证券时报多媒体数字报

(上接B10版）

八、基金投资组合

截至公告前两个工作日即2014年5月5日，银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的投资组合如下：

（一）基金资产组合情况

注：由于四舍五入的原因，“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有尾差。

（二）按行业分类的股票投资组合

1、截至公告前两个工作日即2014年5月5日，指数投资按行业分类的股票投资组合

截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有股票。

2、截至公告前两个工作日即2014年5月5日，积极投资按行业分类的股票投资组合

截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有股票。

（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1、截至公告前两个工作日即2014年5月5日，指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有股票。

2、截至公告前两个工作日即2014年5月5日，积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有股票。

（四）截至公告前两个工作日即2014年5月5日，按券种分类的债券投资组合

截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有债券。

（五）截至公告前两个工作日即2014年5月5日，按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有债券。

（六）截至公告前两个工作日即2014年5月5日，按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有资产支持证券。

（八）基金投资的股指期货交易情况说明

截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有股指期货。

（九）本基金投资的国债期货交易情况说明

截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有国债期货。

（十）投资组合报告附注

1、截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有股票。

3、本基金2014年5月5日，其他资产构成如下：

4、截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有权证。

6、指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有股票。

7、截至公告前两个工作日即2014年5月5日，积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

截至公告前两个工作日即2014年5月5日，本基金未持有股票。

8、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

九、重大事件揭示

银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同已于2014年4月9日正式生效，基金管理人已于2014年4月10日在《上海证券报》刊登《银华基金管理有限公司关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同生效公告》。

银华H股份额将于2014年5月12日开通日常申购、赎回、跨系统转托管等业务，具体业务办理规则请投资者参阅2014年5月7日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券报》上的《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告》、《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告》。

本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、基金上市推荐人意见

本基金无上市推荐人。

十三、备查文件目录

下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。

（一）中国证监会核准银华恒生中国企业指数分级证券投资基金募集的文件；

（二）《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》；

（三）《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》；

（四）《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金托管协议》；

（五）《关于银华基金管理有限公司募集设立银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之法律意见书》；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（八）中国证监会要求的其他文件。

银华基金管理有限公司

2014年5月7日