证券时报多媒体数字报

  金管理人:华富基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年4月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期间为2014年1月1日至2014年3月31日。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票占基金资产的30%~80%,权证占基金资产净值的0~3%,债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%~70%,其中,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2008年12月24日到2009年6月24日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:郭晨的任职日期指公司作出决定之日,离任日期指中国证券业协会作出注销决定之日;刘文正的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  一季度沪深300指数累计下跌7.89%,创业板指数上涨1.79%。市场整体呈现下跌趋势,创业板也出现冲高回落的调整态势,由于经济数据的持续下滑,流动性没有环比改善因此市场总体表现一般。回顾一季度的市场机会来看主要还是计算机、餐饮旅游板块表现较好,市场还是以结构性机会为主,其中LED、京津冀、特斯拉相关的新能源汽车等的主题均有较好的表现。从周期股看在创业板挤泡沫和京津冀一体化的背景下地产和银行股短期迎来了一轮反弹,就市场机会来看总体表现平淡。

  本基金在一季度前期由于对经济数据相对较为悲观因此加大了计算机、环保和军工、机器人等板块的配置,在后期创业板挤泡沫的背景下,提高了信息安全、LED和机器人板块的集中度,并增加了银行和地产股的配置,做好了成长和主题为主,周期为辅的新模式,取得了一定受益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本基金于2008年12月24日正式成立。截止2014年3月31日,本基金份额净值为0.8496元,累计份额净值为1.0096元。报告期,本基金份额净值增长率为1.94%,同期业绩比较基准收益率为-4.44%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  在创业板挤泡沫和经济持续下滑的背景下,市场普遍预期稳增长政策有望出台,对于稳增长政策,出台强力政策的可能性比较小,更多的是政策微调,在局部进行刺激,财政支出的力度会适当加大,再向以前那样出台4万亿的可能性很小,重点投向铁路、棚户区改造等与民生相关的行业,和京津冀开发、横琴开发、丝绸之路等区域性刺激。货币政策不会转向,保持中性的基调不会发生变化,下调准备金的可能性比较小。现在经济还在政府容忍的区间运行,即使某个季度偏离稍微大些,适当的刺激就会回到政府设定的区间,再者央行仍在持续正回购,第三现在央行调节市场的工具很多,不再局限准备金和回购,下调准备金这种强力的经济刺激手段暂时不会推出。

  在改革和经济转型的大背景下,成长股未来仍然具有较好的投资机会,但就短期市场的风格转向来看,也给选股带来了更大的难度和可能面临的系统性下跌风险,蓝筹股能否迎来较好投资机会主要取决于国企改制和混合所有制的具体力度,短期看市场有望出现“小指数”等待“大指数”的局面。短期市场有稳增长预期但较好投资机会难以,在配置方面以坚定几条主线:1、信息安全;2、LED拐点已经显现;3、机器人和环保板块未来长期逻辑清晰,近期将择机加大配置。坚定看好成长股为代表的新兴产业。配置上坚持以新兴产业为主体,以改革和安全为两翼。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注:本报告期内本基金无股指期货投资。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注:本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 石化转债的发行主体中国石油化工股份有限公司(以下简称 “中国石化”)于2014年1月12日发布《中国石油化工股份有限公司公告》,公告称2013年11月22日凌晨,中国石化位于青岛经济技术开发区的东黄复线原油管道发生破裂,导致原油泄漏,部分原油漏入市政排水渠道;当日上午市政排水渠道发生爆炸,导致周边行人、居民、抢险人员伤亡的重大事故。国务院于近日将该起“山东省青岛市11?22中石化东黄输油管道泄漏爆炸”事故认定为一起特别重大责任事故,并对中国石化及当地政府的48名责任人分别给予纪律处分,对涉嫌犯罪的15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。

  本基金投资于“石化转债(110015)”的决策程序说明:基于石化转债基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“石化转债”债券,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同

  2、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

  3、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

  4、报告期内华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。