证券时报多媒体数字报

  基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金托管人:北京银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年4月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)嘉实宝A与嘉实宝B适用不同的销售服务费率,嘉实宝A计提增值服务费。(3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用;(4)本基金收益分配按日结转份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  嘉实宝A

  ■

  嘉实宝B

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图1:嘉实宝A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2013年12月11日至2014年3月31日)

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  图2:嘉实宝B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2013年12月11日至2014年3月31日)

  注:本基金基金合同生效日2013年12月11日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年1-2月份的经济数据全面低于预期。1、2月份工业增加值同比和环比增速均下降,其中同比增速下降明显,低于去年的低点。三驾马车的拉动力均明显削弱:固定资产投资增速持续下滑,其中房地产销售和新开工增速均大幅下滑意味着未来房地产投资增速也有向下压力;社会消费品零售总额增速再次出现明显下降;1-2月份整体出口负增长。2月份CPI降至2.0%;2月份PPI同比下滑至2%,环比跌幅扩大;贷款余额增速降至14.2%,M2同比降至13.3%,社会融资总量增速也有所下降,尤其是表外融资规模在2月份下降明显。本基金主要投资银行存款和短期债券。由于交易所特殊性,为保证流动性,保留了较多活期存款。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期嘉实宝A的基金份额净值收益率为1.2604%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为1.4106%,同期业绩比较基准收益率为0.0862%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  乌克兰事变为冷战结束后最大全球政治格局变动,影响深远。美国经济复苏力度较强,欧洲乏力,日本增速放缓,中国2014年一季度GDP可能跌破7.5%,二季度经济出现显著改善的可能性不大,本轮中国经济收缩更多的是市场主导,其持续的时间有可能超过一致预期。人民币汇率处在拐点附近,外部流动性长期而言不乐观,但是短期市场流动性有望稳定。一季度债券信用风险正式暴露,信用利差有所加大。

  随着监管的加强,货币基金在快速发展并在社会达到一定普及度后,将迎来综合竞争,投资能力和风险管理能力建设尤为重要。

  因此本基金将本着有效控制风险的原则,流动性优先,平衡信用风险与收益关系,以获取稳定回报为主。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  注:报告期末本基金仅持有上述9只债券。

  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金计价方法说明

  本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为0.01人民币元。

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

  5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况

  报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

  5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  5.8.4 其他资产构成

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  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:报告期期间基金总申购份额含基金份额自动升降级调增份额;基金总赎回份额含基金份额自动升降级调减份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  (1)中国证监会批准嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金募集的文件;

  (2)《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》;

  (3)《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金招募说明书》;

  (4)《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金托管协议》;

  (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

  (6) 报告期内嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金公告的各项原稿。

  8.2 存放地点

  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

  8.3 查阅方式

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司

  2014年4月22日