生效日为2009年9月3日,本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配,信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年一季度,A股市场继续震荡下跌,其中沪深300指数下跌了7.89%。一季度,PMI指数仅维持在略高于50的水平,国内经济疲弱。消费方面,餐饮和商品零售等行业数据仍然低位徘徊。投资上,虽然中央项目投资保持上升态势,但整体固定资产投资增长继续放缓;房地产投资保持了近20%的增长,但已呈现放缓的趋势,特别是销售数据大幅下滑不容乐观。进出口方面,2013年欧美经济复苏较大程度提振了中国的出口,但今年一季度数据显示出口增长开始呈现放缓的趋势。流动性方面,一季度的短期市场利率和实体经济的短期资金成本均呈现前高后低。一季度中期,A股市场发生了风格转换,前期表现强势的新兴产业、军工等主题概念股在高位震荡后,经历了较大幅度下跌。 一季度,对组合的行业配置进行了调整,调整后的组合与沪深300指数的行业配置更接近,同时在基金合同约定的范围内增持了少量比例的非沪深300指数成分股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年3月31日,本基金份额净值为0.805元。本报告期,份额净值下跌7.79% ,同期业绩比较基准下跌7.48%,基金表现落后业绩基准0.31%,期间基金年化跟踪误差为1.74%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 ■ ■ 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下: 中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于2013年9月24日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(【2013】48 号),对平安证券在推荐万福生科IPO过程中,未能勤勉尽责地履行法定职责、出具的保荐书存在虚假记载给予处罚, 责令平安证券改正违法行为,给予警告,没收业务收入2,555万元,并处以5,110万元罚款,暂停保荐业务许可3个月。中国平安保险(集团)股份有限公司表示,作为平安证券的控股股东,将积极督促平安证券严格按照中国证监会的要求缴纳罚没款,持续进行整改,切实保护投资者利益。 本基金对中国平安投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究认为该事件的负面影响在前期的股价表现中已反映完毕,我们买入中国平安主要是看好其保险业务领域的竞争力和集团综合化金融平台未来的业务拓展空间,平安证券此次事件不影响中国平安的长期价值。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他各项资产构成 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件; 2、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》; 3、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》; 4、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。 8.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 二〇一四年四月二十一日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |