证券时报多媒体数字报

  基金管理人:诺德基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一四年四月二十二日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

  §2基金产品概况

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2008年11月5日至2014年3月31日)

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  注:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于2008年11月5日,图示时间段为2008年11月5日至2014年3月31日。

  本基金建仓期间自2008年11月5日至2009年5月4日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年1季度沪深300指数下跌7.89%,在宏观经济回落的背景下,传统周期性行业年初继续受到冷落,但随着3月份一系列稳增长的措施出台,市场对周期性行业的预期有所转变,地产水泥等周期性行业出现了反弹。一季度创业板指数上涨1.79%,市场存在着结构性机会,前半阶段新兴产业、题材股涨幅较大,随着年报和一季报预告的公告,那些估值偏高业绩低于预期的上市公司股价出现了较大的调整,股价出现分化。

  在目前的经济形势下,一季度本基金对于估值合理的确定性成长股,适当加大了配置。

  报告期内,基金业绩表现跑输比较基准。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2014年3月31日,本基金份额净值为1.1360元,累计净值为1.1360元。本报告期份额净值增长率为-5.67%,同期业绩比较基准增长率为-4.44%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2014年,国内宏观经济仍处于稳增长和调结构中,改革的制度红利逐步释放,市场仍然存在着结构性机会,如果经济降速过快,可能会有进一步的稳增长措施出台,因此对于调整充分估值便宜的周期性行业,也可能存在一定的投资机会。

  从相对长远的角度来看,受益于经济转型和结构升级的相关行业和公司仍存在较大的发展预期和改善空间,由于前期相关板块和个股涨幅较大,精选个股的难度将加大,随着年报和一季报的披露,那些业绩不达预期或者估值偏高的公司股价可能会出现调整,市场将会出现分化,那些真正具有核心竞争力、业绩符合预期或者超预期的公司仍然具有较好的投资机会,我们将加大对相关板块和个股的研究,通过精选行业和个股来战胜市场。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

  本基金未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金未投资国债期货。

  5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

  本基金未投资国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他各项资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

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  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金申购和赎回本基金。

  §8影响投资者决策的其他重要信息

  本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1、中国证监会关于同意诺德主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复。

  2、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

  3、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

  4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

  5、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金本季度报告原文。

  6、诺德基金管理有限公司董事会决议。

  9.2存放地点

  基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@lordabbettchina.com。

  诺德基金管理有限公司

  二〇一四年四月二十二日