证券时报多媒体数字报

  基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年4月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  汇添富收益快线货币A

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  注：本基金收益分配按日结转份额。

  汇添富收益快线货币B

  ■

  注：本基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年12月21日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，原因为对冲专户采取指数化策略投资导致，经检查和分析未发现异常情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度全球主要国家经济运行相对平稳，美国维持弱复苏态势，消费和生产等指标出现回落，就业市场改善速度不及预期，但市场将其理解为主要受气候寒冷影响等短期因素的扰动，欧元区经济增长仍然偏弱，并面临通缩风险。美联储有序退出QE的节奏并未出现改变，欧洲央行继续采取极度宽松的货币政策。一季度国内经济继续小幅下行，1-2月工业增速增长8.6%，创2009年5月以来新低。物价涨幅低于历史同期，通胀短期无忧，人民币汇率出现阶段性贬值，外汇占款波动加剧。央行货币政策出现微调，公开市场操作对平滑短期利率的重视程度提高，货币市场利率维持低位徘徊。

  一季度债券市场先涨后跌，年初至2月末受货币市场资金面宽松、机构配置需求加大和债券供给相对较小等几方面因素的影响，债券市场出现一波较为显著的上涨行情，收益率曲线呈现陡峭化趋势，短期债券始终保持活跃，1年期金融债、短融收益率均下降超过100bp，由于流动性宽裕，银行存款利率下降速度较快。本基金一季度加大了对债券的配置比例，降低了银行存款配置比例，较好的把握了一季度短期债券的上涨机会。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  一季度本基金A级净值收益率为1.0644%，B级净值收益率为1.2122%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  二季度美国经济有望回升，美联储未来将会逐渐降低债券购买规模，但今年年内加息的可能性很小。从国内经济运行前景来看，未来房地产投资增速可能出现下降，消费和出口至多维持相对平稳，国内经济缺乏回升的动力，尽管今年全年的GDP增长目标为7.5%左右，但该目标具有一定的弹性，只要就业市场不出现显著恶化的趋势，对稳增长的政策预期不能过高。去年以来生产领域已经出现通货紧缩苗头，生产资料价格持续负增长，未来尽管猪肉价格面临一定的反弹压力，但对CPI的影响预计会非常有限，全年通胀不会出现很大压力。货币政策的基调有望维持中性，政策重心将体现在保持社会融资总量适度增长和货币市场运行相对平稳方面。

  二季度受财政存款上缴、外汇占款增长不确定性加大等因素影响，货币市场资金面可能比一季度略偏紧，回购和短期债券利率中枢水平可能出现温和上升，但类似于去年下半年货币市场利率大幅攀升的格局可能不会重现。本管理人将兼顾流动性和收益性目标对组合资产进行积极调整，力争在控制风险的前提下为投资者创造持续稳定的收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”， 本报告期内，本基金未发生超标情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

  5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 其他资产构成

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准汇添富收益快线货币市场基金募集的文件；

  2、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》；

  3、《汇添富收益快线货币市场基金托管协议》；

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  5、报告期内收益快线货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

  6、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

  8.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2014年4月22日