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富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2014第一季度报告2014年3月31日 2014-04-21 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年四月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富强化收益债券A: ■ 国富强化收益债券C: ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年10月24日至2014年3月31日) 1.国富强化收益债券A: ■ 2.国富强化收益债券C: ■ 注:本基金的基金合同生效日为2008年10月24日,并于2008年12月18日推出C类收费模式。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配,信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度,银行间市场流动性紧张的局面得到缓解。今年一月中央银行通过公开市场投放4500亿流动资金,以满足春节期间商业银行对现金的需求。受套汇资金涌入影响,前两月外汇占款高达5650亿。央行引导人民币出现一定幅度的贬值并扩大人民币波动幅度,在一定程度上打击了套汇资金的涌入。进入3月后,资金面逐步回归紧平衡的状态,市场回购利率有所回升。债市在一季度收到经济数据不振及流动性宽松的支撑,利率债收益率从高位显著回落。受到超日债违约事件影响,市场回避民营企业债券,追捧国企,这在一定程度上加重了资金面的结构性失衡,并带来经济结构失衡加剧的风险。 考虑到未来政府稳增长措施出台的可能性加大,本基金在一季度增持资质较好的城投债,降低了利率债的配置,保持权益类配置处于较低水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内,强债基金A类净值变化率为2.36%,同期比较基准收益率为1.60%,超越比较基准76个基点。强债基金C类报告期内净值变化率为2.31%,同期比较基准收益率为1.60%,超越比较基准71个基点。基金年初增加了信用债和利率债的配置,在一季度取得超越基准的回报。部分重点配置的个股取得了一定的正收益,为基金创造了超额回报。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ■ 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 ■ 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 ■ 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金设立的文件; 2、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》; 3、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。 8.3查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 二〇一四年四月二十一日 本版导读:
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