证券时报多媒体数字报

  （上接B34版）

  随着市场环境的变化，如果上述标的指数不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

  5、风险收益特征

  本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

  （二）投资程序

  1、投资决策委员会制定整体投资战略。

  2、金融工程部依托基金管理人整体研究平台，并借鉴外部研究成果的基础上，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

  3、基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在金融工程部研究报告的指引下，结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订基金的具体投资计划。

  4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

  5、根据决策纪要，基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。

  6、交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。

  7、金融工程部采用量化模型进行成份股权重的测算和跟踪误差的评估，并定期进行基金绩效评估，向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

  8、内控审计风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，包括控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

  （三）投资限制与禁止行为

  1、组合限制

  本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

  （1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

  （2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

  （3）本基金股票、债券的投资比例范围为：股票资产占基金资产的比例为90%－95%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%；

  （4）本基金投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；

  （5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

  （7）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

  （8）法律法规和基金合同规定的其他限制。

  法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

  （1）承销证券；

  （2）向他人贷款或者提供担保；

  （3）从事承担无限责任的投资；

  （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

  （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

  （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

  （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

  （9）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

  （四）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

  1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

  2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

  3、有利于基金财产的安全与增值；

  4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  （五）基金的融资、融券

  本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

  八、 基金的投资组合报告

  本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1、 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  （1）指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  （2）积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  （3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  （4）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  （5）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  （6）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  （7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  （8）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金未投资股指期货。

  2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金未投资股指期货。

  （9）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1）本期国债期货投资政策

  本基金未投资国债期货。

  2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金未投资国债期货。

  3）本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  （10）投资组合报告附注

  1） 2013年10月14日中国平安公告其控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（〔2013〕48号）。中国证券监督管理委员会决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。

  2013年11月13日招商银行股份有限公司收到交易商协会自律处分。处罚原因是林州重机集团股份有限公司作为债务融资工具发行人，在债务融资工具存续期间，因减资事项涉及重大事项信息披露延迟及持有人会议延迟召开等情形。主承销商招商银行、中信银行在后续管理工作中未充分尽职履责。根据相关自律规定，经交易商协会秘书处专题办公会审议决定，给予主承销商中信银行、招商银行诫勉谈话处分，并处责令改正。

  2013年9月25日中国民生银行股份有限公司收到交易商协会自律处分。处罚原因是江苏汇鸿国际集团有限公司作为相关债务融资工具发行人，在债务融资工具存续期间，未合规披露子公司中融信佳对外担保信息。主承销商中信银行、民生银行、广发银行在尽职调查中未将中融信佳对外担保情况作为或有事项进行专项了解，亦未辅导企业在募集说明书中披露上述情况。根据相关自律规定，经交易商协会秘书处专题办公会审议决定，给予主承销商中信银行、民生银行、广发银行诫勉谈话处分，并处责令改正。

  本基金为开放式指数基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  3）其他各项资产构成

  ■

  4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  九、 基金的业绩

  基金业绩截止日为2013年12月31日，所列数据未经审计。

  1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:

  ■

  2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

  华宝兴业中证100指数证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2009年9月29日至2013年12月31日）

  ■

  注：基金依法应自成立日期起6 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至2009年11月6日，本基金已完成建仓且达到合同规定的资产配置比例。

  十、 基金费用概览

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金合同生效后的指数许可使用费；

  4、基金财产拨划支付的银行费用；

  5、基金合同生效后的基金信息披露费用；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费、诉讼费；

  8、基金的证券交易费用；

  9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.5％÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.15%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3、基金合同生效后的指数许可使用费

  指数许可使用费是指数许可使用基点费，指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算；基金合同生效当年，不足3个月的，按照3个月收费。指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年，许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。

  在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。

  计算方法如下：

  H=E×0.02%/当年天数

  H为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值

  指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，基金管理人应于每年1月，4月，7月，10月的最后一个工作日前，按照双方确认的金额向中证指数有限公司支付上一季度的指数许可使用基点费。

  4、除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  (四)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  十一、《招募说明书》更新部分的说明

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业中证100指数证券投资基金招募说明书》作如下更新：

  1、 “三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。

  2、 “四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。

  3、 “五、相关服务机构”更新了代销机构的相关信息、本公司直销柜台传真号码及会计师事务所的相关信息。

  4、 “八、基金份额的申购、赎回与转换”更新了本基金办理转换业务的销售机构及定期定额投资计划的相关信息。

  5、 “九、基金的投资”更新了截至2013年12月31日的基金的投资组合报告。

  6、 “十、基金的业绩”更新了截至2013年12月31日的基金业绩数据。

  7、 “十三、基金的收益与分配”更新了分红方式的设置与变更。

  8、 “二十二、对基金份额持有人的服务”更新了资料寄送的相关信息、办理定投计划的场所及本公司直销柜台传真号码。

  9、 “二十三、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。

  上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2014年5月12日