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富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金2014第一季度报告2014年3月31日 2014-04-21 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年四月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年8月2日至2014年3月31日) ■ 注:本基金的基金合同生效日为2011年8月2日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年一季度股票市场震荡下行,市场风格出现了明显变化。沪深300指数在期间下跌7.89%,以创业板和中小板指数为代表的成长性行业冲高回落,以上证50和上证180指数为代表的传统蓝筹行业则出现探底回升,两者呈现明显的剪刀差。消费行业和新技术是未来中国经济转型的方向,相关板块值得长期关注。但A股市场的问题是缺乏具有代表性的公司,大部分投资标的是概念股和映射股,其业绩增长的持续性与高估值难相匹配。随着业绩报告期的到来,成长股股价出现明显回落。传统蓝筹的机会来自于“转型”和“稳增长”,估值足够安全但缺乏趋势性机会。 本基金在一季度重点配置了电子、环保、消费、地产和军工行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.832元,本报告期净值增长率为-6.94%,同期业绩比较基准增长率为-4.16%,本基金落后业绩比较基准2.78%。电子和环保行业股价表现低迷是基金业绩落后基准的主要原因。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说 明如下: 四川科伦药业股份有限公司2013年5月21日公告披露,于2013年5月20日收到中国证监会稽查总队的《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对其立案调查。科伦药业表示主要是公司2011年收购崇州君健塑胶有限公司时存在未真实、准确、完整披露交易对方的情况及交易双方之间的关联关系的问题,公司决定就收购君健塑胶100%股权事项按照关联交易的决策程序重新履行审议程序,并于2013年5月30日获得了股东大会表决通过。截至目前,公司运行稳定,立案调查仍在进行中,暂无相关事项公告。 本基金对科伦药业投资决策说明:本公司的投研团队经过充分调研,通过长期跟踪该公司,认为科伦药业符合本基金价值投资的理念,对该股的投资决策遵循公司投资制度的规定。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他各项资产构成 ■ 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 ■ 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。 8.3查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 二〇一四年四月二十一日 本版导读:
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